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2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷2

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：76次
单选题 （共80题，共80分）
1.

某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（?）点。

  • A. 3553
  • B. 3675
  • C. 3535
  • D. 3710
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2.

在期货市场中，（　　）通过买卖期货合约买卖活动以减小自身面临的、由于市场变化而带来的现货市场价格波动风险。

  • A. 投资者
  • B. 投机者
  • C. 套期保值者
  • D. 经纪商
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3.

最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中，能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债。下列选项中，（　　）的国债就是最便宜可交割国债。

  • A. 剩余期限最短
  • B. 息票利率最低
  • C. 隐含回购利率最低
  • D. 隐含回购利率最高
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4.

分时图是指某一交易日内，按照时间顺序将对应的（　　）进行连线所构成的行情图。

  • A. 期货申报价
  • B. 期货成交价
  • C. 期货收盘价
  • D. 期货结算价
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5.

美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币，则这种外汇标价方法是（　　）

  • A. 美元标价法
  • B. 浮动标价法
  • C. 直接标价法
  • D. 间接标价法
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6.

关于看涨期权的说法，正确的是（　　）。

  • A. 卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
  • B. 买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
  • C. 卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
  • D. 买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
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7.

8月和12月黄金期货价格分别为305.00元/克和308.00元/克。套利者下达“卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货，价差为3元/克”的限价指令，最优的成交价差是（　　）元/克。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 5
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8.

期货合约是期货交易所统一制定的、规定在（　　）和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

  • A. 将来某一特定时间
  • B. 当天
  • C. 第二天
  • D. 一个星期后
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9.

若某年11月，CBOT小麦市场的基差为-3美分/蒲式耳，到了12月份基差变为3美分/蒲式耳，这种基差变化称为（　　）。

  • A. 走强
  • B. 走弱
  • C. 不变
  • D. 趋近
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10.

期权的简单策略不包括（　　）。

  • A. 买进看涨期权
  • B. 买进看跌期权
  • C. 卖出看涨期权
  • D. 买进平价期权
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11.

下列属于蝶式套利的有（　　）。

  • A. 在同一期货交易所，同时买入100手5月份菜籽油期货合约、卖出200手7月份菜籽油期货合约、卖出100手9月菜籽油期货合约
  • B. 在同一期货交易所，同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手7月份大豆期货合约、买入300手9月份大豆期货合约
  • C. 在同一期货交易所，同时买入300手5月份豆油期货合约、买入600手7月份豆油期货合约、卖出300手9月份豆油期货合约
  • D. 在同一期货交易所，同时买入200手5月份菜籽油期货合约、卖出700手7月份菜籽油期货合约、买入400手9月份铝期货合约
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12.

下列关于期货市场规避风险功能的描述中，正确的是（　　）。

  • A. 期货交易无价格风险
  • B. 期货价格上涨则赢利，下跌则亏损
  • C. 能够消灭期货市场的风险
  • D. 用一个市场的赢利弥补另一个市场的亏损
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13.

下列关于交易所推出的AU1212，说法正确的是（　　）。

  • A. 上市时间是12月12日的黄金期货合约
  • B. 上市时间为12年12月的黄金期货合约
  • C. 12月12日到期的黄金期货合约
  • D. 12年12月到期的黄金期货合约
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14.

保证金比例通常为期货合约价值的（　　）。

  • A. 5%
  • B. 5%~10%
  • C. 5%~15%
  • D. 15%~20%
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15.

对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（　　）。

  • A. 基差从﹣10元/吨变为20元/吨
  • B. 基差从10元/吨变为﹣20元/吨
  • C. 基差从﹣10元/吨变为﹣30元/吨
  • D. 基差从30元/吨变为10元/吨
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16.

当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（　　）。

  • A. 以执行价格卖出期货合约
  • B. 以执行价格买入期货合约
  • C. 以标的物市场价格卖出期货合约
  • D. 以标的物市场价格买入期货合约
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17.

