当前位置：首页 → 职业资格 → 期货从业资格 → 期货基础知识->期货从业资格考试《基础知识》历年真题汇编1

期货从业资格考试《基础知识》历年真题汇编1

卷面总分：139分 答题时间：240分钟 试卷题量：139题 练习次数：96次
单选题 （共74题，共74分）
1.

下列关于会员制期货交易所的组织架构的表述中，错误的是（ ）。

  • A. 理事会由交易所全体会员通过会员大会选举产生
  • B. 理事长是负责期货交易所日常经营管理工作的高级管理人员
  • C. 会员大会由会员制期货交易所的全体会员组成
  • D. 理事会下设若干专业委员会，一般由理事长提议，经理事会同意设立
标记 纠错
2.

（ ），我国第一家期货经纪公司成立。

  • A. 1992年9月
  • B. 1993年9月
  • C. 1994年9月
  • D. 1995年9月
标记 纠错
3.

我国期货公司从事的业务类型不包括（ ）。

  • A. 期货经纪业务
  • B. 期货投资咨询业务
  • C. 资产管理业务
  • D. 风险投资
标记 纠错
4.

当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（ ），进行正向套利。

  • A. 卖出股指期货，买入对应的现货股票
  • B. 卖出对应的现货股票，买入股指期货
  • C. 同时买进现货股票和股指期货
  • D. 同时卖出现货股票和股指期货
标记 纠错
5.

中国金融期货交易所是（ ）制期货交易所。

  • A. 会员
  • B. 公司
  • C. 合作
  • D. 授权
标记 纠错
6.

我国期货经纪公司在1999年提高了准入门槛，最低注册资本不得低于（ ）人民币。

  • A. 100万元
  • B. 500万元
  • C. 1000万元
  • D. 3000万元
标记 纠错
7.

（ ）是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。

  • A. 保值额
  • B. 利率差
  • C. 盈亏额
  • D. 基差
标记 纠错
8.

（ ）是会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。

  • A. 结算准备金
  • B. 交易准备金
  • C. 结算保证金
  • D. 交易保证金
标记 纠错
9.

我国期货交易所中采用分级结算制度的是（ ）。

  • A. 中国金融期货交易所
  • B. 郑州商品交易所
  • C. 大连商品交易所
  • D. 上海期货交易所
标记 纠错
10.

下列关于FCM的表述中，正确的是（ ）。

  • A. 不属于期货中介机构
  • B. 负责执行商品基金经理发出的交易指令
  • C. 管理期货头寸的保证金
  • D. 不能向客户提供投资项目的业绩报告
标记 纠错
11.

现代期货市场上的参与者主要通过（ ）交易，实现了规避期货风险的功能。

  • A. 套期保值
  • B. 现货
  • C. 期权
  • D. 期现套利
标记 纠错
12.

根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为三类，其中不包括（ ）。

  • A. 牛市套利
  • B. 熊市套利
  • C. 蝶式套利
  • D. 买入套利
标记 纠错
13.

（ ）的变动可以反映本期的产品供求状况，并对下期的产品供求状况产生影响。

  • A. 当期国内消费量
  • B. 当期出口量
  • C. 期末结存量
  • D. 前期国内消费量
标记 纠错
14.

1990年10月2日，伊拉克入侵科威特，国际市场上石油价格暴涨，这属于（ ）对期货价格的影响。

  • A. 经济波动和周期
  • B. 金融货币因素
  • C. 心理因素
  • D. 政治因素
标记 纠错
15.

买入套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸，预期对冲其现货商品或资产空头，或者未来将（ ）的商品或资产的价格上涨风险的操作。

  • A. 买入
  • B. 卖出
  • C. 转赠
  • D. 互换
标记 纠错
16.

当人们的收入提高时，期货的需求曲线向（ ）移动。

  • A. 左
  • B. 右
  • C. 上
  • D. 下
标记 纠错
17.

根据资金量的不同，投资者在单个品种上的最大交易资金应控制在总资本的（ ）以内。

  • A. 5%～10%
  • B. 10%～20%
  • C. 20%～25%
  • D. 25%～30%
标记 纠错
18.

