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2022年期货从业资格考试《基础知识》模拟试卷2

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：84次
单选题 （共80题，共80分）
1.

金融期货最早产生于（ ）年。

  • A. 1968
  • B. 1970
  • C. 1972
  • D. 1982
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2.

在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（ ）。

  • A. 扩大
  • B. 缩小
  • C. 不变
  • D. 无规律
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3.

某新客户存入保证金10万元，6月20日开仓买进我国大豆期货合约15手，成交价格2200元/吨，同一天该客户平仓卖出10手大豆合约，成交价格2210元/吨，当日结算价格2220元/吨，交易保证金比例为5%，该客户当日可用资金为（ ）元。(不考虑手续费、税金等费用)

  • A. 96450
  • B. 95450
  • C. 97450
  • D. 95950
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4.

通常情况下，美式期权的权利金（ ）其他条件相同的欧式期权的权利金。

  • A. 等于
  • B. 高于
  • C. 不低于
  • D. 低于
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5.

3个月欧洲美元期货是一种（ ）。

  • A. 短期利率期货
  • B. 中期利率期货
  • C. 长期利率期货
  • D. 中长期利率期货
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6.

目前，货币政策是世界各国普遍采用的经济政策，其核心是对（ ）进行管理。

  • A. 货币供应量
  • B. 货币存量
  • C. 货币需求量
  • D. 利率
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7.

美式期权的期权费比欧式期权的期权费（ ）。

  • A. 低
  • B. 高
  • C. 费用相等
  • D. 不确定
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8.

买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约，属于（ ）。

  • A. 蝶式套利
  • B. 熊市套利
  • C. 相关商品间的套利
  • D. 原料与成品间的套利
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9.

某股票当前市场价格为64.00港元，该股票看涨期权的执行价格为67.50港元，权利金为2.30港元，其内涵价值为（ ）港元。

  • A. 61.7
  • B. 0
  • C. -3.5
  • D. 3.5
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10.

（ ）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。

  • A. 价差套利
  • B. 期限套利
  • C. 套期保值
  • D. 期货投机
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11.

下列不属于影响利率期货价格的经济因素的是（ ）。

  • A. 货币政策
  • B. 通货膨胀率
  • C. 经济周期
  • D. 经济增长速度
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12.

“风险对冲过的基金”是指（ ）。

  • A. 风险基金
  • B. 对冲基金
  • C. 商品投资基金
  • D. 社会公益基金
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13.

能够将市场价格风险转移给（ ）是期货市场套期保值功能的实质。

  • A. 套期保值者
  • B. 生产经营者
  • C. 期货交易所
  • D. 期货投机者
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14.

2015年2月9日，上海证券交易所（ ）正式在市场上挂牌交易。

  • A. 沪深300股指期权
  • B. 上证50ETF期权
  • C. 上证100ETF期权
  • D. 上证180ETF期权
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15.

若K线呈阳线，说明（ ）。

  • A. 收盘价高于开盘价
  • B. 开盘价高于收盘价
  • C. 收盘价等于开盘价
  • D. 最高价等于开盘价
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16.

在我国，为了防止交割中可能出现的违约风险，交易保证金比率一般（ ）。

  • A. 随着交割期临近而提高
  • B. 随着交割期临近而降低
  • C. 随着交割期临近或高或低
  • D. 不随交割期临近而调整
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17.

关于期货合约的标准化，说法不正确的是（ ）。

  • A. 减少了价格波动
  • B. 降低了交易成本
  • C. 简化了交易过程
  • D. 提高了市场流动性
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18.

上海期货交易所的期货结算机构是（ ）。

  • A. 附属于期货交易所的相对独立机构
  • B. 交易所的内部机构
  • C. 由几家期货交易所共同拥有
  • D. 完全独立于期货交易所
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19.

道琼斯工业平均指数的英文缩写是（ ）。

  • A. DJIA
  • B. DJTA
  • C. DJUA
  • D. DJCA
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20.

能源期货始于（ ）年。

  • A. 20世纪60年代
  • B. 20世纪70年代
  • C. 20世纪80年代
  • D. 20世纪90年代
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21.