国债期货交割时，发票价格的计算公式为（　　）。

  • A. 期货交割结算价×转换因子-应计利息
  • B. 期货交割结算价×转换因子+应计利息
  • C. 期货交割结算价/转换因子+应计利息
  • D. 期货交割结算价×转换因子
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18.

（　　）的出现，使期货市场发生了翻天覆地地变化，彻底改变了期货市场的格局。

  • A. 远期现货
  • B. 商品期货
  • C. 金融期货
  • D. 期货期权
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19.

下列构成跨市套利的是（　　）。

  • A. 买入A期货交易所9月大豆期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆油和豆粕期货合约
  • B. 买入A期货交易所9月大豆期货合约，同时卖出B期货交易所9月大豆期货合约
  • C. 买入A期货交易所5月小麦期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约
  • D. 买入A期货交易所7月铜期货合约，同时买入B期货交易所7月铝期货合约
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20.

某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨。当价格升到4030元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨，买入20手；当价格升到4050元/吨时，买入10手，该交易者建仓的方法为（　　）。

  • A. 平均买低法
  • B. 倒金字塔式建仓
  • C. 平均买高法
  • D. 金字塔式建仓
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21.

下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（　　）。

  • A. 收盘集合竞价在开盘前10分钟内进行
  • B. 开盘集合竞价在开盘前5分钟内进行
  • C. 收盘集合竞价在收盘前5分钟内进行
  • D. 开盘集合竞价在开盘前10分钟内进行
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22.

在我国，证券公司为期货公司提供中间业务实行（　　）。

  • A. 审批制
  • B. 备案制
  • C. 核准制
  • D. 注册制
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23.

我国10年期国债期货合约要求可交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（　　）年以上，但不超过（　　）年。

  • A. 5；10
  • B. 6；15
  • C. 6.5；10.25
  • D. 6.5；15
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24.

我国期货交易所会员资格审查机构是（　　）。

  • A. 中国证监会
  • B. 期货交易所
  • C. 中国期货业协会
  • D. 中国证监会地方派出机构
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25.

下列不是期货市场在宏观经济中的作用的是（　　）。

  • A. 有助于市场经济体系的建立和完善
  • B. 促进本国经济的国际化
  • C. 锁定生产成本，实现预期利润
  • D. 提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济
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26.

在正向市场中熊市套利最突出的特点是（　　）。

  • A. 损失巨大而获利的潜力有限
  • B. 没有损失
  • C. 只有获利
  • D. 损失有限而获利的潜力巨大
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27.

一位面包坊主预期将在3个月后购进一批面粉作为生产原料，为了防止由于面粉市场价格变动而带来的损失，该面包坊主将（　　）。

  • A. 在期货市场上进行空头套期保值
  • B. 在期货市场上进行多头套期保值
  • C. 在远期市场上进行空头套期保值
  • D. 在远期市场上进行多头套期保值
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28.

美式期权的买方（　　）行权。

  • A. 可以在到期日或之后的任何交易日
  • B. 只能在到期日
  • C. 可以在到期日或之前的任一交易日
  • D. 只能在到期日之前
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29.

移动平均线的英文缩写是（　　）。

  • A. MA
  • B. MACD
  • C. DEA
  • D. DIF
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30.

关于期货公司的说法，正确的是（　　）。

  • A. 在公司股东利益最大化的前提下保障客户利益
  • B. 客户的保证金风险是期货公司重要的风险源
  • C. 属于银行金融机构
  • D. 主要从事经纪业务，不提供资产管理服务
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31.

在互补商品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品需求量的（　　）。

  • A. 增加
  • B. 减少
  • C. 不变
  • D. 不一定
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32.

目前我国上海期货交易所规定的交易指令主要是（　　）。

  • A. 套利指令
  • B. 止损指令
  • C. 停止限价指令
  • D. 限价指令
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33.

