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2020基金从业考试《证券投资基金基础知识》真题3

卷面总分:100分 答题时间:240分钟 试卷题量:100题 练习次数:88次
单选题 (共100题,共100分)
1.

(  )是可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。

  • A. 当期收益率
  • B. 当前收益率
  • C. 到期收益率
  • D. 以上都不正确
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2.

关于看涨期权交易双方的潜在盈亏,下列说法正确的是(  )。

  • A. 买方的潜在盈利是无限的,卖方的潜在盈利是有限的
  • B. 买方的潜在亏损是无限的,卖方的潜在亏损是有限的
  • C. 双方的潜在盈利和亏损都是无限的
  • D. 双方的潜在盈利和亏损都是有限的
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3.

买断式回购以净价交易,全价结算,可选择的结算方式不包括(  )。

  • A. 券款对付
  • B. 见券付款
  • C. 见款付券
  • D. 纯券过户
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4.

关于常用的VAR估算方法—历史模拟法,下列表述正确的是(  )。

  • A. 历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
  • B. 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
  • C. 历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
  • D. 历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
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5.

下列属于指令驱动市场交易原则的是(  )。

Ⅰ.价格优先原则

Ⅱ.地点优先原则

Ⅲ.时间优先原则

Ⅳ.散户优先原则

  • A. Ⅰ、Ⅱ
  • B. Ⅰ、Ⅲ
  • C. Ⅱ、Ⅲ
  • D. Ⅰ、Ⅳ
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6.

下列关于政府债券的表述,错误的是(  )。

  • A. 地方政府债可以由中央财政代理发行
  • B. 我国政府债券包括国债和地方政府债
  • C. 地方政府债可以由地方政府自主发行
  • D. 国债可以由地方政府代理发行
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7.

当企业面临破产清算时,最优先得到清偿的债券是(  )。

  • A. 第二抵押权债券
  • B. 有限留置权债券
  • C. 次级债券
  • D. 优先次级债券
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8.

相比个人投资者,机构投资者通常具有的特征不包括(  )。

  • A. 资金实力雄厚,投资规模相对较小
  • B. 具有比个人投资者更高的风险承受能力
  • C. 投资管理专业
  • D. 投资行为规范
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9.

同业拆借是指(  )以货币借贷方式进行短期资金融通的行为。

  • A. 金融机构之间
  • B. 非金融机构之间
  • C. 证券交易所之间
  • D. 企业之间
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10.

(  )来源于CAPM理论,表示的是单位系统性风险下的超额收益率。

  • A. 夏普比率
  • B. 特雷诺比率
  • C. 詹森α
  • D. 五力模型
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11.

给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是(  )。

A组合:平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58.

B组合:平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41.

  • A. A和B投资组合业绩表现不相上下
  • B. 按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
  • C. 按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
  • D. 按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
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12.

关于利率互换和货币互换的描述,错误的是(  )。

  • A. 利率互换采用净额支付的方式
  • B. 货币互换中双方要以不同货币支付利息及本金
  • C. 货币互换是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息
  • D. 利率互换中互换双方不交换本金
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13.

下列关于算法交易说错误的是(  )。

  • A. 算法交易程序判断的时间短
  • B. 算法交易通过计算机下单,减少了传统交易在交易员上的人力投入
  • C. 算法交易可以最大限度地降低由于人为失误而造成的交易错误
  • D. 算法交易不能确保复杂的交易及投资策略得以执行
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14.

关于交易指令在基金公司内部的执行情况,以下说法错误的是(  )。

  • A. 交易员接收到指令后有权根据自身对市场的判断选择合适时机完成交易
  • B. 在自主权限内,基金经理可通过交易系统向交易室下达交易指令
  • C. 交易指令从基金公司到达经纪商,交易指令已经从基金公司流出,经纪商会确认交易指令并执行,然后进行交易清算交割,完成交易过程
  • D. 交易系统或相关负责人不能拦截基金经理下达的投资指令
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15.