首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给（ ）。

  • A. 中国证监会
  • B. 中国证监会派出机构
  • C. 期货交易所
  • D. 期货自律组织
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22.

某投资者在上一交易日的可用资金余额为60万元，上一交易日的保证金占用额为22.5万元，当日保证金占用额为16.5万元，当日平仓盈亏为5万元，当日持仓盈亏为-2万元，当日出金为20万元。该投资者当日可用资金余额为（ ）万元。（不计手续费等费用）

  • A. 58
  • B. 52
  • C. 49
  • D. 74.5
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23.

在正向市场中熊市套利最突出的特点是（ ）。

  • A. 损失巨大而获利的潜力有限
  • B. 没有损失
  • C. 只有获利
  • D. 损失有限而获利的潜力巨大
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24.

当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（ ）。

  • A. 实值期权
  • B. 虚值期权
  • C. 内涵期权
  • D. 外涵期权
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25.

期权按履约的时间划分，可以分为（ ）。

  • A. 场外期权和场内期权
  • B. 现货期权和期货期权
  • C. 看涨期权和看跌期权
  • D. 美式期权和欧式期权
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26.

某套利交易者使用限价指令买入3月份小麦期货合约的同时卖出7月份小麦期货合约，要求7月份期货价格高于3月份期货价格20美分/蒲式耳，这意味着（ ）。

  • A. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
  • B. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于或小于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
  • C. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于或大于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
  • D. 只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差大于20美分/蒲式耳时，该指令才能执行
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27.

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（ ）美元/盎司。

  • A. 30
  • B. 20
  • C. 10
  • D. 0
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28.

下列关于交易单位的说法中，错误的是（ ）。

  • A. 交易单位，是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的物的数量
  • B. 对于商品期货来说，确定期货合约交易单位的大小，主要应当考虑合约标的物的市场规模、交易者的资金规模、期货交易所的会员结构和该商品的现货交易习惯等因素
  • C. 在进行期货交易时，不仅可以以交易单位（合约价值）的整数倍进行买卖，还可以按需要零数购买
  • D. 若商品的市场规模较大、交易者的资金规模较大、期货交易所中愿意参与该期货交易的会员单位较多，则该合约的交易单位可设计得大一些，反之则小一些
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29.

期现套利是利用（ ）来获取利润的。

  • A. 期货市场和现货市场之间不合理的价差
  • B. 合约价格的下降
  • C. 合约价格的上升
  • D. 合约标的的相关性
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30.

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。

  • A. 80点
  • B. 100点
  • C. 180点
  • D. 280点
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31.

基差的变化主要受制于（ ）。

  • A. 管理费
  • B. 保证金利息
  • C. 保险费
  • D. 持仓费
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32.

下列关于期货居间人的表述，正确的是（ ）。

  • A. 居间人隶属于期货公司
  • B. 居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人
  • C. 期货公司的在职人员可以成为本公司的居间人
  • D. 期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人
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33.

如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是（ ）。

  • A. 当期货价格最高时
  • B. 基差走强
  • C. 当现货价格最高时
  • D. 基差走弱
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34.

某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（ ）。

  • A. 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
  • B. 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
  • C. 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
  • D. 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
标记 纠错
35.

假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是（ ）。

  • A. 扩大了5个点
  • B. 缩小了5个点
  • C. 扩大了13个点
  • D. 扩大了18个点
标记 纠错
36.

对期货市场价格发现的特点表述不正确的是（ ）。

  • A. 具有保密性
  • B. 具有预期性
  • C. 具有连续性
  • D. 具有权威性
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37.

1999年，国务院对期货交易所再次进行精简合并，成立了（ ）家期货交易所。

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 15
  • D. 16
标记 纠错
38.

下列关于套期保值的描述中，错误的是（ ）。

  • A. 套期保值的本质是“风险对冲”
  • B. 一旦期货市场上出现亏损，则认为套期保值是失败的
  • C. 套期保值可以作为企业规避价格风险的选择手段
  • D. 不是每个企业都适合做套期保值
标记 纠错
39.