（ ）是指在套期保值过程中，期货头寸盈（亏）与现货头寸亏（盈）幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。

  • A. 卖出套期保值
  • B. 买入套期保值
  • C. 完全套期保值
  • D. 不完全套期保值
标记 纠错
19.

（ ）是一种选择权，是指买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格，买入或卖出一定数量的某种特定商品或金融工具的权利。

  • A. 期权
  • B. 远期
  • C. 期货
  • D. 互换
标记 纠错
20.

期货（ ）是指交易者通过预测期货合约未来价格的变化，在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。

  • A. 投机
  • B. 套期保值
  • C. 保值增值
  • D. 投资
标记 纠错
21.

通过执行（ ），客户以前下达的指令完全取消，并且没有新的指令取代原指令。

  • A. 触价指令
  • B. 限时指令
  • C. 长效指令
  • D. 取消指令
标记 纠错
22.

期货公司设立首席风险官的目的是（ ）。

  • A. 保证期货公司的财务稳健
  • B. 引导期货公司合理经营
  • C. 对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查
  • D. 保证期货公司经营目标的实现
标记 纠错
23.

在利率期货套利中，一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅（ ）期限较短的同债期货合约价格的跌幅。

  • A. 等于
  • B. 小于
  • C. 大于
  • D. 不确定
标记 纠错
24.

套期保值有效性的衡量通常采用的方法是()。

  • A. 加权平均法
  • B. 几何平均法
  • C. 算术平均法
  • D. 比率分析法
标记 纠错
25.

在()中，一般来说，对商品期货而言，当市场行情上涨时，在远期月份合约价格上升时，近期月份合约的价格也会上升，以保持与远期月份合约间的正常的持仓费用关系，且可能近期月份合约的价格上升更多。

  • A. 正向市场
  • B. 反向市场
  • C. 上升市场
  • D. 下降市场
标记 纠错
26.

根据确定具体时间点时的实际交易价格的权利归属划分，若基差交易时间的权利属于买方，则称为()。

  • A. 买方叫价交易
  • B. 卖方叫价交易
  • C. 赢利方叫价交易
  • D. 亏损方叫价交易
标记 纠错
27.

下列关于金融期货市场的说法中，表述错误的是()。

  • A. 芝加哥商业交易所(CME)率先推出了外汇期货合约
  • B. 芝加哥期货交易所(CBOT)率先推出了股指期货合约
  • C. 金融期货的三大类别分别为外汇期货、利率期货和股指期货
  • D. 在金融期货的三大类别中，如果按产生时间进行排序，股指期货应在最后
标记 纠错
28.

下列不属于利率期货合约标的的是()。

  • A. 货币资金的借贷
  • B. 股票
  • C. 短期存单
  • D. 债券
标记 纠错
29.

需求水平的变动表现为()。

  • A. 需求曲线的整体移动
  • B. 需求曲线上点的移动
  • C. 产品价格的变动
  • D. 需求价格弹性的大小
标记 纠错
30.

一般来说，期货市场最早是由()衍生而来的。

  • A. 现货市场
  • B. 证券市场
  • C. 远期现货市场
  • D. 股票市场
标记 纠错
31.

外汇市场本、外币资金清算速度为()，交易日后的第一个营业日办理资金交割。

  • A. T+1
  • B. T+2
  • C. T+3
  • D. T+4
标记 纠错
32.

债券价格中将应计利息包含在内的债券交易方式为()。

  • A. 全价交易
  • B. 净价交易
  • C. 贴现交易
  • D. 附息交易
标记 纠错
33.

()是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。

  • A. ES
  • B. VaR
  • C. DRM
  • D. CVAR
标记 纠错
34.

()基于市场交易行为本身，通过分析技术数据来对期货价格走势做出预测。

  • A. 心理分析
  • B. 价值分析
  • C. 基本分析
  • D. 技术分析
标记 纠错
35.

需求的()是指一定时期内一种商品需求量的相对变动对该商品价格的相对变动的反应程度，或者说价格变动1%时需求量变动的百分比，它是商品需求量变动率与价格变动率之比。

  • A. 价格弹性
  • B. 收入弹性
  • C. 交叉弹性
  • D. 供给弹性
标记 纠错
36.