预期（　　）时，投资者应考虑卖出看涨期权。

  • A. 标的物价格上涨且大幅波动
  • B. 标的物市场处于熊市且波幅收窄
  • C. 标的物价格下跌且大幅波动
  • D. 标的物市场处于牛市且波幅收窄
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34.

在国际外汇市场上，大多数国家采用的外汇标价方法是（　　）

  • A. 英镑标价法
  • B. 欧元标价法
  • C. 直接标价法
  • D. 间接标价法
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35.

关于玉米的期货与现货价格，如果基差从-200元／吨变为-340元／吨，则该情形属于（　　）。

  • A. 基差为零
  • B. 基差不变
  • C. 基差走弱
  • D. 基差走强
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36.

期货公司接受客户书面委托，根据有关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动是（　　）。

  • A. 期货经纪业务
  • B. 期货投资咨询业务
  • C. 资产管理业务
  • D. 风险管理业务
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37.

某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨，结束套利时，平仓价格分别为10125元/吨和10175元/吨。该套利者平仓时的价差为（　　）元/吨。

  • A. 50
  • B. -50
  • C. 40
  • D. -40
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38.

下列属于期货结算机构职能的是（　　）。

  • A. 管理期货交易所财务
  • B. 担保期货交易履约
  • C. 提供期货交易的场所、设施和服务
  • D. 管理期货公司财务
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39.

某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月铜，价格为68000、69500、69850元／吨，当3、5、7月价格变为（　　）元／吨该投资都平仓后能盈利150元／吨。

  • A. 67680；68980；69810
  • B. 67800；69300；69700
  • C. 68200；70000；70000
  • D. 68250；70000；69890
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40.

目前，货币政策是世界各国普遍采用的经济政策，其核心是对（　　）进行管理。

  • A. 货币供应量
  • B. 货币存量
  • C. 货币需求量
  • D. 利率
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41.

能够将市场价格风险转移给（　　）是期货市场套期保值功能的实质。

  • A. 套期保值者
  • B. 生产经营者
  • C. 期货交易所
  • D. 期货投机者
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42.

1975年10月，芝加哥期货交易所上市的（　　）期货，是世界上第一个利率期货品种。

  • A. 欧洲美元
  • B. 美国政府10年期国债
  • C. 美国政府国民抵押协会（GNMA）抵押凭证
  • D. 美国政府短期国债
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43.

以下交易中属于股指期货跨期套利交易的是（　　）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷2

  • A. ①
  • B. ②
  • C. ③
  • D. ④
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44.

商品期货合约不需要具备的条件是（　　）。

  • A. 供应量较大，不易为少数人控制和垄断
  • B. 规格或质量易于量化和评级
  • C. 价格波动幅度大且频繁
  • D. 具有一定规模的远期市场
标记 纠错
45.

在期货交易所中，每次报价的最小变动数值必须是期货合约规定的最小变动价位的（　　）。

  • A. 整数倍
  • B. 十倍
  • C. 三倍
  • D. 两倍
标记 纠错
46.

期权的买方是（　　）。

  • A. 支付权利金、让渡权利但无义务的一方
  • B. 支付权利金、获得权利但无义务的一方
  • C. 收取权利金、获得权利并承担义务的一方
  • D. 支付权利金、获得权利并承担义务的一方
标记 纠错
47.

期货合约是由（　　）统一制定的。

  • A. 期货交易所
  • B. 期货公司
  • C. 期货业协会
  • D. 证监会
标记 纠错
48.

从期货交易所与结算机构的关系来看，我国期货结算机构属于（　　）。

  • A. 交易所与商业银行共同组建的机构，附属于交易所但相对独立
  • B. 交易所与商业银行联合组建的机构，完全独立于交易所
  • C. 交易所的内部机构
  • D. 独立的全国性的机构
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49.

以下关于跨市套利说法正确的是（　　）。

  • A. 在不同交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约
  • B. 在同一交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约
  • C. 在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约
  • D. 在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约
标记 纠错
50.