如果英镑兑人民币汇率为9.3500，中国A公司想要借入1000万英镑（期限5年），英国的B公司想要借入9350万元人民币（期限5年）。市场向他们提供的固定利率如下表：若两公司签订人民币和英镑的货币互换合约，则双方总借贷成本可降低（）。

期货基础知识,模拟考试,2022年期货从业资格考试《基础知识》模拟试卷2

  • A. 1%
  • B. 2%
  • C. 3%
  • D. 4%
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40.

某投资者在国内市场以4020元/吨的价格买入10手大豆期货合约，后以4010元/吨的价格买入10手该合约。如果此后市价反弹，只有反弹到（ ）元/吨时才可以避免损失（不计交易费用）。

  • A. 4015
  • B. 4010
  • C. 4020
  • D. 4025
标记 纠错
41.

股票期权每份期权合约中规定的交易数量一般是（ ）股。

  • A. 1
  • B. 50
  • C. 100
  • D. 1000
标记 纠错
42.

在外汇期货期权交易中，外汇期货期权的标的资产是（ ）。

  • A. 外汇现货本身
  • B. 外汇期货合约
  • C. 外汇掉期合约
  • D. 货币互换组合
标记 纠错
43.

下列利率期货合约中，一般采用现金交割的是（ ）。

  • A. 3个月英镑利率期货
  • B. 5年期中国国债
  • C. 2年期T-Notes
  • D. 2年期Euro-SCh，Atz
标记 纠错
44.

上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（ ）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。

  • A. 50%
  • B. 80%
  • C. 70%
  • D. 60%
标记 纠错
45.

目前，沪深300指数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至合约价值的（ ）。

  • A. 8%
  • B. 10%
  • C. 12%
  • D. 15%
标记 纠错
46.

看涨期权多头的行权收益可以表示为（ ）。（不计交易费用）

  • A. 标的资产卖出价格－执行价格－权利金
  • B. 权利金卖出价－权利金买入价
  • C. 标的资产卖出价格－执行价格+权利金
  • D. 标的资产卖出价格－执行价格
标记 纠错
47.

关于股票价格指数期权的说法，正确的是（ ）。

  • A. 采用现金交割
  • B. 股指看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股指的权利
  • C. 投资比股指期货投资风险小
  • D. 只有到期才能行权
标记 纠错
48.

下列适合进行白糖买入套期保值的情形是（ ）。

  • A. 某白糖生产企业预计两个月后将生产一批白糖
  • B. 某食品厂已签合同按某价格在两个月后买入一批白糖
  • C. 某白糖生产企业有一批白糖库存
  • D. 某经销商已签合同按约定价格在三个月后卖出白糖，但目前尚未采购白糖
标记 纠错
49.

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。

  • A. 1100
  • B. 1050
  • C. 1015
  • D. 1000
标记 纠错
50.

下列指令中，不需指明具体价位的是（ ）。

  • A. 触价指令
  • B. 止损指令
  • C. 市价指令
  • D. 限价指令
标记 纠错
51.

通常情况下，卖出看涨期权者的收益（不计交易费用）（ ）。

  • A. 最小为权利金
  • B. 最大为权利金
  • C. 没有上限，有下限
  • D. 没有上限，也没有下限
标记 纠错
52.

期货公司进行资产管理业务带来的收益和损失（ ）。

  • A. 由客户承担
  • B. 由期货公司和客户按比例承担
  • C. 收益客户享有，损失期货公司承担
  • D. 收益按比例承担，损失由客户承担
标记 纠错
53.

下列关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，说法不正确的是（ ）。

  • A. 交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求
  • B. 开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核
  • C. 超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓
  • D. 强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档
标记 纠错
54.

若某年11月，CBOT小麦市场的基差为-3美分/蒲式耳，到了12月份基差变为3美分/蒲式耳，这种基差变化称为（ ）。

  • A. 走强
  • B. 走弱
  • C. 不变
  • D. 趋近
标记 纠错
55.