(  )的局限性在于只能衡量损失的大小,而不能衡量损失发生的可能频率。

  • A. 下行风险
  • B. 最大回撤
  • C. 风险价值
  • D. 风险敞口
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16.

机构投资者在发生下列行为且取得收入时,(  )暂不纳入企业所得税的征收范围。

  • A. 机构投资者从基金分配中获得的收入
  • B. 机构投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益
  • C. 机构投资者在境内买卖基金份额获得的差价收入
  • D. 机构投资者通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得
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17.

所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的(  )。

  • A. 10%
  • B. 20%
  • C. 30%
  • D. 40%
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18.

关于基金运作过程中的费用,以下不能在基金资产中列支的是(  )。

  • A. 基金合同生效后的信息披露费用
  • B. 销售服务费
  • C. 基金转换费
  • D. 基金的证券交易费用
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19.

市场投资组合具有的特征不包括(  )。

  • A. 它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
  • B. 有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合与无风险资产的再组合
  • C. 市场投资组合与投资者的偏好有关
  • D. 市场投资组合完全由市场决定
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20.

相对寿险公司,财险公司吸纳的保费投资期限(  ),偿还额度风险(  ),因此财险公司运用保费投资(  )风险的产品。

  • A. 较短;较高;较低
  • B. 较长;较高;较高
  • C. 较长;较低;较高
  • D. 较短;较低;较高
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21.

可转换债券面值为500元,规定其转换价格为25元,则转换比例为(  )。

  • A. 15
  • B. 25
  • C. 30
  • D. 20
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22.

流动性风险管理的主要措施不包括(  )。

  • A. 密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散其系统性风险
  • B. 分析投资组合持有人结构和特征,关注投资者申赎意愿
  • C. 及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪,包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期,关注投资组合内资产流动性结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况
  • D. 制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要
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23.

根据跟量算法,若交易量放大,这段时间内的下单成交量(  );若交易量缩小,这段时间内的下单成交量(  )。

  • A. 放大;降低
  • B. 放大;放大
  • C. 降低;降低
  • D. 降低;放大
标记 纠错
24.

关于个人投资者的需求,下列表述错误的是(  )。

  • A. 个人投资者的就业状况可能会影响其投资需求
  • B. 个人投资者的短期目标可能是通过投资为将来退休后的生活提供收入
  • C. 个人投资者的家庭状况可能会影响其投资需求
  • D. 个人投资者的短期目标可能是购买汽车
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25.

关于权证的标的资产与结算方式,有如下两种表述:

Ⅰ.股票权证的标的资产可以是单一股票也可以是一篮子股票组合

Ⅱ.行权的结算方式有证券给付结算方式和现金结算方式两种

则以上两种表述(  )。

  • A. Ⅰ正确,Ⅱ错误
  • B. 两者均错误
  • C. Ⅰ错误,Ⅱ正确
  • D. 两者均正确
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26.

下列关于企业现金流量结构的说法中,正确的是(  )。

  • A. 企业现金流量结构可以反映企业的不同发展阶段
  • B. 新兴的、快速成长的企业,其经营活动产生的净现金流量必定为正、筹资活动产生的净现金流量必定为负
  • C. 在企业的起步、成长、成熟和衰退等不同周期阶段,企业现金流量模式相同
  • D. 企业的利润好就一定会有充足的现金流
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27.

债权人获得的年利率为2.8%,若实际利率为1.4%,则通货膨胀率为(  )。

  • A. -1.4%
  • B. 2%
  • C. 1.4%
  • D. 4.2%
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28.

按照持有人权利的性质分类,权证可分为(  )。

  • A. 认购权证和认沽权证
  • B. 股权类权证和债权类权证
  • C. 认股权证和备兑权证
  • D. 美式权证和欧式权证
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29.

根据会计恒等式,资产负债表的基本逻辑关系是(  )。

  • A. 所有者权益=负债+资产
  • B. 负债=所有者权益+资产
  • C. 资产=负债+所有者权益
  • D. 资产=所有者权益
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30.

期权合约中(  )是指期权合约所规定的,期权买方在行使权利时所实际实施的价格。

  • A. 期权费
  • B. 执行价格
  • C. 权利费
  • D. 交易费
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31.

