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2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷4

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：102次
单选题 （共80题，共80分）
1.

在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用相关标的指数的点数（ ）来计算。

  • A. 乘以100
  • B. 乘以100%
  • C. 乘以合约乘数
  • D. 除以合约乘数
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2.

在菜粕期货市场上，甲为菜粕合约的买方，开仓价格为2100元/吨，乙为菜粕合约的卖方，开仓价格为2300元/吨。甲乙双方进行期转现交易，双方商定的平仓价为2260元/吨，商定的交收菜粕交割价比平仓价低30元/吨。期转现后，甲实际购入菜粕的价格为______元/吨，乙实际销售菜粕价格为______元/吨。（ ）

  • A. 2100；2300
  • B. 2050；2280
  • C. 2230；2230
  • D. 2070；2270
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3.

目前，我国期货交易所采取分级结算制度的是（ ）。

  • A. 郑州商品交易所
  • B. 大连商品交易所
  • C. 上海期货交易所
  • D. 中国金融期货交易所
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4.

在进行期权交易的时候，需要支付保证金的是（ ）。

  • A. 期权多头方
  • B. 期权空头方
  • C. 期权多头方和期权空头方
  • D. 都不用支付
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5.

以下属于虚值期权的是（ ）。

  • A. 看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格
  • B. 看跌期权的执行价格高于当时标的物的市场价格
  • C. 看涨期权的执行价格等于当时标的物的市场价格
  • D. 看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格
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6.

外汇看涨期权的多头可以通过（ ）的方式平仓。

  • A. 卖出同一外汇看涨期权
  • B. 买入同一外汇看涨期权
  • C. 买入同一外汇看跌期权
  • D. 卖出同一外汇看跌期权
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7.

某股票组合现值100万元，预计2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12%，则3个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为（ ）元。

  • A. 20000
  • B. 19900
  • C. 29900
  • D. 30000
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8.

美国10年期国债期货期权，合约规模为100000美元，最小变动价位为1／64点（1点为合约面值的1％），最小变动值为（ ）美元。

  • A. 14.625
  • B. 15.625
  • C. 16.625
  • D. 17.625
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9.

世界首家现代意义上的期货交易所是（ ）。

  • A. LME
  • B. COMEX
  • C. CME
  • D. CBOT
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10.

一般来说，标的物价格波动越频繁.越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得（ ）一些。

  • A. 大
  • B. 小
  • C. 不确定
  • D. 不变
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11.

某投资者上一交易日结算准备金余额为500000元，上一交易日交易保证金为116050元，当日交易保证金为166000元，当日平仓盈亏为30000元，当日持仓盈亏为-12000元，当日入金为100000元，该投资者当日结算准备金余额为（ ）元。（不计手续费等其他费用）

  • A. 545060
  • B. 532000
  • C. 568050
  • D. 657950
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12.

5月份时，某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米期货看涨期权，至7月1日，该玉米期货的价格为750元/吨，该看涨期权的内涵价值为（ ）元/吨。

  • A. -50
  • B. -5
  • C. -55
  • D. 0
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13.

以下关于利率期货的说法，正确的是（）。

  • A. 短期利率期货一般采用实物交割
  • B. 3个月欧洲美元期货属于中长期利率期货品种
  • C. 中长期利率期货一般采用实物交割
  • D. 中金所国债期货属于短期利率期货品种
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14.

如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，适宜的套利策略是（）。

  • A. 买入股指期货合约，同时买入股票组合
  • B. 买入股指期货合约，同时卖空股票组合
  • C. 卖出股指期货合约，同时卖空股票组合
  • D. 卖出股指期货合约，同时买入股票组合
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15.

买入看涨期权实际上相当于确定了一个（），从而锁定了风险。?

  • A. 最高的卖价
  • B. 最低的卖价
  • C. 最高的买价
  • D. 最低的买价
标记 纠错
16.

某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且假定交易所规定1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格()元／吨。

  • A. 17600
  • B. 17610
  • C. 17620
  • D. 17630
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17.

推出历史上第一张利率期货合约的是()。

  • A. CBOT
  • B. IMM
  • C. MMI
  • D. CME
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18.