看涨期权空头可以通过（ ）的方式平仓。

  • A. 买入同一看涨期权
  • B. 买入相关看跌期权
  • C. 卖出同一看涨期权
  • D. 卖出相关看跌期权
标记 纠错
56.

1973年芝加哥期权交易所出现之前，美国和欧洲所有的期权交易都为（ ）。

  • A. 场内交易
  • B. 场外交易
  • C. 美式期权
  • D. 欧式期权
标记 纠错
57.

在我国，1月8日，某交易者进行套利交易，同时卖出500手3月白糖期货合约、买入1000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约；成交价格分别为6370元/吨、6360元/吨和6350元/吨。1月13日对冲平仓时成交价格分别为6350元/吨、6320元/吨和6300元/吨。则该交易者（ ）。

  • A. 盈利5万元
  • B. 亏损5万元
  • C. 盈利50万元
  • D. 亏损50万元
标记 纠错
58.

下列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是（ ）。

  • A. 以7000美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入3手铜期货合约
  • B. 以7100美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入1手铜期货合约
  • C. 以7000美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入1手铜期货合约
  • D. 以7100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买
标记 纠错
59.

买入沪铜同时卖出沪铝价差为32500元/吨，则下列情形中，理论上套利交易盈利空间最大的是（ ）。①沪铜：45980元/吨沪铝13480元/吨②沪铜：45980元/吨沪铝13180元/吨③沪铜：45680元/吨沪铝13080元/吨④沪铜：45680元/吨沪铝12980元/吨

  • A. ①
  • B. ②
  • C. ③
  • D. ④
标记 纠错
60.

在我国，证券公司为期货公司提供中间业务实行（ ）。

  • A. 审批制
  • B. 备案制
  • C. 核准制
  • D. 注册制
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61.

下列属于蝶式套利的有（ ）。

  • A. 在同一期货交易所，同时买入100手5月份菜籽油期货合约、卖出200手7月份菜籽油期货合约、卖出100手9月菜籽油期货合约
  • B. 在同一期货交易所，同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手7月份大豆期货合约、买入300手9月份大豆期货合约
  • C. 在同一期货交易所，同时买入300手5月份豆油期货合约、买入600手7月份豆油期货合约、卖出300手9月份豆油期货合约
  • D. 在同一期货交易所，同时买入200手5月份菜籽油期货合约、卖出700手7月份菜籽油期货合约、买入400手9月份铝期货合约
标记 纠错
62.

期货公司开展资产管理业务时，（ ）。

  • A. 可以以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户间进行买卖
  • B. 依法既可以为单一客户办理资产业务，也可以为特定多个客户办理资产管理业务
  • C. 应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺
  • D. 与客户共享收益，共担风险
标记 纠错
63.

下面属于相关商品间的套利的是（ ）。

  • A. 买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约
  • B. 购买大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
  • C. 买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约
  • D. 卖出LME铜期货合约，同时买入上海期货交易所铜期货合约
标记 纠错
64.

某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。

  • A. 盈利37000美元
  • B. 亏损37000美元
  • C. 盈利3700美元
  • D. 亏损3700美元
标记 纠错
65.

某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份10月的黄金期货合约，同时以951美元／盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时问之后，该套利者以953美元／盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将6月合约买入平仓。则10月份的黄金期货合约盈利为（ ）。

  • A. -9美元／盎司
  • B. 9美元／盎司
  • C. 4美元／盎司
  • D. -4美元／盎司
标记 纠错
66.

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别为2840点和2870点，则该交易持仓盈亏为（ ）元。

  • A. -30000
  • B. 30000
  • C. 60000
  • D. 20000
标记 纠错
67.

某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户买入100手开仓大豆期货合约，成交价为每吨2800元，当日该客户又以每吨2850元的价格卖出40手大豆期货合约平仓。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为（ ）元。

  • A. 44000
  • B. 73600
  • C. 170400
  • D. 117600
标记 纠错
68.

棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为30210元/吨，空头开仓价格为30630元/吨，已知进行期转现交易，空头可节约交割成本140元/吨。进行期转现交易对买卖双方都有利的情形是（ ）。

  • A. 协议平仓价格为30550元/吨，交收价格为30400元/吨
  • B. 协议平仓价格为30300元/吨，交收价格为30400元/吨
  • C. 协议平仓价格为30480元/吨，交收价格为30400元/吨
  • D. 协议平仓价格为30210元/吨，交收价格为30220元/吨
标记 纠错
69.

某交易者以0.102美元/磅卖出11月份到期、执行价格为235美元/磅的铜看跌期货期权。期权到期时，标的物资产价格为230美元/磅，则该交易者到期净损益为（ ）美元/磅。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）

  • A. -4.898
  • B. 5
  • C. -5
  • D. 5.102
标记 纠错
70.

某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。则其操作为（ ）。

  • A. 买入1手欧元期货合约
  • B. 卖出1手欧元期货合约
  • C. 买入4手欧元期货合约
  • D. 卖出4手欧元期货合约
标记 纠错
71.

某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月份的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月份的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月份合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（ ）。

  • A. 9美元/盎司
  • B. -9美元/盎司
  • C. 5美元/盎司
  • D. -5美元/盎司
标记 纠错
72.

某投资者开仓卖出10手国内铜期货合约，成交价格为47000元/吨，当日结算价为46950元/吨。期货公司要求的交易保证金比例为5%（铜期货合约的交易单位为5吨/手，不计手续费等费用）。该投资者当日交易保证金为（ ）元。

  • A. 117375
  • B. 235000
  • C. 117500
  • D. 234750
标记 纠错
73.

某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。（不计手续费等费用）

  • A. 7月9810元/吨，9月9850元/吨
  • B. 7月9860元/吨，9月9840元/吨
  • C. 7月9720元/吨，9月9820元/吨
  • D. 7月9840元/吨，9月9860元/吨
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74.

某企业有一批商品存货，目前现货价格为3000元/吨，2个月后交割的期货合约价格为3500元/吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合计为300元/吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按3500元/吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除300元/吨的持仓费之后，仍可以有200元/吨的收益。在这种情况下，企业将货物在期货市场卖出要比现在按3000元/吨的价格卖出更有利，也比两个月卖出更有保障，此时，可以将企业的操作称为（ ）。

  • A. 期转现
  • B. 期现套利
  • C. 套期保值
  • D. 跨期套利
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75.

某投机者预测7月份大豆期货合约价格将上升，故买入20手大豆期货合约，成交价为2020元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在1990元/吨再次买入10手合约，当市价反弹到（ ）元时才可以避免损失。（每手10吨，不计税金、手续费等费用）

  • A. 2000
  • B. 2010
  • C. 2020
  • D. 2030
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76.

某投资者通过买入A股票看涨期权交易来规避风险，当前A股票的现货价格为20美元，则下列股票期权中，时间价值最高的是（）。

期货基础知识,模拟考试,2022年期货从业资格考试《基础知识》模拟试卷2

  • A. ①
  • B. ②
  • C. ③
  • D. ④
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77.

某国债对应的TF1509合约的转换因子为1．0167，该国债现货报价为99．640，期货结算价格为97．525，持有期间含有利息为1．5085。则该国债交割时的发票价格为（ ）元。

  • A. 100.6622
  • B. 99.0335
  • C. 101.1485
  • D. 102.8125
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78.

某交易者预计白银期货价格将上涨，因而3月10日进行如下操作：

期货基础知识,模拟考试,2022年期货从业资格考试《基础知识》模拟试卷2

若1个月后白银期货价格不涨反跌，则平仓后该交易者的盈亏是（ ）。（1手=15千克）

  • A. 亏损3000元
  • B. 盈利3000元
  • C. 亏损3300元
  • D. 盈利3300元
标记 纠错
79.

某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（?）点。

  • A. 3553
  • B. 3675
  • C. 3535
  • D. 3710
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80.

某投机者在6月以180点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。

  • A. 80点
  • B. 100点
  • C. 180点
  • D. 280点
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多选题 （共40题，共40分）
81.