根据目前的有关规定,以下几个财务指标与基金利润有关的是(  )

Ⅰ.本期利润

Ⅱ.本期已实现收益

Ⅲ.期末可供分配利润

Ⅳ.未分配利润

  • A. Ⅰ、Ⅱ
  • B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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32.

假设其他条件不变,根据杜邦分析法,下列举措中会降低公司净资产收益率的是(  )。

Ⅰ.降低公司的资产负债率

Ⅱ.加快公司的总资产周转率

Ⅲ.提高公司的销售利润率

Ⅳ.提高公司的负债权益比

  • A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • B.
  • C. Ⅰ、Ⅳ
  • D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
标记 纠错
33.

(  )根据总体投资策略和研究报告,构建投资组合方案,对方案进行风险收益分析。

  • A. 投资决策委员会
  • B. 交易部
  • C. 投资部
  • D. 研究部
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34.

下列属于企业再融资行为的是(  )。

Ⅰ.向原有股东配售股份

Ⅱ.向不特定对象公开募集

Ⅲ.场外协议回购

Ⅳ.股票拆分

  • A. Ⅰ、Ⅱ
  • B. Ⅰ、Ⅲ
  • C. Ⅱ、Ⅲ
  • D. Ⅱ、Ⅳ
标记 纠错
35.

UCITS三号指令中管理指令和产品指令的具体内容包括(??)。

Ⅰ更简单的风险分散规则

Ⅱ更广泛的投资品种

Ⅲ更广泛的业务范围

Ⅳ引入简要招募说明书

  • A. Ⅰ、Ⅱ
  • B. Ⅲ、Ⅳ
  • C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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36.

QDII投资者是(  )。

  • A. 合格境内机构投资者
  • B. 合格境外机构投资者
  • C. 合格境内个人投资者
  • D. 合格境外个人投资者
标记 纠错
37.

另类投资的主要类型不包括(  )。

  • A. 另类资产
  • B. 另类投资策略
  • C. 公募基金
  • D. 对冲基金
标记 纠错
38.

下列不属于股价指数编制方法的是(  )。

  • A. 算数平均法
  • B. 几何平均法
  • C. 加权平均法
  • D. 极值平均法
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39.

公司解散或破产清算时,公司的资产在不同证券持有者中的清偿顺序是(  )。

  • A. 债券持有人(先于)优先股股东(先于)普通股股东
  • B. 优先股股东(先于)普通股股东(先于)债券持有人
  • C. 优先股股东(先于)债券持有人(先于)普通股股东
  • D. 普通股股东(先于)优先股股东(先于)债券持有人
标记 纠错
40.

若某人计划在3年以后得到5000元,年利息率为8%,复利计息,则现在应存入银行(  )元。

  • A. 3959.16
  • B. 3969.16
  • C. 3979.16
  • D. 3989.16
标记 纠错
41.

中央银行票据是一种短期债务凭证,用于调节商业银行的(  )。

  • A. 风险准备金
  • B. 法定存款准备金
  • C. 超额准备金
  • D. 信贷规模
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42.

投资风险不包括(  )。

  • A. 操作风险
  • B. 流动性风险
  • C. 信用风险
  • D. 市场风险
标记 纠错
43.

下列有关我国证券交易所的说法中,正确的是(  )。

Ⅰ.为证券集中交易提供场所和设施

Ⅱ.组织和监督证券交易

Ⅲ.实行自律管理

Ⅳ.设立和解散由中国证监会决定

  • A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
  • B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • D. Ⅱ、Ⅲ
标记 纠错
44.

在某基金公司的晨会上,投资经理A提到:“可以通过投资股票、债券、期货等来分散基金的非系统性风险,且也可一定程度上分散系统性风险。”投资经理B补充道:“系统性风险主要受宏观因素影响,应该加强对经济、政治和法律等因素的关注。”关于两人的说法,下列表述正确的是(  )。

  • A. 两者均正确
  • B. A经理的说法错误,B经理的说法正确
  • C. A经理的说法正确,B经理的说法错误
  • D. 两者均不正确
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45.