当香港恒生指数从16000点跌到15980点时，恒指期货合约的实际价格波动为（　　）港元。

  • A. 10
  • B. 1000
  • C. 799500
  • D. 800000
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51.

假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（　　）

  • A. 买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
  • B. 卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
  • C. 买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
  • D. 卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
标记 纠错
52.

3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（　　）。

  • A. 基差不变，实现完全套期保值
  • B. 基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利
  • C. 基差走强，不完全套期保值，存在净盈利
  • D. 基差走强，不完全套期保值，存在净亏损
标记 纠错
53.

关于期货合约的标准化，说法不正确的是（　　）。

  • A. 减少了价格波动
  • B. 降低了交易成本
  • C. 简化了交易过程
  • D. 提高了市场流动性
标记 纠错
54.

进行外汇期货套期保值交易的目的是为了规避（　　）。

  • A. 利率风险
  • B. 外汇风险
  • C. 通货膨胀风险
  • D. 财务风险
标记 纠错
55.

基点价值是指（　　）。

  • A. 利率变化100个基点引起的债券价格变动的百分比
  • B. 利率变化100个基点引起的债券价格变动的绝对额
  • C. 利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比
  • D. 利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额
标记 纠错
56.

假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（　　）。

  • A. 升水30点
  • B. 贴水30点
  • C. 升水0.003英镑
  • D. 贴水0.003英镑
标记 纠错
57.

受聘于商品基金经理（CPO），主要负责帮助CPO挑选商品交易顾问（CTA），监督CTA的交易活动的是（　　）。

  • A. 介绍经纪商（TB）
  • B. 托管人（Custodian）
  • C. 期货佣金商（FCM）
  • D. 交易经理（TM）
标记 纠错
58.

利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（　　）。

  • A. 与β系数呈正比
  • B. 与β系数呈反比
  • C. 固定不变
  • D. 以上都不对
标记 纠错
59.

“风险对冲过的基金”是指（　　）。

  • A. 风险基金
  • B. 对冲基金
  • C. 商品投资基金
  • D. 社会公益基金
标记 纠错
60.

我国推出的5年期国债期货合约标的的面值为（　　）万元人民币。

  • A. 100
  • B. 150
  • C. 200
  • D. 250
标记 纠错
61.

在期权交易中，买入看涨期权时最大的损失是（　　）。

  • A. 零
  • B. 无穷大
  • C. 全部权利金
  • D. 标的资产的市场价格
标记 纠错
62.

某投资者在我国期货市场开仓卖出10手铜期货合约，成交价格为67000元／吨，当日结算价为66950元／吨。期货公司要求的交易保证金比例为6％。该投资者的当日盈亏为（　　）元。（合约规模5吨／手，不计手续费等费用）

  • A. 250
  • B. 2500
  • C. -250
  • D. -2500
标记 纠错
63.

某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元/吨，则该期货合约下一个交易日涨停价格是____元/吨，跌停价格是____元/吨。（　　）

  • A. 16757；16520
  • B. 17750；16730
  • C. 17822；17050
  • D. 18020；17560
标记 纠错
64.

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（　　）万美元。（不计手续费等费用）

  • A. 获利1.745
  • B. 损失1.56
  • C. 获利0.185
  • D. 损失0.185
标记 纠错
65.

某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨，收盘价为2968元/吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%，豆粕期货的最小变动价位是1元/吨，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（　　）元/吨。

  • A. 3117
  • B. 3116
  • C. 3087
  • D. 3086
标记 纠错
66.

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别为2840点和2870点，则该交易持仓盈亏为（　　）元。

  • A. -30000
  • B. 30000
  • C. 60000
  • D. 20000
标记 纠错
67.

某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（　　）万美元，在期货市场（　　）万美元。

  • A. 损失1.75；获利1.745
  • B. 获利1.75；获利1.565
  • C. 损失1.56；获利1.745
  • D. 获利1.56；获利1.565
标记 纠错
68.