关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有（ ）。

  • A. 期货市场的主要功能是风险定价和配置资源
  • B. 远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用
  • C. 远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣
  • D. 远期市场价格可以替代期货市场价格
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82.

持仓费是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的（ ）等费用的总和。

  • A. 仓储费
  • B. 保险费
  • C. 利息
  • D. 商品价格
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83.

关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是（ ）。

  • A. 看跌期权买方的最大损失是：执行价格-权利金
  • B. 看跌期权买方的最大损失是全部的权利金
  • C. 当标的资产价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
  • D. 当标的资产价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
标记 纠错
84.

期权交易的基本策略包括（ ）。

  • A. 买进看涨期权
  • B. 卖出看涨期权
  • C. 买进看跌期权
  • D. 卖出看跌期权
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85.

期货交易所统一指定交割仓库，其目的有（ ）。

  • A. 方便套期保值者进行期货交易
  • B. 可以保证卖方交付的商品符合合约规定的数量与质量等级
  • C. 增强期货交易市场的流动性
  • D. 保证买方收到符合期货合约规定的商品
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86.

套利交易中模拟误差产生的原因有（ ）。

  • A. 组成指数的成分股太多
  • B. 短时期内买进卖出太多股票有困难
  • C. 准确模拟将使交易成本大大增加
  • D. 股市买卖有最小单位的限制
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87.

某交易者以36980元/吨买入20手天然橡胶期货合约后，符合金字塔式增仓原则的有（ ）。

  • A. 价格上涨后，再以37000元/吨买入15手天然橡胶期货合约
  • B. 价格上涨后，再以36990元/吨买入25手天然橡胶期货合约
  • C. 价格下跌后，再以36900元/吨买入15手天然橡胶期货合约
  • D. 价格下跌后，不再购买
标记 纠错
88.

交易所为了能保证期货合约上市后能有效的发挥其功能，在选择标的时候，一般需要考虑的条件包括（ ）。

  • A. 规格或质量易于量化和评级
  • B. 价格波动幅度大且频繁
  • C. 供应量大，不易为少数人控制和垄断
  • D. 供应量小，不易为少数人控制和垄断
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89.

下列关于期货价格基本面分析特点的说法中，正确的有（ ）。

  • A. 侧重分析价格变动的中长期趋势
  • B. 以供求决定价格为基本理念
  • C. 以价格决定供求为基本理念
  • D. 侧重分析价格变动的短期趋势
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90.

适合做外汇期货卖出套期保值的情形有（ ）。

  • A. 持有外汇资产者，担心未来货币升值
  • B. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值
  • C. 持有外汇资产者，担心未来外汇无法兑换
  • D. 出口商预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失
标记 纠错
91.

下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是（ ）。

  • A. 即期对远期的掉期交易
  • B. 远期对远期的掉期交易
  • C. 隔夜掉期交易
  • D. 远期对即期的掉期交易
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92.

下列各项中属于期权多头了结头寸的方式的是（ ）。

  • A. 对冲平仓
  • B. 行权
  • C. 持有期权至合约到期
  • D. 以上三个都是
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93.

期货行情图包括（ ）等。

  • A. Tick图
  • B. K线图
  • C. 竹线图
  • D. 分时图
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94.

决定一种商品供给的主要因素有（ ）。

  • A. 生产技术水平
  • B. 生产成本
  • C. 相关商品的价格水平
  • D. 该种商品的价格
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95.

以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（ ）。

  • A. 当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价
  • B. 当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
  • C. 交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价
  • D. 交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价
标记 纠错
96.

以下描述正确的是（ ）。

  • A. 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
  • B. 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
  • C. 当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为深度实值期权
  • D. 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
标记 纠错
97.

基差走强的常见情形是（ ）。

  • A. 现货价格涨幅超过期货价格涨幅
  • B. 现货价格涨幅低于期货价格涨幅
  • C. 现货价格跌幅小于期货价格跌幅
  • D. 现货价格跌幅大于期货价格跌幅
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98.

根据套利者对不同合约中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为（ ）

  • A. 熊市套利
  • B. 牛市套利
  • C. 年度套利
  • D. 蝶式套利
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99.