在进行期货投机时，应仔细研究市场是处于牛市还是熊市，如果是()，要分析跌势有多大，持续时间有多长。

  • A. 牛市
  • B. 熊市
  • C. 牛市转熊市
  • D. 熊市转牛市
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19.

如果交易商在最后交易日仍未将期货合约平仓，则必须（）。

  • A. 交付违约金
  • B. 强行平仓
  • C. 换成下一交割月份合约
  • D. 进行实物交割或现金交割
标记 纠错
20.

期货公司的职能不包括（）。

  • A. 对客户账户进行管理，控制客户交易风险
  • B. 为客户提供期货市场信息
  • C. 根据客户指令代理买卖期货合约
  • D. 担保交易履约
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21.

取得期货交易所会员资格，应当经（）批准。

  • A. 证券监督管理机构
  • B. 期货交易所
  • C. 期货监督管理机构
  • D. 证券交易所
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22.

在我国，为期货交易所提供结算服务的机构是（）。

  • A. 期货交易所内部机构
  • B. 期货市场监控中心
  • C. 中国期货业协会
  • D. 中国证监会
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23.

艾略特波浪理论认为，一个完整的波浪包括____个小浪，前____浪为主升（跌）浪，后____浪为调整浪。（）?

  • A. 8；3；5
  • B. 8；5；3
  • C. 5；3；2
  • D. 5；2；3
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24.

下面关于期货投机的说法，错误的是（）。

  • A. 投机者大多是价格风险偏好者
  • B. 投机者承担了价格风险
  • C. 投机者主要获取价差收益
  • D. 投机交易可以在期货与现货两个市场进行操作
标记 纠错
25.

在我国，（）具备直接与中国金融期货交易所进行结算的资格。?

  • A. 非结算会员
  • B. 结算会员
  • C. 普通机构投资者
  • D. 普通个人投资者
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26.

某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，而原油标的物价格为12.90美元/桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为（）期权。

  • A. 实值
  • B. 虚值
  • C. 极度实值
  • D. 极度虚值
标记 纠错
27.

期货市场价格是在公开、公平、高效、竞争的期货交易运行机制下形成的，对该价格的特征表述不正确的是（）。

  • A. 该价格具有保密性
  • B. 该价格具有预期性
  • C. 该价格具有连续性
  • D. 该价格具有权威性
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28.

收盘价是指期货合约当日（ ）。

  • A. 成交价格按成交量加权平均价
  • B. 最后5分钟的集合竞价产生的成交价
  • C. 最后一笔成交价格
  • D. 卖方申报卖出但未成交的最低申报价格
标记 纠错
29.

假设英镑兑美元的即期汇率为1.5823,30天远期汇率为1.5883，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（）。

  • A. 升水0.006美元
  • B. 升水0.006英镑
  • C. 贴水0.006美元
  • D. 贴水0.006英镑
标记 纠错
30.

?期货公司对其营业部不需（）。

  • A. 统一结算
  • B. 统一风险管理
  • C. 统一财务管理及会计核算
  • D. 统一开发客户
标记 纠错
31.

如果违反了期货市场套期保值的（）原则，则不仅达不到规避价格风险的目的，反而增加了价格风险。??

  • A. 商品种类相同
  • B. 商品数量相等
  • C. 月份相同或相近
  • D. 交易方向相反
标记 纠错
32.

假设在间接报价法下，欧元/美元的报价为1.3626，则在美元报价法下，1美元可以兑换（）欧元。

  • A. 1.3626
  • B. 0.7339
  • C. 1
  • D. 0.8264
标记 纠错
33.

现汇期权（又称之为货币期权）和外汇期货期权是按照（）所做的划分。

  • A. 期权持有者的交易目的
  • B. 产生期权合约的原生金融产品
  • C. 期权持有者的交易时间
  • D. 期权持有者可行使交割权利的时间
标记 纠错
34.

沪深300股指期货每日结算价按合约（）计算。

  • A. 当天的收盘价
  • B. 收市时最高买价与最低买价的算术平均值
  • C. 收市时最高卖价与最低卖价的算术平均值
  • D. 最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
标记 纠错
35.