某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（　　）。

  • A. 盈利3000元
  • B. 亏损3000元
  • C. 盈利1500元
  • D. 亏损1500元
标记 纠错
69.

某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为20万元，当日开仓买入3月铜期货合约20手，成交价为23100元/吨，其后卖出平仓10手，成交价格为23300元/吨。当日收盘价为23350元/吨，结算价为23210元/吨（铜期货合约每手为5吨）。铜期货合约的最低保证金为其合约价值的5%，当天结算后投资者的可用资金余额为（　　）元（不含手续费、税金等费用）。

  • A. 164475
  • B. 164125
  • C. 157125
  • D. 157475
标记 纠错
70.

某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（　　）美元/蒲式耳。（不考虑交易费用）

  • A. 520
  • B. 540
  • C. 575
  • D. 585
标记 纠错
71.

某机构持有一定量的A公司股票，当前价格为42港元／股，投资者想继续持仓，为了规避风险，该投资者以2港元／股的价格买入执行价格为52港元／股的看跌期权。则该期权标的资产的现货价格为（　　）时，该投资者应该会放弃行权。（不考虑交易手续费）

  • A. 42港元／股
  • B. 43港元／股
  • C. 48港元／股
  • D. 55港元／股
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72.

某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分/蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分/蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（　　）美分/蒲式耳。

  • A. 4
  • B. 6
  • C. 8
  • D. 10
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73.

某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（　　）。

  • A. 5800港元
  • B. 5000港元
  • C. 4260港元
  • D. 800港元
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74.

某新客户存入保证金10万元，8月1日开仓买入大豆期货合约40手（每手10吨），成交价为4100元/吨。同天卖出平仓大豆合约20手，成交价为4140元/吨，当日结算价为4150元/吨，交易保证金比例为5%。则该客户的持仓盈亏为（　　）元。

  • A. 1000
  • B. 8000
  • C. 18000
  • D. 10000
标记 纠错
75.

某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期，执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权，标的物铜期权价格为3650美元/吨，则该交易到期净收益为（　　）美元/吨。（不考虑交易费用）。

  • A. 100
  • B. 50
  • C. 150
  • D. O
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76.

某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资人的投资结果是（　　）。（每张合约1吨标的物,其他费用不计）

  • A. -30美元/吨
  • B. -20美元/吨
  • C. 10美元/吨
  • D. -40美元/吨
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77.

某投资者在上一交易日的可用资金余额为60万元，上一交易日的保证金占用额为22.5万元，当日保证金占用额为16.5万元，当日平仓盈亏为5万元，当日持仓盈亏为-2万元，当日出金为20万元。该投资者当日可用资金余额为（　　）万元。（不计手续费等费用）

  • A. 58
  • B. 52
  • C. 49
  • D. 74.5
标记 纠错
78.

若6月S&P500看跌期货买权履约价格为1110，权利金为50，6月期货市价为1105，则（　　）。

  • A. 时间价值为50
  • B. 时间价值为55
  • C. 时间价值为45
  • D. 时间价值为40
标记 纠错
79.

某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（　　）时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。（不计手续费等费用）

  • A. 7月9810元/吨，9月9850元/吨
  • B. 7月9860元/吨，9月9840元/吨
  • C. 7月9720元/吨，9月9820元/吨
  • D. 7月9840元/吨，9月9860元/吨
标记 纠错
80.

某投资者A在期货市场进行买入套期保值操作，操作前在基差为+10，则在基差为（　　）时，该投资从两个市场结清可正好盈亏相抵。

  • A. +10
  • B. +20
  • C. -10
  • D. -20
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多选题 （共40题，共40分）
81.

投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。以下说法正确的是（　　）。

  • A. 属于股指期货反向套利交易
  • B. 属于股指期货正向套利交易
  • C. 投资者认为市场存在期价低估
  • D. 投资者认为市场存在期价高估
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82.