某大豆经销商在大连商品交易所进行买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为-20元/吨，以下描述正确的是（ ）（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）。

  • A. 若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元
  • B. 若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
  • C. 若在基差为-40元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元
  • D. 若在基差为-50元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
标记 纠错
100.

刘某以2100元/吨的价格卖出5月份大豆期货合约一张，同时以2000元/吨的价格买入7月份大豆合约一张，当5月合约和7月份合约价差为（ ）时，该投资人获利。

  • A. 150元
  • B. 50元
  • C. 100元
  • D. -80元
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101.

无本金交割远期外汇交易与一般的远期外汇交易的差别在于，前者（ ）。

  • A. 一般用于实行外汇管制国家的货币
  • B. 本金需现汇交割
  • C. 本金无需实际收付
  • D. 本金只用于汇差的计算
标记 纠错
102.

1998年，上海期货交易所由（ ）合并组建而成。

  • A. 上海金属交易所
  • B. 上海粮油商品交易所
  • C. 上海商品交易所
  • D. 上海债券期货交易所
标记 纠错
103.

国债基差交易策略包括（ ）。

  • A. 买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
  • B. 卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
  • C. 买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
  • D. 卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
标记 纠错
104.

2月11日利率为6．5％，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6．47％（一年计2次复利）向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（ ）时，银行盈利。

  • A. 6.45％
  • B. 6.46％
  • C. 6.48％
  • D. 6.49％
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105.

某期货合约在交易日收盘前5分钟内出现（ ）的情况的，称为单边市。

  • A. 有买入申报就成交，但未打开停板价位
  • B. 有卖出申报就成交，但未打开停板价位
  • C. 只有停板价位的买入申报，没有停板价位的卖出申报
  • D. 只有停板价位的卖出申报，没有停板价位的买入申报
标记 纠错
106.

以下属于跨期套利的是（ ）。

  • A. 卖出6月棕榈油期货合约，同时买入8月棕榈油期货合约
  • B. 买入5月豆油期货合约，同时卖出9月豆油期货合约
  • C. 买入5月菜籽油期货合约，同时卖出5月豆油期货合约
  • D. 卖出4月锌期货合约，同时卖出6月锌期货合约
标记 纠错
107.

无套利区间的上下界幅宽主要是由（ ）决定的。

  • A. 交易费用
  • B. 现货价格大小
  • C. 期货价格大小
  • D. 市场冲击成本
标记 纠错
108.

关于当日结算价，正确的说法是（ ）。

  • A. 指某一期货合约当日收盘价
  • B. 指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价
  • C. 如当日无成交价，以上一交易日结算价作为当日结算价
  • D. 有些特殊的期货合约不以当日结算价作为计算当日盈亏的根据
标记 纠错
109.

期货市场通过套期保值来实现规避风险的功能，其基本原理是（ ）。

  • A. 同种商品的期货价格和现货价格走势一致
  • B. 同种商品的期货价格和现货价格走势完全相同
  • C. 期货价格和现货价格随着期货合约到期日的来临，两者呈现趋同性
  • D. 套期保值能消灭风险
标记 纠错
110.

下列关于沪深300股指期货合约的说法中，正确的是（ ）。

  • A. 合约乘数为每点300元
  • B. 报价单位为指数点
  • C. 最小变动价位为0.2点
  • D. 交易代码为IF
标记 纠错
111.

适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（ ）。

  • A. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值
  • B. 出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失
  • C. 外汇短期负债者担心未来货币升值
  • D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失
标记 纠错
112.

股指期货投资者适当性制度主要有（ ）。

  • A. 自然人中请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元
  • B. 具备股指期货基础知识，开户测试不低于80分
  • C. 具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录
  • D. 最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录
标记 纠错
113.

下列关于外汇远期交易应用情形的描述中，正确的有（ ）。

  • A. 外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险
  • B. 短期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险
  • C. 长期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险
  • D. 进出口商通过锁定外汇远期汇率规避汇率风险
标记 纠错
114.

