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2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷5

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：75次
单选题 （共80题，共80分）
1.

在期货行情中，“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与（　　）之差。

  • A. 当日交易开盘价
  • B. 上一交易日收盘价
  • C. 前一成交价
  • D. 上一交易日结算价
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2.

某新客户存入保证金10万元，6月20日开仓买进我国大豆期货合约15手，成交价格2200元/吨，同一天该客户平仓卖出10手大豆合约，成交价格2210元/吨，当日结算价格2220元/吨，交易保证金比例为5%，该客户当日可用资金为（　　）元。(不考虑手续费、税金等费用)

  • A. 96450
  • B. 95450
  • C. 97450
  • D. 95950
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3.

如果某种期货合约当日无成交，则作为当日结算价的是（　　）。

  • A. 上一交易日开盘价
  • B. 上一交易日结算价
  • C. 上一交易日收盘价
  • D. 本月平均价
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4.

若期权买方拥有买入标的物的权利，该期权为（　　）。

  • A. 现货期权
  • B. 期货期权
  • C. 看涨期权
  • D. 看跌期权
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5.

芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点，即1个点代表（　　）美元。

  • A. 100000
  • B. 10000
  • C. 1000
  • D. 100
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6.

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（　　）美元/盎司。

  • A. 20
  • B. 10
  • C. 30
  • D. 0
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7.

关于期货公司资产管理业务，表述错误的是（　　）。

  • A. 期货公司不能以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户之间进行买卖
  • B. 期货公司从事资产管理业务，应当与客户签订资产管理合同，通过专门账户提供服务
  • C. 期货公司接受客户委托的初始资产不得低于中国证监会规定的最低限额
  • D. 期货公司应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺
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8.

看跌期权卖方的收益（　　）。

  • A. 最大为收到的权利金
  • B. 最大等于期权合约中规定的执行价格
  • C. 最小为0
  • D. 最小为收到的权利金
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9.

通常情况下，卖出看涨期权者的收益（不计交易费用）（　　）。

  • A. 最小为权利金
  • B. 最大为权利金
  • C. 没有上限，有下限
  • D. 没有上限，也没有下限
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10.

下达套利限价指令时，不需要注明两合约的（　　）。

  • A. 标的资产交割品级
  • B. 标的资产种类
  • C. 价差大小
  • D. 买卖方向
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11.

2015年6月初，某铜加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避铜价风险，该企业卖出CU1606。2016年2月，该企业进行展期，合理的操作有（　　）。

  • A. 买入CU1606，卖出CU1604
  • B. 买入CU1606，卖出CU1603
  • C. 买入CU1606，卖出CU1605
  • D. 买入CU1606，卖出CU1608
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12.

实物交割时，一般是以（　　）实现所有权转移的。

  • A. 签订转让合同
  • B. 商品送抵指定仓库
  • C. 标准仓单的交收
  • D. 验货合格
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13.

投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月同期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是（　　）交易。

  • A. 蝶式套利
  • B. 买入套利
  • C. 卖出套利
  • D. 投机
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14.

我国期货合约的开盘价是在交易开始前（　　）分钟内经集合竞价产生的成交价格，集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

  • A. 30
  • B. 10
  • C. 5
  • D. 1
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15.

建仓时，当远期月份合约的价格（　　）近期月份合约的价格时，做空头的投机者应该卖出近期月份合约。

  • A. 等于
  • B. 低于
  • C. 大于
  • D. 接近于
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16.

下列关于期货投资的说法，正确的是（　　）。

  • A. 对冲基金是公募基金
  • B. 商品投资基金通过商品交易顾问（CTA）进行期货和期权交易
  • C. 证券公司、商业银行或投资银行类金融机构只能是套期保值者
  • D. 商品投资基金专注于证券和货币
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17.

某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户买入100手开仓大豆期货合约，成交价为每吨2800元，当日该客户又以每吨2850元的价格卖出40手大豆期货合约平仓。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为（　　）元。

  • A. 44000
  • B. 73600
  • C. 170400
  • D. 117600
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18.