下列关于国内期货保证金存管银行的表述，正确的有（　　）

  • A. 是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理等业务的机构
  • B. 是我国期货市场保证金封闭运行的必要环节
  • C. 交易所有权对存管银行的期货结算业务进行监督
  • D. 是由交易所指定，协助交易所办理期货结算业务的银行
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83.

目前我国内地的期货交易所包括（　　）。

  • A. 郑州商品交易所
  • B. 大连商品交易所
  • C. 上海期货交易所
  • D. 中国金融期货交易所
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84.

期货与互换的区别有（　　）。

  • A. 成交方式不同
  • B. 盈亏特点不同
  • C. 标准化程度不同
  • D. 合约双方关系不同
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85.

某大豆经销商在大连商品交易所进行买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为-20元/吨，以下描述正确的是（　　）（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）。

  • A. 若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元
  • B. 若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
  • C. 若在基差为-40元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元
  • D. 若在基差为-50元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
标记 纠错
86.

当预期（　　）时，交易者适合进行牛市套利。

  • A. 同一期货品种近月合约的价格上涨幅度大于远月合约的上涨幅度
  • B. 同一期货品种近月合约的价格下跌幅度小于远月合约的下跌幅度
  • C. 同一期货品种近月合约的价格上涨幅度小于远月合约的上涨幅度
  • D. 同一期货品种近月合约的价格下跌幅度大于远月合约的上涨幅度
标记 纠错
87.

关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有（　　）。

  • A. 期货市场的主要功能是风险定价和配置资源
  • B. 远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用
  • C. 远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣
  • D. 远期市场价格可以替代期货市场价格
标记 纠错
88.

下列关于股指期货跨期套利的说法中，正确的是（　　）。

  • A. 当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场
  • B. 当近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场
  • C. 当实际价差出现在大概率分布区间之外时，可以考虑建立套利头寸
  • D. 当价差或价比重新回到大概率区间时，可以平掉套利头寸获利了结
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89.

国际上，期货结算机构的职能包括（　　）

  • A. 担保交易履约
  • B. 结算交易盈亏
  • C. 控制市场风险
  • D. 提供交易场所、设施和相关服务
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90.

关于期权权利金的描述，正确的是（　　）。

  • A. 权利金是指期权的内在价值
  • B. 权利金是指期权的执行价格
  • C. 权利金是指期权合约的价格
  • D. 权利金是指期权买方支付给卖方的费用
标记 纠错
91.

以下有关沪深300指数期货合约的说法，正确的有（　　）。

  • A. 合约的报价单位为指数点
  • B. 交易代码是I
  • C. C最低交易保证金为合约价值的8％
  • D. 每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的上下10％
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92.

期货投机者选择不同月份的合约进行交易时，通常要考虑（　　）。

  • A. 合约价格的高低
  • B. 合约的流动性
  • C. 合约报价单位
  • D. 合约的违约风险
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93.

下列属于基差走强的情形有（　　）。

  • A. 基差为正且数值越来越大
  • B. 基差为负值且绝对值越来越小
  • C. 基差为正且数值越来越小
  • D. 基差从正值变负值
标记 纠错
94.

上海期货交易所的期货品种有（　　）。

  • A. 线材
  • B. 玉米
  • C. 锌
  • D. 豆油
标记 纠错
95.

下列关于跨品种套利的说法，正确的有（　　）。

  • A. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
  • B. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
  • C. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
  • D. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
标记 纠错
96.

某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约，成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨，持有一段时间后，该套利者分别以3850元/吨和3895元/吨的价格将两个合约平仓，则（　　）。（不计交易费用）

  • A. 套利的净亏损为15元/吨
  • B. 5月份期货合约亏损15元/吨
  • C. 套利的净盈利为15元/吨
  • D. 3月份期货合约盈利30元/吨
标记 纠错
97.