在制定期货合约标的物的质量等级时，常采用国内或国际贸易中（ ）的标准品的质量等级为标准交割等级。

  • A. 质量最优
  • B. 价格最低
  • C. 最通用
  • D. 交易量较大
标记 纠错
115.

上海期货交易所上市的期货品种包括（ ）等。

  • A. 铜
  • B. 镍
  • C. 锌
  • D. 铅
标记 纠错
116.

下列关于期货投机交易和套期保值的描述，正确的有（ ）。

  • A. 期货投机交易目的通常为博取价差收益而主动承担相应的价格风险
  • B. 套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险
  • C. 期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益
  • D. 套期保值交易则是在现货市场与期货市场同时操作，以期达到对冲现货市场的价格波动风险
标记 纠错
117.

关于期权多头头寸的了结方式，以下说法正确的有（ ）。

  • A. 可以持有期权至合约到期
  • B. 可以选择行权了结，买进或卖出标的资产
  • C. 可以选择对冲平仓了结，买进或卖出标的资产
  • D. 可以选择对冲平仓了结，平仓后权利消失
标记 纠错
118.

下列关于沪深300股指期货合约主要条款的正确表述是（ ）。

  • A. 合约乘数为每点300元
  • B. 最小变动价位为0.2点
  • C. 最低交易保证金为合约价值的10%
  • D. 交割方式为实物交割
标记 纠错
119.

下列关于每日价格最大变动限制的说法中，正确的是（ ）。

  • A. 为了防止价格大幅波动所引发的风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制
  • B. 沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价±10％
  • C. 沪深300指数期货的最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价±10％
  • D. 季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20％
标记 纠错
120.

下列关于期权交易的说法中，正确的有（ ）。

  • A. 期权交易是买卖一种选择权
  • B. 当买方选择行权时，卖方必须履约
  • C. 当买方选择行权时，卖方可以不履约
  • D. 如果在到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除
标记 纠错
判断题 （共20题，共20分）
121.

期货投机者承担基差变动风险。（ ）

标记 纠错
122.

当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先原则，但平仓当日新开仓位不适用于时间优先原则。（ ）

标记 纠错
123.

期货结算机构通常采用分级结算制度，即只有结算会员才能直接得到结算机构提供的结算服务，非结算会员只能由结算会员提供结算服务。（ ）

标记 纠错
124.

大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的。（ ）

标记 纠错
125.

在其他条件不变的情况下，标的资产价格波动程度越大，期权价格越高。（ ）

标记 纠错
126.

期货交割时，允许交货人用与标准品有一定等级差别、期货交易所认可的替代商品作替代交割品。（ ）

标记 纠错
127.

期货交易的当日收盘价格即为当日结算价。（ ）

标记 纠错
128.

中国期货业协会的成立，标志着我国期货行业主管机构的诞生。（ ）

标记 纠错
129.

期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动完全相同。（ ）

标记 纠错
130.

当看涨期货期权被执行后，该期权买方在对应的期货合约上处于多头部位。（ ）

标记 纠错
131.

中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。（ ）

标记 纠错
132.

到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，投资者风险越大，期权的价格也随之降低。（ ）

标记 纠错
133.

为了保证期货交易顺利进行，许多期货交易所都在实物交割时，实际交割的标的物的质量等级与期货合约规定的标准交割等级有所差别。（ ）

标记 纠错
134.

期权到期时间不一定和合约最后交易时间相同。（ ）

标记 纠错
135.

蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合，可以说是“套利的套利”。（ ）

标记 纠错
136.

当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零。

标记 纠错
137.

欧美国家交易所会员以自然人为主。（ ）

标记 纠错
138.

当近月份合约价格的下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度时，熊市套利者将亏损（不计交易费用）。（ ）

标记 纠错
139.

在套利活动中，建仓时的价差是以价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”，而在平仓时则是以价格较低的一“边”减去价格较高的一“边”。（ ）

标记 纠错
140.

涨跌停板制度限定了每一交易日的价格波动，交易所、会员和客户的损失可控制在相对较小的范围内。

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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