所谓有担保的看跌期权策略是指( )。

  • A. 一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
  • B. 一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
  • C. 一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
  • D. 一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
标记 纠错
36.

利率互换交易双方现金流的计算方式为（）。

  • A. 均按固定利率计算
  • B. 均按浮动利率计算
  • C. 既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算
  • D. 一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算
标记 纠错
37.

关于买进看跌期权的盈亏平衡点（不计交易费用），以下说法正确的是（）。

  • A. 盈亏平衡点=执行价格+权利金
  • B. 盈亏平衡点=期权价格-执行价格
  • C. 盈亏平衡点=期权价格+执行价格
  • D. 盈亏平衡点=执行价格-权利金
标记 纠错
38.

股价指数期货在最后交易日以后，以下列哪一种方式交割？（）?

  • A. 现金交割
  • B. 依卖方决定将股票交给买方
  • C. 依买方决定以何种股票交割
  • D. 由交易所决定交割方式
标记 纠错
39.

期权合约中，买卖双方约定以某一个价格买入或卖出标的资产的价格叫做（）。

  • A. 执行价格
  • B. 期权价格
  • C. 权利金
  • D. 标的资产价格
标记 纠错
40.

改革开放以来，（）标志着我国期货市场起步。?

  • A. 郑州粮食批发市场以现货交易为基础，引入期货交易机制
  • B. 深圳有色金属交易所成立
  • C. 上海金属交易所开业
  • D. 第一家期货经纪公司成立
标记 纠错
41.

期货交易中期货合约用代码表示，C1203表示（）。

  • A. 玉米期货上市月份为2012年3月
  • B. 玉米期货上市日期为12月3日
  • C. 玉米期货到期月份为2012年3月
  • D. 玉米期货到期时间为12月3日
标记 纠错
42.

某日，我国外汇交易中心的外汇牌价为100美元／人民币为630．21，这种汇率标价法是（ ）。

  • A. 直接标价法
  • B. 间接标价法
  • C. 人民币标价法
  • D. 平均标价法
标记 纠错
43.

对于技术分析理解有误的是（ ）。

  • A. 技术分析法是对价格变动的根本原因的判断
  • B. 技术分析方法比较直观
  • C. 技术分析可以帮助投资者判断市场趋势
  • D. 技术分析指标可以警示行情转折
标记 纠错
44.

在蝶式套利中，居中月份合约的交易数量（ ）较近月份和较远月份合约的数量之和。

  • A. 小于
  • B. 等于
  • C. 大于
  • D. 两倍于
标记 纠错
45.

如不计交易费用，买入看涨期权的最大亏损为（）。

  • A. 权利金
  • B. 标的资产的跌幅
  • C. 执行价格
  • D. 标的资产的涨幅
标记 纠错
46.

某投机者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。

  • A. 在第二天买入3手7月LME铜期货合约
  • B. 同时卖出3手1月LME铜期货合约
  • C. 同时买入3手7月LME铜期货合约
  • D. 在第二天买入3手1月LME铜期货合约
标记 纠错
47.

3月5日，某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月份锌期货合约同时买入5手7月份锌期货合约，价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓。5月份和7月份锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差（）元/吨。

  • A. 扩大100
  • B. 扩大90
  • C. 缩小90
  • D. 缩小100
标记 纠错
48.

下列关于货币互换说法错误的是（）。

  • A. 一般为1年以上的交易
  • B. 前后交换货币通常使用相同汇率
  • C. 前期交换和后期收回的本金金额通常一致
  • D. 期初、期末各交换一次本金，金额变化
标记 纠错
49.

下列关于外汇掉期的说法，正确的是（）。

  • A. 交易双方约定在两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换
  • B. 交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币
  • C. 交易双方需支付换入货币的利息
  • D. 交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖一定金额的某种外汇
标记 纠错
50.

看跌期权空头可以通过（）平仓。

  • A. 卖出同一看跌期权
  • B. 买入同一看跌期权
  • C. 卖出相关看涨期权
  • D. 买入相关看涨期权
标记 纠错
51.