8月和12月黄金期货价格分别为305.00元/克和308.00元/克。套利者下达“卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货，价差为3元/克”的限价指令，最优的成交价差是（　　）元/克。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 5
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19.

某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨。当价格升到4030元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨，买入20手；当价格升到4050元/吨时，买入10手，该交易者建仓的方法为（　　）。

  • A. 平均买低法
  • B. 倒金字塔式建仓
  • C. 平均买高法
  • D. 金字塔式建仓
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20.

在我国，证券公司为期货公司提供中间业务实行（　　）。

  • A. 审批制
  • B. 备案制
  • C. 核准制
  • D. 注册制
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21.

在互补商品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品需求量的（　　）。

  • A. 增加
  • B. 减少
  • C. 不变
  • D. 不一定
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22.

下列属于期货结算机构职能的是（　　）。

  • A. 管理期货交易所财务
  • B. 担保期货交易履约
  • C. 提供期货交易的场所、设施和服务
  • D. 管理期货公司财务
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23.

某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月铜，价格为68000、69500、69850元／吨，当3、5、7月价格变为（　　）元／吨该投资都平仓后能盈利150元／吨。

  • A. 67680；68980；69810
  • B. 67800；69300；69700
  • C. 68200；70000；70000
  • D. 68250；70000；69890
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24.

1975年10月，芝加哥期货交易所上市的（　　）期货，是世界上第一个利率期货品种。

  • A. 欧洲美元
  • B. 美国政府10年期国债
  • C. 美国政府国民抵押协会（GNMA）抵押凭证
  • D. 美国政府短期国债
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25.

以下交易中属于股指期货跨期套利交易的是（　　）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷2

  • A. ①
  • B. ②
  • C. ③
  • D. ④
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26.

以下关于跨市套利说法正确的是（　　）。

  • A. 在不同交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约
  • B. 在同一交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约
  • C. 在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约
  • D. 在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约
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27.

在期权交易中，买入看涨期权时最大的损失是（　　）。

  • A. 零
  • B. 无穷大
  • C. 全部权利金
  • D. 标的资产的市场价格
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28.

某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元/吨，则该期货合约下一个交易日涨停价格是____元/吨，跌停价格是____元/吨。（　　）

  • A. 16757；16520
  • B. 17750；16730
  • C. 17822；17050
  • D. 18020；17560
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29.

我国期货合约涨跌停板的计算以该合约上一交易日的（　　）为依据。

  • A. 开盘价
  • B. 收盘价
  • C. 结算价
  • D. 成交价
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30.

某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（　　）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）

  • A. 20
  • B. 220
  • C. 100
  • D. 120
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31.

当套期保值期限超过一年以上，市场上尚没有对应的远月期货合约挂牌时，通常应考虑（　　）操作。

  • A. 跨期套利
  • B. 展期
  • C. 期转现
  • D. 交割
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32.

在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（　　）。

  • A. 比该股票欧式看涨期权的价格低
  • B. 比该股票欧式看涨期权的价格高
  • C. 不低于该股票欧式看涨期权的价格
  • D. 与该股票欧式看涨期权的价格相同
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33.

在我国，4月15日，某交易者卖出10手7月黄金期货合约同时买入10手8月黄金期货合约，价格分别为256.05元/克和255.00元/克。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和8月合约平仓价格分别为256.70元/克和256.05元/克。则该交易者（　　）。

  • A. 盈利1000元
  • B. 亏损1000元
  • C. 盈利4000元
  • D. 亏损4000元
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34.

大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动价位是1元/吨，那么每手合约的最小变动值是（　　）元。

  • A. 2
  • B. 10
  • C. 20
  • D. 200
标记 纠错
35.

我国期货交易所会员可由（　　）组成。

  • A. 自然人和法人
  • B. 法人
  • C. 境内登记注册的法人
  • D. 境外登记注册的机构
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36.

关于股票价格指数期权的说法，正确的是（　　）。

  • A. 采用现金交割
  • B. 股指看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股指的权利
  • C. 投资比股指期货投资风险小
  • D. 只有到期才能行权
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37.