不管现货市场上实际价格是多少，只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现()。

  • A. 套利
  • B. 完全套期保值
  • C. 净赢利
  • D. 净亏损
标记 纠错
37.

CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金是()。

  • A. 10000美元
  • B. 100000美元
  • C. 1000000美元
  • D. 10000000美元
标记 纠错
38.

在外汇管制比较严格的国家，禁止外汇自由市场存在，官方汇率就是()。

  • A. 基础汇率
  • B. 名义汇率
  • C. 实际汇率
  • D. 政府汇率
标记 纠错
39.

期货市场的()可以借助套期保值交易方式，通过在期货和现货两个市场进行方向相反的交易，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵机制，以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，实现锁定成本、稳定收益的目的。

  • A. 价格发现的功能
  • B. 套利保值的功能
  • C. 风险分散的功能
  • D. 规避风险的功能
标记 纠错
40.

当一种期权处于深度实值状态时，市场价格变动使它继续增加内涵价值的可能性()，使它减少内涵价值的可能性()。

  • A. 极小；极小
  • B. 极大；极大
  • C. 极小；极大
  • D. 极大；极小
标记 纠错
41.

下列说法中，错误的是()。

  • A. 期货投机者关心和研究的是单一合约的涨跌
  • B. 套利者关心和研究的是两个或者多个合约相对价差的变化
  • C. 期货套利者赚取的是价差变动的收益
  • D. 期货套利交易成本一般高于投机交易成本
标记 纠错
42.

将每分钟内的最新价标出并连线，以反映期货价格的运动的图示方式是()。

  • A. 闪电图
  • B. K线图
  • C. 分时图
  • D. 竹线图
标记 纠错
43.

()是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费用后，便拥有了在期权合约的有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方买人一定数量的标的物的权利，但不负有必须买进的义务。

  • A. 看涨期权
  • B. 看跌期权
  • C. 美式期权
  • D. 欧式期权
标记 纠错
44.

在期货市场中进行卖出套期保值，如果基差走强，使保值者出现()。

  • A. 净亏损
  • B. 净盈利
  • C. 盈亏平衡
  • D. 视情况而定
标记 纠错
45.

世界上第一个较为规范的期货交易所是1848年由82位商人在芝加哥发起组建的()。

  • A. 芝加哥商业交易所
  • B. 伦敦金属交易所
  • C. 纽约商业交易所
  • D. 芝加哥期货交易所
标记 纠错
46.

交易者根据对币种相同但交割月份不同的期货合约在某一交易所的价格走势的预测，买进某一交割月份的期货合约，同时卖出另一交割月份的同种期货合约，从而进行的套利交易是（）。

  • A. 跨期套利
  • B. 跨月套利
  • C. 跨市套利
  • D. 跨品种套利
标记 纠错
47.

能够反映期货非理性波动的程度的是()。

  • A. 市场资金总量变动率
  • B. 市场资金集中度
  • C. 现价期价偏离率
  • D. 期货价格变动率
标记 纠错
48.

在分析和预测期货价格时，不同的市场参与者对基本分析和技术分析会有不同的侧重。基本分析注重对影响因素的分析和变量之间的因果联系，其优势在于()。

  • A. 分析结果直观现实
  • B. 预测价格变动的中长期趋势
  • C. 逢低吸纳，逢高卖出
  • D. 可及时判断买入时机
标记 纠错
49.

期权的()是指期权权利金中扣除内涵价值的剩余部分，又称为外涵价值。

  • A. 内涵价值
  • B. 时间价值
  • C. 执行价格
  • D. 市场价格
标记 纠错
50.

下列关于期货投机的作用的说法中，不正确的是()。

  • A. 规避价格风险
  • B. 促进价格发现
  • C. 减缓价格波动
  • D. 提高市场流动性
标记 纠错
51.

外汇市场是全球()而且最活跃的金融市场。

  • A. 最小
  • B. 最大
  • C. 稳定
  • D. 第二大
标记 纠错
52.

一旦交易者选定了某个期货品种，并且选准了入市时机，下面就要决定买卖多少张合约了。一般来说，可掌握这样的原则，即按总资本的()来确定投入该品种上每笔交易的资金。

  • A. 10%
  • B. 15%
  • C. 20%
  • D. 30%
标记 纠错
53.