在看跌期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的（）部位。

  • A. 多头
  • B. 空头
  • C. 开仓
  • D. 平仓
标记 纠错
52.

市场为正向市场，此时基差为（）。

  • A. 正值
  • B. 负值
  • C. 零
  • D. 无法判断
标记 纠错
53.

?在国外，股票期权执行价格是指（）。

  • A. 标的物总的买卖价格
  • B. 1股股票的买卖价格
  • C. 100股股票的买卖价格
  • D. 当时的市场价格
标记 纠错
54.

在其他条件不变时，当某交易者预计天然橡胶将因汽车消费量增加而导致需求上升时，他最有可能（）。

  • A. 进行天然橡胶期货卖出套期保值
  • B. 买入天然橡胶期货合约
  • C. 进行天然橡胶期现套利
  • D. 卖出天然橡胶期货合约
标记 纠错
55.

以下属于持续形态的是（）。

  • A. 矩形形态
  • B. 双重顶和双重底形态
  • C. 头肩形态
  • D. 圆弧顶和圆弧底形态
标记 纠错
56.

中国外汇交易中心公布的人民币汇率所采取的是（）。

  • A. 单位镑标价法
  • B. 人民币标价法
  • C. 直接标价法
  • D. 间接标价法
标记 纠错
57.

芝加哥商业交易所集团是由美国两家著名期货交易所（）合并而成。

  • A. CME和NYMEX
  • B. COMEX和NYMEX
  • C. CBOT和COMEX
  • D. CBOT和CME
标记 纠错
58.

中国金融期货交易所采取（）结算制度。

  • A. 会员分类
  • B. 会员分级
  • C. 全员
  • D. 综合
标记 纠错
59.

期转现交易双方商定的期货平仓价须在（）限制范围内。

  • A. 审批日期货价格
  • B. 交收日现货价格
  • C. 交收日期货价格
  • D. 审批日现货价格
标记 纠错
60.

就看涨期权而言，标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。??

  • A. 等于或低于
  • B. 不等于
  • C. 等于或高于
  • D. 高于
标记 纠错
61.

点价交易是指以期货价格加上或减去（）的升贴水来确定双方买卖现货商品价格的定价方式。?

  • A. 结算所提供
  • B. 交易所提供
  • C. 公开喊价确定
  • D. 双方协定
标记 纠错
62.

某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210（即1欧元兑1.3210美元），后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的金额为12.50万欧元），在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。

  • A. 盈利2000
  • B. 亏损500
  • C. 亏损2000
  • D. 盈利500
标记 纠错
63.

下列关于转换因子的说法不正确的是（）。

  • A. 是各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例
  • B. 实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
  • C. 可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1
  • D. 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
标记 纠错
64.

人民币远期利率协议于（）首次推出。

  • A. 1993年
  • B. 2007年
  • C. 1995年
  • D. 1997年
标记 纠错
65.

我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行做了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下：

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷4

?则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差（卖价减买价）为（）。

  • A. 0.023
  • B. -0.035
  • C. -0.023
  • D. 0.028
标记 纠错
66.

在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约的同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为45800元/吨和46600元/吨；3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月平仓价格分别为46800元/和47100元/吨。铜期货合约的交易单位为5吨/手，该交易者盈亏状况是（）元。（不计手续费等其他费用）

  • A. 亏损25000
  • B. 盈利25000
  • C. 盈利50000
  • D. 亏损50000
标记 纠错
67.

某新客户存入保证金30 000元，5月7日买入5手大豆合约，成交价为4000元/吨,当日结算价为4020元/吨，5月8日该客户又买入5手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4060元/吨。则该客户在5月8日的当日盈亏为（）元。（大豆期货10吨/手）

  • A. 450
  • B. 4500
  • C. 350
  • D. 3500
标记 纠错
68.

某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买ABC三种股票,各花费100万美元,三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数合约的期指为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。

  • A. 7
  • B. 10
  • C. 13
  • D. 16
标记 纠错
69.