卖出套期保值是为了（　　）。

  • A. 获得现货价格下跌的收益
  • B. 获得期货价格上涨的收益
  • C. 规避现货价格下跌的风险
  • D. 规避期货价格上涨的风险
标记 纠错
38.

基差的变化主要受制于（　　）。

  • A. 管理费
  • B. 保证金利息
  • C. 保险费
  • D. 持仓费
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39.

2015年2月9日，上海证券交易所（　　）正式在市场上挂牌交易。

  • A. 沪深300股指期权
  • B. 上证50ETF期权
  • C. 上证100ETF期权
  • D. 上证180ETF期权
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40.

芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，如果其报价从98-175跌至97-020，则表示合约价值下跌了（　　）美元。

  • A. 1000
  • B. 1250
  • C. 1484.38
  • D. 1496.38
标记 纠错
41.

下列（　　）不是期货和期权的共同点。

  • A. 均是场内交易的标准化合约
  • B. 均可以进行双向操作
  • C. 均通过结算所统一结算
  • D. 均采用同样的了结方式
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42.

某农场为防止小麦价格下降，做卖出套期保值，卖出5手（每手10吨）小麦期货合约建仓时基差为50元／吨，买入平仓时基差为80元／吨，则该农场的套期保值效果为（　　）。

  • A. 净盈利2500元
  • B. 净亏损2500元
  • C. 净盈利1500元
  • D. 净亏损1500元
标记 纠错
43.

某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR0905空头合约100手。合约当日出现涨停单边市，结算时交易所提高了保证金收取比例，当日结算价为3083元/吨，李先生的客户权益为303500元。该期货公司SR0905的保证金比例为17％。SR是郑州商品交易所白糖期货合约的代码，交易单位为10吨/手。

（2）若该期货公司已经向李先生发出了期货经纪合同中约定的追加保证金通知，但李先生在规定的时间内既没有追加保证金也没有自行平仓，则该期货公司应该至少强行平仓（　　）手，才能使李先生的持仓风险率降至100％以下。

  • A. 32
  • B. 43
  • C. 45
  • D. 53
标记 纠错
44.

关于我国期货结算机构与交易所的关系，表述正确的是（　　）。

  • A. 结算机构与交易所相对独立，为一家交易所提供结算服务
  • B. 结算机构是交易所的内部机构，可同时为多家交易所提供结算服务
  • C. 结算机构是独立的结算公司，为多家交易所提供结算服务
  • D. 结算机构是交易所的内部机构，仅为本交易所提供结算服务
标记 纠错
45.

在反向市场中，套利者采用牛市套利的方法是希望未来两份合约的价差（　　）。

  • A. 缩小
  • B. 扩大
  • C. 不变
  • D. 无规律
标记 纠错
46.

粮食贸易商可利用大豆期货进行卖出套期保值的情形是（　　）。

  • A. 担心大豆价格上涨
  • B. 大豆现货价格远高于期货价格
  • C. 已签订大豆购货合同，确定了交易价格，担心大豆价格下跌
  • D. 三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨
标记 纠错
47.

芝加哥期货交易所成立之初，采用签订（　　）的交易方式。

  • A. 远期合约
  • B. 期货合约
  • C. 互换合约
  • D. 期权合约
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48.

中国金融期货交易所说法不正确的是（　　）。

  • A. 理事会对会员大会负责
  • B. 董事会执行股东大会决议
  • C. 属于公司制交易所
  • D. 监事会对股东大会负责
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49.

某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约,并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50,则该投资者平仓后（　　）

  • A. 盈利15000港元
  • B. 亏损15000港元
  • C. 盈利45000港元
  • D. 亏损45000港元
标记 纠错
50.

期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了（　　）。

  • A. 套期保值者
  • B. 生产经营者
  • C. 期货交易所
  • D. 期货投机者
标记 纠错
51.

上海期货交易所的期货结算机构是（　　）。

  • A. 附属于期货交易所的相对独立机构
  • B. 交易所的内部机构
  • C. 由几家期货交易所共同拥有
  • D. 完全独立于期货交易所
标记 纠错
52.