下列关于我国期货市场法律法规和自律规则的说法中，不正确的是()。

  • A. 《期货交易管理条例》是由国务院颁布的
  • B. 《期货公司管理办法》是由中国证监会颁布的
  • C. 《期货交易所管理办法》是由中国金融期货交易所颁布的
  • D. 《期货从业人员执业行为准则（修订）》是由中国期货业协会颁布的
标记 纠错
54.

()是指选择少数几个熟悉的品种在不同的阶段分散资金投入。

  • A. 纵向投资分散化
  • B. 横向投资多元化
  • C. 跨期投资分散化
  • D. 跨时间投资分散化
标记 纠错
55.

下列选项中，不属于影响供给的因素的是()。

  • A. 价格
  • B. 收入水平
  • C. 相关产品价格
  • D. 厂商的预期
标记 纠错
56.

价格与需求之间的关系是()变化的。

  • A. 正向
  • B. 反向
  • C. 无规则
  • D. 正比例
标记 纠错
57.

下列关于基差的公式中，正确的是()。

  • A. 基差=期货价格-现货价格
  • B. 基差=现货价格-期货价格
  • C. 基差=期货价格+现货价格
  • D. 基差=期货价格*现货价格
标记 纠错
58.

欧洲美元期货的交易对象是()。

  • A. 债券
  • B. 股票
  • C. 3个月期美元定期存款
  • D. 美元活期存款
标记 纠错
59.

沪深300指数选取了沪、深两家证券交易所中()作为样本。

  • A. 150只A股和150只B股
  • B. 300只A股和300只B股
  • C. 300只A股
  • D. 300只B股
标记 纠错
60.

共用题干

交易所是期货成交合约双方的中介，作为卖方的买方和买方的卖方，扮演双重角色，应保证合约的严格履行。交易所是期货交易的直接管理者，这就决定了交易所的风险监控是整个市场风险监控的()。

  • A. 形式
  • B. 核心
  • C. 基础
  • D. 结果
标记 纠错
61.

共用题干

XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。通过以上分析结果可见，交易者选择将()更为有利。

  • A. 期权买进
  • B. 期权持有
  • C. 期权平仓
  • D. 期货交割
标记 纠错
62.

共用题干

XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。如果在合约即将到期时，股票价格仍然在50美元附近徘徊，此时期权价格降至1.0美元，如果交易者认为行权无望的话，可选择将期权卖出平仓的方式将亏损降至最低。卖出平仓的总损益为()。

  • A. 250美元
  • B. -250美元
  • C. 50美元
  • D. -50美元
标记 纠错
63.

共用题干

XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。如果交易者不甘心认赔了结，或认为标的股票仍有上涨可能，则可选择继续持仓，当合约到期时行权仍然不利的话，交易者将()。

  • A. 收获全部权利金投入350美元
  • B. 损失全部权利金投入550美元
  • C. 损失全部权利金投入350美元
  • D. 收获全部权利金投入550美元
标记 纠错
64.

共用题干

XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。当股票价格上涨至55美元时，交易者认为股票价格仍有较大上涨空间，可选择()，但会承受股票下跌的风险。

  • A. 减仓
  • B. 平仓继续持有股票
  • C. 平仓了结
  • D. 大量买进
标记 纠错
65.

共用题干

某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份10月的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将6月合约买入平仓，则10月份的黄金期货合约盈利为()。

  • A. -9美元/盎司
  • B. 9美元/盎司
  • C. 4美元/盎司
  • D. -4美元/盎司
标记 纠错
66.

共用题干

当期权买方要求行权时，卖方()。

  • A. 根据需要决定是否履约
  • B. 必须履约
  • C. 不必履约
  • D. 部分履约
标记 纠错
67.

共用题干

某新客户存入保证金100000元，在4月1日开仓买人大豆期货合约40手（10吨/手），成交价为4000元/吨。同一天该客户平仓卖出20手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4040元/吨，交易保证金比例为5%,4月2日，该客户将剩余20手大豆合约全部平仓，成交价为4070元/吨，当日结算价为4050元/吨，则其账户情况的平仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金额为()。

  • A. 2800元；2800元；134200元
  • B. 2600元；2800元；123200元
  • C. 6000元；6000元；120000元
  • D. 2800元；2800元；123200元
标记 纠错
68.