下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是(  )。

  • A. 中证500指数收益率
  • B. 中国黄金交易所黄金T+D合约一年的收益率
  • C. 某货币基金的七日年化收益率
  • D. 五年期国债市场利率
标记 纠错
46.

下列关于短期融资券的说法中,错误的是(  )。

  • A. 短期融资券的投资者为银行间债券市场的机构投资者
  • B. 短期融资券通过市场招标确定利率
  • C. 短期融资券发行者必须为具有法人资格的企业
  • D. 短期融资券由商业银行承销并采用担保方式发行
标记 纠错
47.

沪港通和深港通的开通,在内地与香港之间搭建起资本流通的桥梁,沪港通和深港通的双向交易以(  )作为结算单位。

  • A. 人民币
  • B. 美元
  • C. 欧元
  • D. 港币
标记 纠错
48.

一只基金的月平均净值增长率为3%,标准差为4%,在标准正态分布下,在95%的概率下,月度净值增长率在以下(  )区间。

  • A. +7%~-2%
  • B. +7%~-1%
  • C. +11%~-5%
  • D. +13%~-5%
标记 纠错
49.

某基金某年度收益为22%,同期其业绩比较基准的收益为18%,沪深300指数的收益为25%,则该基金的超额收益为(  )。

  • A. -4%
  • B. 4%
  • C. -7%
  • D. -3%
标记 纠错
50.

在考虑基金业绩评价的时候,我们往往要考虑基金规模大小带来的影响,下列属于大规模基金最有可能带来的不利影响的为(  )。

  • A. 非系统性风险更大
  • B. 平均成本更高
  • C. 对被投资股票的收益性有不利影响
  • D. 对被投资股票的流动性有不利影响
标记 纠错
51.

下列关于证券场内交易的清算与交收规则的说法中,错误的是(  )。

  • A. 在境外证券交易所市场,货银对付是普遍的做法,但分级结算原则还没有被普遍遵循
  • B. 场内交易和场外交易的清算和交收规则存在差异
  • C. 引入共同对手方,可以防范交易对手的信用风险
  • D. 实行分级结算原则主要是出于防范结算风险的考虑
标记 纠错
52.

下列关于期货合约的论述中,错误的是(  )。

  • A. 期货合约的买方需要按其买入期货合约价值的一定比例交纳保证金,卖方则不需要交纳保证金
  • B. 期货交易者可以在期货合约到期之前,以对冲平仓的方式了结交易
  • C. 有些期货合约是实物交割,也有些期货合约是现金结算
  • D. 期货交易执行盯市制度,又称为“逐日结算”
标记 纠错
53.

下列关于普通股股东和优先股股东表决权的表述中,在一般情况下正确的是(  )。

  • A. 普通股股东没有表决权,优先股股东具有表决权
  • B. 普通股股东具有表决权,优先股股东具有表决权
  • C. 普通股股东没有表决权,优先股股东没有表决权
  • D. 普通股股东具有表决权,优先股股东没有表决权
标记 纠错
54.

(  )是一个(  )风险指标。

  • A. 波动率;绝对
  • B. 波动率;相对
  • C. 跟踪误差;绝对
  • D. 跟踪误差;相对
标记 纠错
55.

根据现行规定,关于货币市场基金的利润分配,下列说法中错误的是(  )

  • A. 货币市场基金每周五进行分配时,将同时分配周六和周日的利润
  • B. 当日申购基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益
  • C. 当日赎回的基金份额自当日起不享有基金份额分配权益
  • D. 对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每日进行收益分配
标记 纠错
56.

投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%,且A、B的基准指数相同,可以得出以下结论(  )。

  • A. 投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低
  • B. 市场上涨时,投资组合B一定会跑赢投资组合A
  • C. 投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大
  • D. 市场上涨时,投资组合A一定会跑赢投资组合B
标记 纠错
57.