下列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是（　　）。

  • A. 以7000美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入3手铜期货合约
  • B. 以7100美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入1手铜期货合约
  • C. 以7000美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入1手铜期货合约
  • D. 以7100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买
标记 纠错
53.

某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（　　）。

  • A. 期现套利
  • B. 期货跨期套利
  • C. 期货投机
  • D. 期货套期保值
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54.

假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是（　　）。

  • A. 扩大了5个点
  • B. 缩小了5个点
  • C. 扩大了13个点
  • D. 扩大了18个点
标记 纠错
55.

某套利交易者使用限价指令买入3月份小麦期货合约的同时卖出7月份小麦期货合约，要求7月份期货价格高于3月份期货价格20美分/蒲式耳，这意味着（　　）。

  • A. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
  • B. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于或小于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
  • C. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于或大于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
  • D. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差大于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
标记 纠错
56.

下列关于期货投机和套期保值交易的描述，正确的是（　　）。

  • A. 套期保值交易以较少资金赚取较大利润为目的
  • B. 两者均同时以现货和期货两个市场为对象
  • C. 期货投机交易通常以实物交割结束交易
  • D. 期货投机交易以获取价差收益为目的
标记 纠错
57.

某交易者在CME买进1张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的规模为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（　　）。

  • A. 盈利500欧元
  • B. 亏损500美元
  • C. 亏损500欧元
  • D. 盈利500美元
标记 纠错
58.

如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是（　　）。

  • A. 当期货价格最高时
  • B. 基差走强
  • C. 当现货价格最高时
  • D. 基差走弱
标记 纠错
59.

20世纪70年代初，（　　）的解体使得外汇风险增加。

  • A. 布雷顿森林体系
  • B. 牙买加体系
  • C. 葡萄牙体系
  • D. 以上都不对
标记 纠错
60.

隔夜掉期交易不包括（　　）。

  • A. O／N
  • B. T／N
  • C. S／N
  • D. P／N
标记 纠错
61.

下列指令中，不需指明具体价位的是（　　）。

  • A. 触价指令
  • B. 止损指令
  • C. 市价指令
  • D. 限价指令
标记 纠错
62.

9月10日，白糖现货价格为6200元/吨。某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值。当天以6150元/吨的价格在11月份白糖期货合约上建仓。10月10日，白糖现货价格跌至5720元/吨，期货价格跌至5700元/吨。该糖厂平仓后，实际白糖的卖出价格为（　　）元/吨。

  • A. 6100
  • B. 6150
  • C. 6170
  • D. 6200
标记 纠错
63.

对股票指数期货来说，若期货指数与现货指数出现偏离，当（　　）时，就会产生套利机会。（考虑交易成本）

  • A. 实际期指高于无套利区间的下界
  • B. 实际期指低于无套利区间的上界
  • C. 实际期指低于无套利区间的下界
  • D. 实际期指处于无套利区间
标记 纠错
64.

下面属于相关商品间的套利的是（　　）。

  • A. 买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约
  • B. 购买大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
  • C. 买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约
  • D. 卖出LME铜期货合约，同时买入上海期货交易所铜期货合约
标记 纠错
65.

期现套利是利用（　　）来获取利润的。

  • A. 期货市场和现货市场之间不合理的价差
  • B. 合约价格的下降
  • C. 合约价格的上升
  • D. 合约标的的相关性
标记 纠错
66.

期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为57500元/吨，卖方开仓价格为58100元/吨，协议现货平仓价格为57850元/吨，协议现货交收价格为57650元/吨，卖方节约交割成本400元/吨，则卖方通过期转现交易可以比不进行期转现交易节约（　　）元/吨。（不计手续费等费用）

  • A. 250
  • B. 200
  • C. 450
  • D. 400
标记 纠错
67.

某日，郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160～190元/吨。则该日白糖期现套利的盈利空间为（　　）。（不考虑交易费用）

  • A. 30～110元/吨
  • B. 110～140元/吨
  • C. 140～300元/吨
  • D. 30～300元/吨
标记 纠错
68.