某日，郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160～190元/吨，持有现货至合约交割的持仓成本为30元/吨，则该白糖期现套利不可能的盈利额有（）元/吨。（不考虑交易费用）??

  • A. 115
  • B. 105
  • C. 90
  • D. 80
标记 纠错
70.

某交易者以10美分/磅卖出11月份到期、执行价格为380美分/磅的铜看跌期货期权。期权到期时，标的铜期货价格为375美分/磅，则该交易者到期净损益为（）美分/磅。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）?

  • A. 5
  • B. 10
  • C. 0
  • D. 15
标记 纠错
71.

某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手（1手=10吨）大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（）。

  • A. 亏损150元
  • B. 盈利150元
  • C. 亏损50元
  • D. 盈利50元
标记 纠错
72.

假设上海期货交易所（SHFE）和伦敦金属期货交易所（LME）相同月份铜期货价格及套利者操作如下表所示。则该套利者的盈亏状况为（）元/吨。（不考虑各种交易费用和质量升贴水，按USD/CNY=6.2计算）?

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷4

  • A. 亏损1278
  • B. 盈利782
  • C. 盈利1278
  • D. 亏损782
标记 纠错
73.

在我国，4月26日，某交易者买入5手7月A期货合约，同时卖出5手9月该期货合约，价格分别为12200元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨。该交易者盈亏状况是（）。（每手5吨，不计手续费等费用）??

  • A. 盈利1000元
  • B. 亏损2000元
  • C. 亏损1000元
  • D. 盈利2000元
标记 纠错
74.

某粮油经销商在国内期货交易所买入套期保值，在某月份菜籽油期货合约上建仓10手，当时的基差为100元／吨。若该经销商在套期保值中出现净盈利30000元，则其平仓时的基差应为()元／吨。(菜籽油合约规模为每手10吨，不计手续费等费用)

  • A. -200
  • B. -500
  • C. 300
  • D. -100
标记 纠错
75.

假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元。假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是()。

  • A. 1004900元
  • B. 1015000元
  • C. 1010000元
  • D. 1025100元
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76.

6月10日,某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日,瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约，瑞士法郎期货合约的交易单位是125000瑞士法郎，则该投资者()

  • A. 盈利528美元
  • B. 亏损528美元
  • C. 盈利6600美元
  • D. 亏损6600美元
标记 纠错
77.

假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如表8-1所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。

A、B公司的借款利率?表8-1

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷4

?为了确保用最低成本借入资金，A、B公司应如何借款？（）

  • A. A公司用浮动利率借款，B公司用固定利率借款
  • B. A公司用固定利率借款，B公司用固定利率借款
  • C. A公司用浮动利率借款，B公司用浮动利率借款
  • D. A公司用固定利率借款，B公司用浮动利率借款
标记 纠错
78.

假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如表8-1所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。

A、B公司的借款利率?表8-1

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷4

如果A、B公司采用（1）中借款方法，为了进一步利用各自借款优势，它们进行利率互换，具体如下：A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以3个月期SHIBOR计算的利息，作为回报，B公司同意向A公司支付本金为1亿美元的以9.95％固定利率计算的利息。则在利率互换后A公司比直接在浮动利率市场借款减少了（）的利率支出。??

  • A. 0.75％
  • B. 0.50％
  • C. 0.25％
  • D. 1.25％
标记 纠错
79.

某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）

如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（）。

  • A. 4940港元
  • B. 5850港元
  • C. 3630港元
  • D. 2070港元
标记 纠错
80.

某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）

如果股票的市场价格为58.50港元/股时，该交易者从此策略中获得净损益为（）。

  • A. 4940港元
  • B. 5850港元
  • C. 3630港元
  • D. 2070港元
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多选题 （共40题，共40分）
81.

股票价格指数的主要编制方法有（ ）。

  • A. 几何平均法
  • B. 加权平均法
  • C. 专家评估法
  • D. 算术平均法
标记 纠错
82.