关于我国QDII基金的特点,下列说法错误的是(  )。

  • A. 在投资管理过程中,国内基金公司除了借助境外投资顾问的力量外,还可以组成专门的投资团队参与境外投资的整个过程
  • B. QDII基金的投资范围较为广泛,包括了几乎所有发达国家和大部分新兴市场的股票和(非对冲)基金
  • C. QDII基金的投资组合较为丰富,可以投资包括ETF,FOF,权证、期权、股指期货等金融衍生产品
  • D. QDII基金产品的门槛较高,大部分金融投资产品的认购门槛是几万元甚至几十万元人民币,QDII基金产品起点为五十万元人民币
标记 纠错
58.

以下关于短期政府债券特点的说法错误的是(  )

  • A. 违约风险小,由国家信用和财政收入作保证
  • B. 在经济衰退阶段尤其受投资者喜爱
  • C. 流动性弱,交易成本高
  • D. 利息免税,根据我国相关法律规定,国库券的利息收益免征所得税
标记 纠错
59.

假设市场期望收益率为8%,某只股票的贝塔值为1.3,无风险利率为2%,依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为(  )。

  • A. 7.8%
  • B. 12.4%
  • C. 10.6%
  • D. 9.8%
标记 纠错
60.

在给定收益率变化下,债券价格的百分比变化与修正久期变化方向(  )。修正久期越大,由给定收益率变化所引起的价格变化(  )。

  • A. 相同;越大
  • B. 相反;越小
  • C. 相反;越大
  • D. 相同;越小
标记 纠错
61.

下列不属于收益率曲线基本类型的是(  )。

  • A. 上升收益率曲线
  • B. 反转收益率曲线
  • C. 水平收益率曲线
  • D. 垂直收益率曲线
标记 纠错
62.

某公司按每股0.5元送现金红利,配股价格为5元,股东按每股0.1的比例实行配股,3月24日为权益登记日,3月23日该股票收盘价为11元,请计算该股票除权(息)参考价(  )元。

  • A. 12
  • B. 9
  • C. 10
  • D. 11
标记 纠错
63.

一般来说,回购期限(  ),抵押品的价格风险(  ),回购利率(  )

  • A. 越短;越低;越低
  • B. 越长;越低;越高
  • C. 越短;越高;越高
  • D. 越长;越高;越低
标记 纠错
64.

下列不符合暂停估值条件的是(  )。

  • A. 不可抗力致使基金管理人无法评估基金资产价值
  • B. 基金中某个小比例投资品种的估值出现了转变
  • C. 基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日而暂停营业
  • D. 发生紧急事故,导致基金管理人不能出售或评估基金资产
标记 纠错
65.

截至2016年12月31日,某股票型基金规模18亿元,股票投资总市值10亿元。前十大重仓股票投资总市值3.7亿元。则该基金的持股集中度为(  )。

  • A. 50%
  • B. 20.56%
  • C. 55.56%
  • D. 37%
标记 纠错
66.

以下关于货币市场工具特点的说法错误的是(  )

  • A. 均是债务契约
  • B. 流动性低
  • C. 期限在1年以内(含1年)
  • D. 本金安全性高,风险较低
标记 纠错
67.

按照现行的税收政策,下列说法中,正确的是(  )。

Ⅰ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额均暂时免征印花税

Ⅱ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额获得的差价收入,分别暂时免征企业所得税和个人所得税

Ⅲ.机构投资者和个人投资者从基金分配中获得的收入,分别暂时不征收企业所得税和个人所得税

  • A. Ⅰ、Ⅲ
  • B. Ⅰ、Ⅱ
  • C.
  • D. Ⅱ、Ⅲ
标记 纠错
68.

预期收益率与(  )的关系式可以表示成证券市场线。

  • A. 阿尔法系数
  • B. 贝塔系数
  • C. 伽马系数
  • D. 最大收益
标记 纠错
69.

与证券市场上的其他投资工具一样,债券投资也面临一系列风险,其中不包括(  )。

  • A. 提前赎回风险
  • B. 利率风险
  • C. 再投资风险
  • D. 延迟赎回风险
标记 纠错
70.