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。

（1）该投资者在现货市场（　　）万美元。

  • A. 损失6.75
  • B. 获利6.75
  • C. 损失6.56
  • D. 获利6.56
标记 纠错
69.

某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨/手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨，期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（　　）港元。

  • A. 1000
  • B. 1500
  • C. 1800
  • D. 2000
标记 纠错
70.

4月初，黄金现货价格为300元/克。某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值。该企业以310元/克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初，黄金期货价格跌至295元/克，现货价格跌至290元/克。若该矿产企业在目前期货价位上平仓，以现货价格卖出黄金的话，其7月初黄金的实际卖出价相当于（　　）元/克。

  • A. 295
  • B. 300
  • C. 305
  • D. 310
标记 纠错
71.

某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（　　）元。

  • A. 盈利3000
  • B. 亏损3000
  • C. 盈利1500
  • D. 亏损1500
标记 纠错
72.

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（　　）。

  • A. 盈利50点
  • B. 处于盈亏平衡点
  • C. 盈利150点
  • D. 盈利250点
标记 纠错
73.

某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（　　）美元／盎司。

  • A. 0.5
  • B. 1.5
  • C. 2
  • D. 3.5
标记 纠错
74.

看涨期权空头可以通过（　　）的方式平仓。

  • A. 买入同一看涨期权
  • B. 买入相关看跌期权
  • C. 卖出同一看涨期权
  • D. 卖出相关看跌期权
标记 纠错
75.

某套利者卖出5月份锌期货合约的同时买入7月份锌期货合约，价格分别为20800元/吨和20850元/吨，平仓时5月份锌期货价格变为21200元/吨，则7月份锌期货价格为（　　）元/吨时，价差是缩小的。

  • A. 21250
  • B. 21260
  • C. 21280
  • D. 21230
标记 纠错
76.

若某投资者以4500元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4480元/吨，则下列操作合理的有（　　）。

  • A. 当该合约市场价格下跌到4460元/吨时，下达1份止损单，价格定于4470元/吨
  • B. 当该合约市场价格上涨到4510元/吨时，下达1份止损单，价格定于4520元/吨
  • C. 当该合约市场价格上涨到4530元/吨时，下达1份止损单，价格定于4520元/吨
  • D. 当该合约市场价格下跌到4490元/吨时，立即将该合约卖出
标记 纠错
77.

（　　）是指合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。

  • A. 交易时间
  • B. 最后交易日
  • C. 最早交易日
  • D. 交割日期
标记 纠错
78.

互换是两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内交换（　　）的合约。

  • A. 证券
  • B. 负责
  • C. 现金流
  • D. 资产
标记 纠错
79.

在我国，4月27日，某交易者进行套利交易同时买入10手7月铜期货合约、卖出20手9月铜期货合约、买入10手11月铜期货合约；成交价格分别为35820元/吨、36180元/吨和36280元/吨。5月10日对冲平仓时成交价格分别为35860元/吨、36200元/吨、36250元/吨时，该投资者的盈亏情况为（　　）。

  • A. 盈利1500元
  • B. 亏损1500元
  • C. 盈利1300元
  • D. 亏损1300元
标记 纠错
80.

最早推出外汇期货的交易所是（　　）。

  • A. 芝加哥期货交易所
  • B. 芝加哥商业交易所
  • C. 纽约商业交易所
  • D. 堪萨斯期货交易所
标记 纠错
多选题 （共40题，共40分）
81.

下列款项中，（　　）属于每日结算中要求结算的内容。

  • A. 交易盈亏
  • B. 交易保证金
  • C. 手续费
  • D. 席位费
标记 纠错
82.

（　　）市场能够为投资者提供避险功能。

  • A. 股票市场
  • B. 现货市场
  • C. 期货市场
  • D. 期权市场
标记 纠错
83.

影响供给的因素有（　　）。

  • A. 商品自身的价格
  • B. 生产成本
  • C. 生产的技术水平
  • D. 相关商品的价格
标记 纠错
84.