共用题干

G30集团在研究衍生产品的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR方法，即()。

  • A. 风险分析法
  • B. 风险价值法
  • C. 风险鉴别法
  • D. 风险预估法
标记 纠错
69.

共用题干

期权的到期日是买方可以行使权利的最后期限，为期权合约月份的某一天。()期权的买方在有效期内（含到期日）的任何交易日都可以行使期权。

  • A. 美式
  • B. 日式
  • C. 德式
  • D. 欧式
标记 纠错
70.

共用题干

在期权交易中，市场上交易最多的是()。

  • A. 日式期权
  • B. 美式期权
  • C. 欧式期权
  • D. 中式期权
标记 纠错
71.

共用题干

在期货交易的杠杆效应中，期货交易实行保证金制度，交易者只需支付期货合约价值一定比例的保证金即可进行交易。保证金比例通常为期货合约价值的()，以此作为交易的履约担保。

  • A. 15%～25%
  • B. 25%～35%
  • C. 5%～15%
  • D. 45%～55%
标记 纠错
72.

共用题干

某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为()。

  • A. 9美元/盎司
  • B. -9美元/盎司
  • C. 5美元/盎司
  • D. -5美元/盎司
标记 纠错
73.

共用题干

XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。

当股票价格上涨至55美元，权利金升至5.5美元时，交易者分析该股票价格上涨目标基本实现，则他需要从市场上按55美元的价格将股票卖出，并以50美元的价格购买100股股票，其总损益为()，

  • A. 200美元
  • B. -150美元
  • C. 150美元
  • D. 100美元
标记 纠错
74.

共用题干

XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。当股票价格上涨至55美元时，交易者认为股票价格仍有较大上涨空间，可选择平仓有股票，但会承受股票下跌的风险，也可选择继续持有期权，如果到期时股票价格上、57美元，则交易所或计算机构会()。

  • A. 强制关闭
  • B. 强制执行
  • C. 自动执行期权
  • D. 视情况而定
标记 纠错
多选题 （共45题，共45分）
75.

每日价格最大波动限制的确定主要取决于标的物市场价格波动的（ ）。

  • A. 频繁程度
  • B. 波幅的大小
  • C. 最小变动价位
  • D. 时间
标记 纠错
76.

下列属于期货交易基本特征的有（ ）。

  • A. 合约标准化
  • B. 双向交易
  • C. 当日无负债结算制度
  • D. 对冲了结
标记 纠错
77.

套利交易中模拟误差产生的原因有（ ）。

  • A. 组成指数的成分股太多
  • B. 短时期内买进卖出太多股票有困难
  • C. 准确模拟将使交易成本大大增加
  • D. 股市买卖有最小单位的限制
标记 纠错
78.

进行跨币种套利的经验法则包括（ ）。

  • A. 预期两种货币对美元贬值，但A货币的贬值速度比B货币快，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
  • B. 预期两种货对美元升值，但A货币的升值速度比B货币快，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约
  • C. 预期A货币对美元贬值，B货币，对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
  • D. 预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约
标记 纠错
79.

外汇风险的种类很多，按其内容不同，大致可分为（ ）。

  • A. 储备风险
  • B. 经营风险
  • C. 交易风险
  • D. 会计风险
标记 纠错
80.

全球外汇市场的交易中包括不同类型的工具，其中主要有（ ）.外汇期权.外汇期货及其他外汇市场工具等。

  • A. 外汇现货（即期交易）
  • B. 外汇远期
  • C. 外汇掉期
  • D. 货币互换
标记 纠错
81.

下列属于期货市场中的缺口的有（ ）。

  • A. 普通缺口
  • B. 突破缺口
  • C. 逃避缺口
  • D. 疲竭缺口
标记 纠错
82.

下列选项中，不属于利率期货的有（ ）。

  • A. 3个月期欧洲美元期货
  • B. 3个月期欧洲银行间欧元利率期货
  • C. 标准普尔500指数期货
  • D. 中国香港恒生指数期货
标记 纠错
83.

在实践中，企业可采用的识别风险的方法包括（ ）。

  • A. 风险列举法
  • B. 流程图分析法
  • C. VaR方法
  • D. 分解分析法
标记 纠错
84.