某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易，并通过止损指令限制损失，具体操作如下表所示，若止损指令Y或Z被执行，则（ ）。

  • A. Y被执行后，最低利润为6元／吨
  • B. Y被执行后，最低利润为11元／吨
  • C. Z被执行后，最低利润为10元／吨
  • D. Z被执行后，最低利润为40元／吨
标记 纠错
83.

目前我国内地的期货交易所包括（ ）。

  • A. 郑州商品交易所
  • B. 大连商品交易所
  • C. 上海期货交易所
  • D. 中国金融期货交易所
标记 纠错
84.

金融期货的套期保值者有金融市场的()。

  • A. 投资者
  • B. 金融机构
  • C. 生产商
  • D. 进出口商
标记 纠错
85.

?中国金融期货交易所结算会员分为（）。?

  • A. 特别结算会员
  • B. 普通会员
  • C. 全面结算会员
  • D. 交易结算会员
标记 纠错
86.

在期货市场竞价交易中，公开喊价方式可分为（）。?

  • A. 打手势报价
  • B. 连续竞价制
  • C. 一节一价制
  • D. 计算机撮合成交
标记 纠错
87.

在期权交易市场，影响期权价格的因素有()。

  • A. 期权的剩余期限
  • B. 期权的执行价格
  • C. 标的资产价格波动率
  • D. 利率
标记 纠错
88.

以下关于我国5年期国债期货交易的说法,正确的是()

  • A. 交易合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
  • B. 采用百元净价报价
  • C. 在上海期货交易所上市交易
  • D. 采用实物交割方式
标记 纠错
89.

下列关于期货交易双向交易和对冲了结的说法，正确的有（）。

  • A. 既可以买入，也可以卖出作为交易的开端
  • B. 合约到期不必进行实物交割
  • C. 它使投资者获得了双向的获利机会，既可以低买高卖，也可以高卖低买
  • D. 通过吸引投资者的加入，提高了期货市场的流动性
标记 纠错
90.

下列选项属于利率类衍生品的是（）。

  • A. 利率互换
  • B. 利率期货
  • C. 利率期权
  • D. 利率远期
标记 纠错
91.

与个人投资者相比，机构投资者具有的优势有()。

  • A. 资金实力雄厚
  • B. 风险承受能力强
  • C. 交易的专业能力强
  • D. 数量较多
标记 纠错
92.

下列关于无本金交割的外汇远期，说法正确的有（）。

  • A. 是一种外汇远期交易
  • B. 该外汇交易的一方货币为不可兑换货币
  • C. 主要是由银行充当中介机构
  • D. 对企业未来现金流量造成重大影响
标记 纠错
93.

关于期货合约持仓量的描述，以下说法正确的有（）。

  • A. 成交双方均为建仓，持仓量增加
  • B. 成交双方均为平仓，持仓量减少
  • C. 成交双方中买方为开仓，卖方为平仓，持仓量减少
  • D. 成交双方中买方为平仓，卖方为开仓，持仓量减少
标记 纠错
94.

在不考虑交易费用的情况下，()的时间价值总是大于等于0。

  • A. 平值期权
  • B. 虚值期权
  • C. 实值美式期权
  • D. 实值欧式期权
标记 纠错
95.

关于股票指数，下列说法正确的有（）。

  • A. 不同股票市场有不同的股票指数，同一股票市场也可以有多个股票指数
  • B. 它是从所有上市股票中选择一定数量的样本股票而据以编制的
  • C. 不同股票指数的区别主要在于具体的抽样和计算方法不同
  • D. 股票指数计算公式应当计算简便、易于修正并能保持统计口径的一致性和连续性
标记 纠错
96.

下列关于标的资产价格与看涨期权价格关系的说法，正确的是（）。

  • A. 当期权处于深度实值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变
  • B. 当期权处于深度虚值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变
  • C. 通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格降低
  • D. 通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格提高
标记 纠错
97.

?道?琼斯平均指数由（ ）创立。

  • A. 查尔斯?亨利?道
  • B. 菲波纳奇
  • C. 艾略特
  • D. 爱德华?琼斯
标记 纠错
98.

期货市场可以为生产经营者( )价格风险提供良好途径。

  • A. 分散
  • B. 消除
  • C. 转移
  • D. 规避
标记 纠错
99.