以下构成跨期套利的是（　　）。

  • A. 买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货
  • B. 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货
  • C. 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货
  • D. 卖出大连商品交易所5月豆油期货，同时买入大连商品交易所6月豆油期货
标记 纠错
85.

当供给和需求曲线移动时,引起均衡数量的变化不确定的有（　　）。

  • A. 需求曲线和供给曲线同时向右移动
  • B. 需求曲线和供给曲线同时向左移动
  • C. 需求曲线向右移动而供给曲线向左移动
  • D. 需求曲线向左移动而供给曲线向右移动
标记 纠错
86.

下列关于沪深300股指期货合约主要条款的正确表述是（　　）。

  • A. 合约乘数为每点300元
  • B. 最小变动价位为0.2点
  • C. 最低交易保证金为合约价值的10%
  • D. 交割方式为实物交割
标记 纠错
87.

以下描述正确的是（　　）。

  • A. 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
  • B. 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
  • C. 当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为深度实值期权
  • D. 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
标记 纠错
88.

某大豆经销商在大连商品交易所进行买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为-20元/吨，以下描述正确的是（　　）（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）。

  • A. 若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元
  • B. 若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
  • C. 若在基差为-40元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元
  • D. 若在基差为-50元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
标记 纠错
89.

下列关于股指期货跨期套利的说法中，正确的是（　　）。

  • A. 当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场
  • B. 当近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场
  • C. 当实际价差出现在大概率分布区间之外时，可以考虑建立套利头寸
  • D. 当价差或价比重新回到大概率区间时，可以平掉套利头寸获利了结
标记 纠错
90.

下列关于跨品种套利的说法，正确的有（　　）。

  • A. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
  • B. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
  • C. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
  • D. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
标记 纠错
91.

关于当日结算价，正确的说法是（　　）。

  • A. 指某一期货合约当日收盘价
  • B. 指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价
  • C. 如当日无成交价，以上一交易日结算价作为当日结算价
  • D. 有些特殊的期货合约不以当日结算价作为计算当日盈亏的根据
标记 纠错
92.

在我国，对所有交易会员进行结算的期货交易所有（　　）。

  • A. 中国金融期货交易所
  • B. 上海期货交易所
  • C. 郑州商品交易所
  • D. 大连商品交易所
标记 纠错
93.

根据套利者对不同合约中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为（　　）

  • A. 熊市套利
  • B. 牛市套利
  • C. 年度套利
  • D. 蝶式套利
标记 纠错
94.

以下属于跨期套利的是（　　）。

  • A. 卖出6月棕榈油期货合约，同时买入8月棕榈油期货合约
  • B. 买入5月豆油期货合约，同时卖出9月豆油期货合约
  • C. 买入5月菜籽油期货合约，同时卖出5月豆油期货合约
  • D. 卖出4月锌期货合约，同时卖出6月锌期货合约
标记 纠错
95.

下列关于持仓量变化的描述，正确的有（　　）。

  • A. 成交双方买方为平仓，卖方为开仓，持仓量减少
  • B. 成交双方买方为开仓，卖方为平仓，持仓量减少
  • C. 成交双方均为平仓操作，持仓量减少
  • D. 成交双方均为建仓操作，持仓量增加
标记 纠错
96.

以下为跨期套利的是（　　）。

  • A. 买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月铜期货合约
  • B. 卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约
  • C. 当月买入LME5月份铜期货合约，下月卖出LME8月份铜期货合约
  • D. 卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约
标记 纠错
97.

期货交易所统一指定交割仓库，其目的有（　　）。

  • A. 方便套期保值者进行期货交易
  • B. 可以保证卖方交付的商品符合合约规定的数量与质量等级
  • C. 增强期货交易市场的流动性
  • D. 保证买方收到符合期货合约规定的商品
标记 纠错
98.

（　　）为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。

  • A. 分期付款交易
  • B. 远期交易
  • C. 现货交易
  • D. 期货交易
标记 纠错
99.