下列关于通货膨胀的体现和产生原因的说法中，正确的有（ ）。

  • A. 物价水平上涨
  • B. 货币发行过多
  • C. 货币发行太少
  • D. 物价水平下降
标记 纠错
85.

期货公司的法人治理结构应当（ ）。

  • A. 突出风险防范功能
  • B. 强调公司的集体依赖性
  • C. 保障股东的知情权
  • D. 完善董事会制度
标记 纠错
86.

沪深300股票指数成分股的选取标准包括()。

  • A. 非ST、*ST股票
  • B. 非暂停上市股票
  • C. 股票价格无明显的异常波动或市场操纵
  • D. 剔除其他经专家认定不能进入指数的股票
标记 纠错
87.

欧元银行间拆放利率是指在欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆放利率，自1999年1月开始使用。Euribor有()、1～12个月等各种不同期限的利率，最长的Euribor期限为1年。

  • A. 隔夜
  • B. 1周
  • C. 2周
  • D. 3周
标记 纠错
88.

下列关于外汇市场的发展的描述中正确的有()。

  • A. 全球外汇市场日均成交额近年来高速增长
  • B. 外汇市场是一个分散但规模庞大的国际市场
  • C. 外汇市场是全球最大而且最活跃的金融市场
  • D. 外汇市场是一个12小时交易的市场
标记 纠错
89.

下列关于价差套利的说法中，正确的有()。

  • A. 价差交易是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利交易
  • B. 与投机交易不同，在价差交易中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围
  • C. 如果价差不合理，交易者可以利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓来获取利益
  • D. 在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易
标记 纠错
90.

在交易所进行集中交易的标准化期权合约可以被称为()，期权合约由交易所设计。

  • A. 场内期货
  • B. 场内期权
  • C. 交易所期货
  • D. 交易所期权
标记 纠错
91.

某欧洲美元期货合约的年利率为2.5%，则美国短期利率期货的报价不正确的有()。

  • A. 97.5%
  • B. 2.5
  • C. 2.500
  • D. 97.500
标记 纠错
92.

世界上影响范围较大、具有代表性的股票指数包括()。

  • A. 道琼斯平均价格指数
  • B. 中国香港恒生指数
  • C. 金融时报指数
  • D. 标准普尔500指数
标记 纠错
93.

以下符合欧洲期货交易所德国长期国债期货交割条件的有()。

  • A. 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为10.5年
  • B. 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为8.5年
  • C. 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为8年
  • D. 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为=7.5年
标记 纠错
94.

期权合约的标的物可以分为()。

  • A. 金融现货
  • B. 金融期货
  • C. 商品现货
  • D. 商品期货
标记 纠错
95.

期货市场的风险按其来源可以划分为()。

  • A. 法律风险
  • B. 信用风险
  • C. 流动性风险
  • D. 操作风险
标记 纠错
96.

首批作为中国外汇交易中心外汇做市商的有10家国内外银行，其中7家是外资银行，3家是中资银行。7家外资银行分别是德意志银行、花旗银行、汇丰银行、荷兰银行、荷兰商业银行、苏格兰皇家银行、加拿大蒙特利尔银行。3家中资银行包括()。

  • A. 中国银行
  • B. 中国工商银行
  • C. 中信实业银行
  • D. 中国建设银行
标记 纠错
97.

若买入价为bp、卖出价为sp、前一成交价为cp，那么下列按照计算机撮合成交的原则成立的是()。

  • A. 当bp≥sp≥cp，则最新成交价=cp
  • B. 当bp≥sp≥cp，则最新成交价=sp
  • C. 当bp≥cp≥sp，则最新成交价=cp
  • D. 当cp≥bp≥sp，则最新成交价=bp
标记 纠错
98.

我国国债市场交易的主体主要包括(）。

  • A. 特殊结算成员
  • B. 商业银行和信用社
  • C. 非银行金融机构
  • D. 其他金融机构
标记 纠错
99.

（）和中国期货业协会组成了中国“五位一体”的期货监管协调工作机制。

  • A. 中国证监会
  • B. 证监局
  • C. 期货交易所
  • D. 中国期货保证金监控中心有限责任公司
标记 纠错
100.