金融期货按照标的物的不同可以分为()。

  • A. 利率期货
  • B. 外汇期货
  • C. 股指期货
  • D. 股票期货
标记 纠错
100.

我国会员制期货交易所有（）

  • A. 中国金融期货交易所
  • B. 上海期货交易所
  • C. 郑州商品交易所
  • D. 大连商品交易所
标记 纠错
101.

其他情况不变的条件下，（）会导致期权的权利金降低。??

  • A. 期权的内涵价值增加
  • B. 标的物价格波动率增大
  • C. 期权到期日剩余时间减少
  • D. 标的物价格波动率减小
标记 纠错
102.

上海期货交易所的（）期货合约允许采用厂库标准仓单交割。

  • A. 螺纹钢
  • B. 线材
  • C. 豆粕
  • D. 棕榈油
标记 纠错
103.

投资者以3310点开仓卖出沪深300股指期货合约5手，后以3320点全部平仓。沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元。若不计交易费用，其交易结果为（）。??

  • A. 亏损3000元/手
  • B. 盈利3000元/手
  • C. 亏损15000元
  • D. 盈利15000元
标记 纠错
104.

以下说法中，()不是会员制期货交易所的特征。

  • A. 全体会员共同出资组建
  • B. 缴纳的会员资格费可有一定回报
  • C. 权力机构是股东大会
  • D. 非营利性
标记 纠错
105.

下列关于会员制期货交易所会员应当履行的义务包括（）。

  • A. 接受期货交易所的业务监管
  • B. 执行会员大会、理事会的决议
  • C. 组织并监督期货交易，监控市场风险
  • D. 遵守期货交易所的章程、业务规则及有关决定
标记 纠错
106.

以下为虚值期权的有()。

  • A. 执行价格为300，市场价格为250的买入看跌期权
  • B. 执行价格为250，市场价格为300的买入看涨期权
  • C. 执行价格为250，市场价格为300的买入看跌期权
  • D. 执行价格为300，市场价格为250的买入看涨期权
标记 纠错
107.

以下关于国内期货市场价格描述正确的有（）。?

  • A. 当日结算价的计算无需考虑成交量
  • B. 最新价是某交易日某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格
  • C. 集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后的第一笔成交价为开盘价
  • D. 收盘价是某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格
标记 纠错
108.

某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权；同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则当指数是（）点时，投资者达到盈亏平衡。

  • A. 11000
  • B. 11500
  • C. 10000
  • D. 10500
标记 纠错
109.

以下属于跨品种套利的是（）。?

  • A. A交易所9月菜粕期货与A交易所9月豆粕期货间的套利
  • B. 同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利
  • C. A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利
  • D. 同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利
标记 纠错
110.

按照对多方行权时间规定的不同，期权可以分为( )。

  • A. 看涨期权
  • B. 看跌期权
  • C. 欧式期权
  • D. 美式期权
标记 纠错
111.

在美国，对期货市场保证金收取的规定是（）。

  • A. 对投机者要求缴纳的保证金数量要小于对套期保值者的要求
  • B. 对投机者要求缴纳的保证金数量要大于对套期保值者的要求
  • C. 对投机者要求缴纳的保证金数量要大于对价差套利者的要求
  • D. 对投机者和价差套利者要求的保证金数量相同
标记 纠错
112.

关于集合竞价产生价格的方法，下列表述正确的有（）。??

  • A. 交易系统分别对所有有效的买入申报按申报价由低到高的顺序排列
  • B. 申报价相同的按进入系统的时间先后排列
  • C. 所有有效的卖出申报按申报价由低到高的顺序排列
  • D. 开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后连续竞价交易
标记 纠错
113.

我国推出的化工类期货品种有（）等。

  • A. 黄大豆
  • B. 精对苯二甲酸
  • C. 聚氯乙烯
  • D. 甲醇
标记 纠错
114.

应用波浪理论应考虑的因素是（）。

  • A. 形态
  • B. 比例
  • C. 时间
  • D. 空间
标记 纠错
115.

根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括（）。?