目前我国期货市场已上市的品种有（　　）等。

  • A. 螺纹钢
  • B. 黄金
  • C. PTA
  • D. 白银
标记 纠错
98.

期货结算机构与期货交易所根据关系不同，一般可分为（　　）。

  • A. 某一交易所的内部机构
  • B. 独立的结算公司
  • C. 某一金融公司的内部机构
  • D. 与交易所被同一机构共同控制
标记 纠错
99.

我国期货交易所缴纳的保证金可以是（　　）。

  • A. 现金
  • B. 股票
  • C. 国债
  • D. 投资基金
标记 纠错
100.

以下属于期货价差套利种类的有（　　）。

  • A. 跨期套利
  • B. 跨品种套利
  • C. 跨市套利
  • D. 期现套利
标记 纠错
101.

关于当日结算价，正确的说法是（　　）。

  • A. 指某一期货合约当日收盘价
  • B. 指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价
  • C. 如当日无成交价，以上一交易日结算价作为当日结算价
  • D. 有些特殊的期货合约不以当日结算价作为计算当日盈亏的根据
标记 纠错
102.

基差走强的常见情形是（　　）。

  • A. 现货价格涨幅超过期货价格涨幅
  • B. 现货价格涨幅低于期货价格涨幅
  • C. 现货价格跌幅小于期货价格跌幅
  • D. 现货价格跌幅大于期货价格跌幅
标记 纠错
103.

隔夜掉期中T/N的掉期形式是（　　）。

  • A. 买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇
  • B. 卖出当天外汇，买进下一交易日到期的外汇
  • C. 买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇
  • D. 卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇
标记 纠错
104.

在我国，会员制期货交易所会员资格的获得方式主要有（　　）。

  • A. 以交易所创办发起人身份加入
  • B. 接受发起人的转让加入
  • C. 依据期货交易所的规则加入
  • D. 由期货监管部门特批加入
标记 纠错
105.

期货持仓的了结方式包括（　　）。

  • A. 对冲平仓
  • B. 现金交割
  • C. 背书转让
  • D. 实物交割
标记 纠错
106.

在我国，对所有交易会员进行结算的期货交易所有（　　）。

  • A. 中国金融期货交易所
  • B. 上海期货交易所
  • C. 郑州商品交易所
  • D. 大连商品交易所
标记 纠错
107.

期权交易的基本策略有（　　）。

  • A. 买进看涨期权
  • B. 卖出看涨期权
  • C. 买进看跌期权
  • D. 卖出看跌期权
标记 纠错
108.

国际上期货交易的常用指令包括（　　）。

  • A. 市价指令
  • B. 限价指令
  • C. 停止限价指令
  • D. 止损指令
标记 纠错
109.

套期保值有助于规避价格风险，是因为（　　）。

  • A. 现货市场和期货市场的价格变动趋势相同
  • B. 现货市场和期货市场的价格变动趋势相反
  • C. 期货市场和现货市场走势的“趋同性”
  • D. 当期货合约临近交割时，现货价格和期货价格趋于一致，二者的基差接近于零
标记 纠错
110.

下列关于期权交易的说法中，正确的有（　　）。

  • A. 期权交易是买卖一种选择权
  • B. 当买方选择行权时，卖方必须履约
  • C. 当买方选择行权时，卖方可以不履约
  • D. 如果在到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除
标记 纠错
111.

一般而言，影响期权价格的因素包括（　　）。

  • A. 期权的执行价格与市场即期汇率
  • B. 到期期限
  • C. 预期汇率波动率大小
  • D. 国内外利率水平
标记 纠错
112.

根据套利者对不同合约中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为（　　）

  • A. 熊市套利
  • B. 牛市套利
  • C. 年度套利
  • D. 蝶式套利
标记 纠错
113.

影响期权价格的主要因素有（　　）。

  • A. 标的资产价格及执行价格
  • B. 标的资产价格波动率
  • C. 距到期日剩余时间
  • D. 无风险利率
标记 纠错
114.