刘某以2100元/吨的价格卖出5月份大豆期货合约一张，同时以2000元/吨的价格买入7月份大豆合约一张，当5月合约和7月份合约价差为（　　）时，该投资人获利。

  • A. 150元
  • B. 50元
  • C. 100元
  • D. -80元
标记 纠错
100.

下列关于货币互换中本金交换形式的描述中，正确的有（　　）。

  • A. 在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金
  • B. 在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金
  • C. 在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金
  • D. 在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换
标记 纠错
101.

为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（　　）。

  • A. 买入看涨期货期权
  • B. 卖出看涨期货期权
  • C. 买进期货合约
  • D. 卖出期货合约
标记 纠错
102.

下列适合购买利率下限期权的有（　　）。

  • A. 浮动利率投资人小张期望防范利率下降风险
  • B. 固定利率债务人小赵期望防范利率下降风险
  • C. 高固定利率负债的企业A
  • D. 固定利率债权人小王期望防范利率下降风险
标记 纠错
103.

以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（　　）。

  • A. 当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价
  • B. 当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
  • C. 交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价
  • D. 交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价
标记 纠错
104.

期货期权的价格，是指（　　）。

  • A. 权利金
  • B. 是期货期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用
  • C. 对于期货期权的买方，可以立即获得的收入
  • D. 对于期货期权的卖方，可能遭受损失的最高限度
标记 纠错
105.

期货合约的主要条款包括（　　）等。

  • A. 最小变动价位
  • B. 每日价格最大波动限制
  • C. 合约交割月份
  • D. 交割地点
标记 纠错
106.

以下关于债券久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率关系阐述错误的是（　　）。

  • A. 零息债券的久期等于它的到期时间
  • B. 债券的久期与票面利率呈正相关关系
  • C. 债券的久期与到期时间呈负相关关系
  • D. 债券的到期收益率与久期呈负相关关系
标记 纠错
107.

国际市场比较有代表性的中长期利率期货品种有（　　）。

  • A. 美国2年期国债期货
  • B. 德国2年期国债期货
  • C. 英国国债期货
  • D. 美国长期国债期货
标记 纠错
108.

股指期货可作为组合管理的工具是因为股指期货具有（　　）的特点。

  • A. 交易成本低
  • B. 可对冲风险
  • C. 流动性好
  • D. 预期收益高
标记 纠错
109.

某美国投资者发现欧元利率高于美元利率后买入欧元，计划投资3个月，则该投资者（　　）。

  • A. 可以在芝加哥商业交易所卖出欧元期货进行套期保值
  • B. 可能承担欧元升值风险
  • C. 可以在芝加哥商业交易所买入欧元期货进行套利保值
  • D. 可能承担欧元贬值风险
标记 纠错
110.

目前，期货交易所的组成形式一般可分为（　　）。

  • A. 会员制
  • B. 公司制
  • C. 股份有限公司
  • D. 有限责任公司
标记 纠错
111.

适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（　　）。

  • A. 国内某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元
  • B. 国内某公司现有3年期的欧元负债
  • C. 国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元贷款
  • D. 国内某金融机构持有欧元债劵
标记 纠错
112.

期货行情表中的主要期货价格包括（　　）。

  • A. 开盘价
  • B. 收盘价
  • C. 最新价
  • D. 结算价
标记 纠错
113.

根据涨跌停板制度，期货合约在一个交易日中的交易价格波动（　　）规定的涨跌幅度。

  • A. 可以大于
  • B. 可以小于
  • C. 可以等于
  • D. 不可以等于
标记 纠错
114.

以下关于买进看跌期权损益的说法，正确的是（　　）。（不考虑交易费用）

  • A. 当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利
  • B. 当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利
  • C. 当标的物价格上涨至执行价格以上时，买方放弃行权比行权有利
  • D. 当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方仍可能亏损
标记 纠错
115.

以下关于期权权利金的说法，正确的是（　　）。

  • A. 权利金也称为期权费、期权价格，是期权买方为取得期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用
  • B. 期权的权利金可能小于0
  • C. 看涨期权的权利金不应该高于标的资产价格
  • D. 期权的权利金由内涵价值和时间价值组成
标记 纠错
116.