风险控制的内容包括()。

  • A. 防范风险损失
  • B. 风控措施的选择
  • C. 制定切实可行的应急方案
  • D. 加强自身管理
标记 纠错
101.

在各国期货交易所进行的自律管理中，制定客户定单处理规范的规定主要涉及的内容包括()。

  • A. 对所使用的指令类型作出特别的限定
  • B. 要求公平、合理、及时地执行交易指令
  • C. 对定单流程作出规定
  • D. 规定处理定单的佣金和交易所服务水平
标记 纠错
102.

下列货币的汇率主要采用间接标价法的有()。

  • A. 美元
  • B. 英镑
  • C. 人民币
  • D. 马克
标记 纠错
103.

外汇掉期交易包括()。

  • A. 现货对远期
  • B. 远期对远期
  • C. 当期对当期
  • D. 当期对远期
标记 纠错
104.

系统性风险可以细分为()。

  • A. 政策风险
  • B. 利率风险
  • C. 购买力风险
  • D. 市场风险
标记 纠错
105.

期权可以分为()。

  • A. 金融现货期权
  • B. 金融期货期权
  • C. 商品现货期权
  • D. 商品期货期权
标记 纠错
106.

在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则有()。

  • A. 灵活运用止损指令
  • B. 平均卖高策略
  • C. 限制损失的原则
  • D. 滚动利润的原则
标记 纠错
107.

芝加哥商业交易所活跃的外汇交易品种有()。

  • A. 欧元
  • B. 日元
  • C. 加拿大元
  • D. 奥地利先令
标记 纠错
108.

下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法中，正确的有()。

  • A. 执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及大小
  • B. 就看涨期权而言，市场价格高于执行价格时，期权具有内涵价值
  • C. 就看涨期权而言.市场价格等于执行价格时，期权内涵价值为零
  • D. 它们都是影响期权价格的重要因素
标记 纠错
109.

期权交易标准期限包括()。

  • A. 2个月
  • B. 5个月
  • C. 6个月
  • D. 3年
标记 纠错
110.

《上海期货交易所风险控制管理办法》规定，当某合约按结算价计算的价格变化，连续若干个交易日的累积涨跌幅达到一定程度时，交易所有权根据市场情况，采取()等措施。

  • A. 限期平仓
  • B. 限制部分会员或全部会员出金
  • C. 暂停部分会员或全部会员开新仓
  • D. 调整涨跌停板幅度
标记 纠错
111.

下列关于权利金的说法中，正确的有()。

  • A. 期权的权利金不可能为负值
  • B. 看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格
  • C. 美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
  • D. 欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
标记 纠错
112.

在国际市场上，持仓限额及大户报告制度的实施呈现的特点包括()。

  • A. 持仓限额和持仓报告的标准根据不同情况而定
  • B. 临近交割时，持仓限额及持仓报告标准高
  • C. 持仓限额一般只针对套利头寸
  • D. 临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低
标记 纠错
113.

导致经常项目出现逆差的表现有()。

  • A. 经济增长率高
  • B. 国民收入增加
  • C. 国内需求水平提高
  • D. 进口增加
标记 纠错
114.

远期汇率的标价方法分为()。

  • A. 标明远期汇率与即期汇率的比例
  • B. 标出远期汇率与即期汇率的比率
  • C. 将远期汇率的数字直接标出
  • D. 只标明远期汇率与即期汇率的差额
标记 纠错
115.

共用题干

CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为2273美分/蒲式耳（玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳），执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为4277美分/蒲式耳，则玉米期货看跌期权与看涨期权的实际价格分别为()。

  • A. 22.375美分/蒲式耳
  • B. 22美分/蒲式耳
  • C. 42.875美分/蒲式耳
  • D. 450美分/蒲式耳
标记 纠错
116.

共用题干

XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。在期权到期前的某交易日，该股票价格上涨至55美元，权利金升至5.5美元时，交易者分析该股票价格上涨目标基本实现，此时他可以做出的选择包括()。

  • A. 行权
  • B. 不做任何选择
  • C. 将期权卖出平仓
  • D. 将期权买进
标记 纠错
117.