  • A. 隔夜掉期交易
  • B. 远期对远期的掉期交易
  • C. 即期对期货的掉期交易
  • D. 即期对远期的掉期交易
标记 纠错
116.

下列关于套期保值的说法，正确的有( )。

  • A. 当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值
  • B. 当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值
  • C. 在做套期保值交易时，选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当
  • D. 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
标记 纠错
117.

下面对商品持仓费的描述，正确的有（）。

  • A. 基差的大小主要与持仓费有关
  • B. 到达交割月时，持仓费将升至最高
  • C. 距离交割的期限越近，持仓费就越低
  • D. 持仓费等于基差
标记 纠错
118.

外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出，远端买入，则（）。

  • A. 近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
  • B. 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
  • C. 远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
  • D. 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
标记 纠错
119.

一般而言，外汇远期合约的主要内容包括（）。?

  • A. 币种
  • B. 金额
  • C. 交易方向
  • D. 汇率
标记 纠错
120.

道氏理论的主要原理包括（）。?

  • A. 市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为
  • B. 市场波动的三种趋势
  • C. 交易量在确定趋势中的作用
  • D. 开盘价是最重要的价格
标记 纠错
判断题 （共20题，共20分）
121.

在进行期货交易时，交易双方无须对标的物的质量等级进行协商，发生实物交割时按交易所期货合约规定的质量等级进行交割。（ ）

标记 纠错
122.

设计商品期货合约月份时，不需要考虑其生产与消费特点。（ ）

标记 纠错
123.

美式期权是指在规定的合约到期日方可行权的期权。（ ）

标记 纠错
124.

期货交易所以营造公开、公平、公正和诚信透明的市场环境与维护投资者合法权益为基本宗旨。（）

标记 纠错
125.

正向市场上熊市套利获利的前提是价差缩小。（ ）??

标记 纠错
126.

如果交易者对标的资产后市谨慎看多，则在买入标的资产的同时可卖出该标的的看涨期权，或已经持有标的资产，当价格上涨一定水平后，如果担心价格下跌，可采取卖出看涨期权策略。（）

标记 纠错
127.

中国期货保证金监控中心的成立，有利于保证期货交易资金安全，维护投资者利益。（ ）?

标记 纠错
128.

远期交易履约方式主要采用实物交收方式，虽然也可采用背书转让方式，但最终的履约方式是实物交收。

标记 纠错
129.

如果市场利率下降，浮动利率投资的利息收入会减少，固定利率债务的利息负担会相对加重，企业面临债务负担相对加重的风险。通过买入利率上限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿。（ ）

标记 纠错
130.

?开盘价是当日某一期货合约交易开始前5分钟集合竞价产生的成交价格。如果集合竞价未产生成交价，则以集合竞价后的第一笔成交价为开盘价。（）?

标记 纠错
131.

对期货期权的买方来说，他买入期权可能遭受的最大损失为权利金；对于卖方来说，他可能遭受的损失则是其缴纳的保证金。()

标记 纠错
132.

交易结算会员只能为与其签订结算协议的交易会员办理结算、交割业务。（ ）

标记 纠错
133.

?买入看跌期权可以实现为所持标的资产保险的功能。（ ）

标记 纠错
134.

只有在反向市场，随着期货合约的到期临近，持仓费逐渐减少，基差才会趋向于零。（ ）??

标记 纠错
135.

当企业持有实物商品或资产，或者已按固定价格约定在未来购买某种商品或资产时，该企业处于现货空头。

标记 纠错
136.

期权卖方取得的是买卖的权利，而不负有必须买进或卖出的义务；卖方有执行的权利，也有不执行的权利，完全可以灵活选择。（ ） ?

标记 纠错
137.

我国期货市场上，当某上市期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先的原则。（）?

标记 纠错
138.

无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项所决定的。（）

标记 纠错
139.

通常来说，一国政府实行扩张性的货币政策，会导致本国货币升值。()

标记 纠错
140.

?出口是国外市场对本国产品的需求，若总产量既定，出口量增加则国内市场供给量减少，出口量减少则国内市场供给量增加。（）?

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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