在期货交易中，（　　）是两类重要的机构投资者。

  • A. 生产者
  • B. 对冲基金
  • C. 共同基金
  • D. 商品投资基金
标记 纠错
117.

国际期货市场的发展呈现的特点为（　　）。

  • A. 金融期货发展后来居上
  • B. 交易中心日益集中
  • C. 交易所由会员制向公司制发展
  • D. 交易所兼并重组趋势明显
标记 纠错
118.

结算完成后，期货交易所向会员提供当日结算数据，包括（　　）。

  • A. 会员当日持仓表
  • B. 会员资金结算表
  • C. 会员当日成交合约表
  • D. 会员当日平仓盈亏表
标记 纠错
119.

下列不属于跨期套利的有（　　）。

  • A. 在同一交易所，同时买入、卖出不同商品相同交割月份的期货合约
  • B. 在同一交易所，同时买入、卖出同一商品不同交割月份的期货合约
  • C. 在不同交易所，同时买入、卖出相关商品相同交割月份的期货合约
  • D. 在不同交易所，同时买入、卖出同一商品相同交割月份的期货合约
标记 纠错
120.

下列大豆期货合约行情表中，对期货行情相关术语描述正确的是（　　）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷5

  • A. “A1705”表示2017年5月该大豆期货合约到期
  • B. “+30”表示该大豆期货合约开盘价与上一交易日结算价之差
  • C. “48900”表示交易者以4337元／吨申请卖出的数量
  • D. “101038”表示该大豆期货合约成交的单边数量
标记 纠错
判断题 （共20题，共20分）
121.

在跨品种套利中，涉及的相关商品只能有两种。（　　）

标记 纠错
122.

对于不可储存的商品，如活牛、生猪等，不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或不相关，则适合进行牛市套利。（　　）

标记 纠错
123.

在套利活动中，建仓时的价差是以价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”，而在平仓时则是以价格较低的一“边”减去价格较高的一“边”。（　　）

标记 纠错
124.

在期货交易中，只有买方必须缴纳一定的保证金，用于结算和保证履约。（　　）

标记 纠错
125.

远期交易在本质上属于期货交易，是期货交易在时间上的延伸。（　　）远期交易在本质上属于期货交易，是期货交易在时间上的延伸。（　　）

标记 纠错
126.

期货交割时，允许交货人用与标准品有一定等级差别、期货交易所认可的替代商品作替代交割品。（　　）

标记 纠错
127.

郑州商品交易所是在郑州粮食批发市场的基础上发展起来的，成立于1993年5月28日。（　　）

标记 纠错
128.

持有外汇负债的投资者，为防止未来偿付时该货币升值，可在外汇期货市场做卖出套期保值。（　　）

标记 纠错
129.

在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。（　　）

标记 纠错
130.

现货市场中的商品和金融工具不计其数，但并非都适合作为期货合约的标的。（　　）

标记 纠错
131.

3月1日，大连商品交易所9月份大豆期货价格为3860元/吨，大豆现货价格为3800元/吨，此时大豆的基差为60元/吨。（　　）

标记 纠错
132.

期货市场可以降低价格波动对行业发展的不利影响，有助于稳定国民经济。（　　）

标记 纠错
133.

外汇远期交易是指交易者根据不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动，同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约，以期价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利的交易行为。

标记 纠错
134.

—般来说，如果交易者自己规模较小，则对应的期货合约的交易单位就可以设计的大一些。（　　）

标记 纠错
135.

投机者的参与是套期保值实现的条件。（　　）

标记 纠错
136.

在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，则卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分。（　　）

标记 纠错
137.

1883年，芝加哥期货交易所结算公司成立以后，芝加哥期货交易所的所有交易都要进入结算公司，从此，现代意义上的结算机构形成。（　　）

标记 纠错
138.

个人客户应当由本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。（　　）

标记 纠错
139.

期货交易所自身并不参与期货交易。（　　）

标记 纠错
140.

郑州商品交易所规定，某合约当日无成交价格的，以上一交易日的收盘价作为该合约当日结算价。（　　）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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