共用题干

XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。在XYZ股票的上述交易中，他获得()。

  • A. 行权150美元的亏损
  • B. 行权150美元的盈利
  • C. 将期权卖出平仓，权利金买卖差价损益为300美元
  • D. 将期权卖出平仓，权利金买卖差价损益为200美元
标记 纠错
118.

共用题干

以看涨期权买方损益状态为例，下列关于独特的非线性损益结构的说法中，正确的是()。

  • A. 当标的物市场价格小于执行价格时，看涨期权买方处于亏损状态，但最大损失为期权费（不考虑交易费用），并不随标的物市场价格的下跌而增加
  • B. 当标的物市场价格上涨至执行价格以上时，期权买方开始盈利，其盈利随着标的物市场价格的上涨而增减
  • C. 以上情况表明，期权交易者的损益并不随标的物市场价格的变化呈线性变化
  • D. 其最大损益状态图是折线而不是一条直线，即在执行价格的位置发生转折
标记 纠错
119.

共用题干

按风险来源划分，期货市场风险可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险与法律风险。其中，流动性风险可分为()。

  • A. 发行量风险
  • B. 流通量风险
  • C. 检测性风险
  • D. 资金量风险
标记 纠错
判断题 （共20题，共20分）
120.

期货交易所可以向会员收取保证金，也可以直接向客户收取保证金。（ ）

标记 纠错
121.

在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的高低有关系，持仓费体现的是期货价格形成中的时间价值。（ ）

标记 纠错
122.

限价指令的特点是可以按客户的预期价格成交，但成交速度相对较慢，有时甚至无法成交。（ ）

标记 纠错
123.

期货交易的个人开户仅需提供本人身份证。（ ）

标记 纠错
124.

套利限价指令的优点在于可以保证交易立刻成交。（ ）

标记 纠错
125.

期货公司为客户申请各期货交易所交易编码，应当统一通过中国证监会办理。（ ）

标记 纠错
126.

期货的结算担保金应当以现金形式缴纳。（ ）

标记 纠错
127.

如果期货市场上没有期货投机者，只有套期保值者参与期货交易，那么只有在买人套期保值者和卖出套期保值者的交易数量完全相符时，交易才能实现，风险才能得以转移。（ ）

标记 纠错
128.

涨停板单边无连续报价也称为单边市，一般是指某一期货合约在某一交易日收盘前10分钟内出现只有停板价位的买人申报，没有停板价位的卖出申报，或者一有卖出申报就成交但未打开停板价位的情况。（ ）

标记 纠错
129.

从持仓时间区分，期货市场中投机者可分为长线交易者.短线交易者.当日交易者和抢帽子者。（ ）

标记 纠错
130.

在沪深300股指期货交易中，设置持仓限额的目的是防止少数资金实力雄厚者凭借掌握超量持仓操纵及影响市场。()

标记 纠错
131.

期现套利交易又称为风险套利。()

标记 纠错
132.

在进行套利时，交易者十分关注合约间的绝对价格水平。()

标记 纠错
133.

分时图是指在某一交易日内，按照时间顺序将对应的期货成交价格进行连线所构成的行情图。()

标记 纠错
134.

在交易中，投机者根据对未来价格变动的预测确定其交易头寸。投机者卖出期货合约，持有多头头寸，被称为多头投机者。投机者买进期货合约，持有空头头寸，被称为空头投机者。()

标记 纠错
135.

期货公司会员、非期货公司会员、一般客户分别适用不同的持仓限额及持仓报告标准。()

标记 纠错
136.

保证金制度是指在期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比率（通常为20%～30%）缴纳资金，用于结算和保证履约。()

标记 纠错
137.

外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同，可以分为跨市套利、跨期套利和跨币种套利三种类型。（）

标记 纠错
138.

一国同其他国家之间的利率相对水平的高低是影响汇率的重要因素。()

标记 纠错
139.

在对现货交易进行套期保值时，恰当地使用期转现交易，可以在完成现货交易的同时实现商品的保值。()

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
多选题
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
判断题
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
00:00:00
暂停
交卷
友情链接

答案圈武汉生活网吾爱诗经网

Copyright © 2018-2022 http://tk.mxqe.com/ Corporation, All Right Reserved 客服联系：2645034912@qq.com  备案号：鄂ICP备17009702号-1