影响利率期货价格的因素包括（　　）等。

  • A. 全球主要经济体利率水平
  • B. 经济周期
  • C. 财政政策
  • D. 通货膨胀率
标记 纠错
115.

对买入套期保值而言，无法实现净盈利的情形包括（　　）。（不计手续费等费用）

  • A. 现货市场盈利小于期货市场亏损
  • B. 基差走强
  • C. 基差走弱
  • D. 基差不变
标记 纠错
116.

期权的权利金大小是由（　　）决定的。

  • A. 内涵价值
  • B. 时间价值
  • C. 实值
  • D. 虚值
标记 纠错
117.

影响外汇期权价格的因素包括（　　）。

  • A. 市场即期汇率
  • B. 到期期限
  • C. 预期汇率波动率大小
  • D. 期权的执行价格
标记 纠错
118.

与场内期权相比，场外期权具有如下特点（　　）。

  • A. 合约非标准化
  • B. 交易品种多样、形式灵活、规模巨大
  • C. 交易对手机构化
  • D. 流动性风险和信用风险大
标记 纠错
119.

下列关于期权的内涵价值，以下说法正确的是（　　）。

  • A. 内涵价值由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定
  • B. 看涨期权的内涵价值=标的资产价格－执行价格
  • C. 期权的内涵价值有可能小于0
  • D. 期权的内涵价值总是大于等于0
标记 纠错
120.

1998年，上海期货交易所由（　　）合并组建而成。

  • A. 上海金属交易所
  • B. 上海粮油商品交易所
  • C. 上海商品交易所
  • D. 上海债券期货交易所
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判断题 （共20题，共20分）
121.

涨跌停板制度限定了每一交易日的价格波动，交易所、会员和客户的损失可控制在相对较小的范围内。

标记 纠错
122.

现货市场与期货市场是两个独立的市场，会受到不同经济因素影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势不相同。（　　）

标记 纠错
123.

远期交易在本质上属于期货交易，是期货交易在时间上的延伸。（　　）远期交易在本质上属于期货交易，是期货交易在时间上的延伸。（　　）

标记 纠错
124.

选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。（　　）

标记 纠错
125.

买入芝加哥期货交易所小麦期货合约的同时，卖出堪萨斯交易所的玉米合约为跨市套利。（　　）

标记 纠错
126.

期货交割时，允许交货人用与标准品有一定等级差别、期货交易所认可的替代商品作替代交割品。（　　）

标记 纠错
127.

公司制期货交易所的最高权力机构是董事会。（　　）

标记 纠错
128.

期货交易与远期交易均为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。（　　）

标记 纠错
129.

每日结算完毕后，期货交易所会员的结算准备金低于最低余额时，该结算结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知。

标记 纠错
130.

由于股指期货的标的是股票指数，投资者应做好对各种经济信息的研究，综合判断股指期货的价格走势。（　　）

标记 纠错
131.

郑州商品交易所是在郑州粮食批发市场的基础上发展起来的，成立于1993年5月28日。（　　）

标记 纠错
132.

持有外汇负债的投资者，为防止未来偿付时该货币升值，可在外汇期货市场做卖出套期保值。（　　）

标记 纠错
133.

每一根K线标示了某一交易时间段中的开盘价、收盘价、结算价和平均价。（　　）

标记 纠错
134.

目前我国的期货结算机构完全独立于期货交易所。（　　）

标记 纠错
135.

套期保值就是以现货交易的盈利弥补期货交易的亏损。（　　）

标记 纠错
136.

沪深300指数采用加权平均法编制。

标记 纠错
137.

期货投机者承担基差变动风险。（　　）

标记 纠错
138.

会员大会是会员制期货交易所的权力机构。（　　）

标记 纠错
139.

欧美国家交易所会员以自然人为主。（　　）

标记 纠错
140.

中国期货业协会的成立，标志着我国期货行业主管机构的诞生。（　　）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
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