逐笔全额结算是最基本的结算方式,适用(  )市场。

  • A. 中度自动化系统的单笔交易规模较小的
  • B. 高度自动化系统的单笔交易规模较大的
  • C. 高度自动化系统的多笔交易规模较大的
  • D. 高度自动化系统的单笔交易规模较小的
标记 纠错
71.

关于机会成本和冲击成本,下列说法正确的是(  )。

  • A. 交易执行速度快,机会成本小,冲击成本大
  • B. 交易执行速度快,机会成本大,冲击成本大
  • C. 交易执行速度快,机会成本大,冲击成本小
  • D. 交易执行速度快,机会成本小,冲击成本小
标记 纠错
72.

关于基金份额分拆与合并,下列表述错误的是(  )。

  • A. 当基金的净值过低时,通过基金份额的合并可以提高其净值,这种行为被称为逆向分拆
  • B. 基金份额的分拆可以降低投资者对价格的敏感性,有利于基金持续营销
  • C. 基金份额分拆通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,并不影响金已实现收益、未实现利得等
  • D. 当基金的净值过高时,通过基金份额的合并可以降低其净值
标记 纠错
73.

QDII是在人民币没有实现可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下,有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排,目前(  )不可以发行代客境外理财产品。

  • A. 非金融机构
  • B. 商业银行
  • C. 证券公司
  • D. 基金管理公司
标记 纠错
74.

债券投资风险不包括(  )。

  • A. 信用风险
  • B. 再投资风险
  • C. 流动性风险
  • D. 操作风险
标记 纠错
75.

关于风险投资,以下表述正确的是(  )。

  • A. 风险投资被认为是私募股权投资中处于低风险领域的投资
  • B. 风险投资通过资本的退出,从股权增值中获取高回报
  • C. 风险投资的主要收益来自企业本身的分红
  • D. 风险资本的主要目的是为了取得对企业的长久控制权
标记 纠错
76.

衡量企业最大化股东财富能力的比率是(  )。

  • A. 资产收益率
  • B. 资产负债率
  • C. 净资产收益率
  • D. 销售利润率
标记 纠错
77.

指数的风险收益特征可以抽象为(  )的变动。

  • A. 所有因子
  • B. 行业因子
  • C. 风格因子
  • D. 若干因子
标记 纠错
78.

如果证券市场为半强有效市场,则证券价格能够充分反映以下信息中的(  )。

Ⅰ.内部信息

Ⅱ.历史价格

Ⅲ.盈利预测

Ⅳ.红利发放

Ⅴ.股票分拆

  • A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
  • B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
  • C. Ⅱ、Ⅲ
  • D. Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
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79.

下列关于正态分布的说法中,不正确的是(  )。

  • A. 正态分布是最重要的一类连续型随机变量分布
  • B. 正态分布距离均值越近的地方数值越稀疏,而在离均值较远的地方数值则很密集
  • C. 正态分布密度函数的显著特点是中间高两边低,由中间向两边递减,并且分布左右对称,是一条光滑的“钟形曲线”
  • D. 如果频率直方图呈现出钟形特征,可认为该变量大致服从正态分布
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80.

以下关于风险容忍度的说法错误的是(  )

  • A. 投资者的风险容忍度取决于其承担风险的能力和意愿两个方面
  • B. 具备高于平均水平的风险承受能力和风险承担意愿意味着具备高于平均水平的风险容忍度
  • C. 具备低于平均水平的风险承受能力和风险承担意愿意味着具备低于平均水平的风险容忍度
  • D. 其他条件相同的条件下,相比投资期限较长的投资者而言,投资期限较短的投资者具有更高的风险承受能力
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81.

一般情况下,以下证券中有决策权的是(  )。

  • A. 优先股
  • B. 可转债
  • C. 公司债
  • D. 普通股
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82.

任何一个行业都要经历一个生命周期,完整的生命周期包括(  )。

Ⅰ.初创期

Ⅱ.成长期

Ⅲ.平台期

Ⅳ.衰退期

  • A. Ⅰ,Ⅳ
  • B. Ⅱ,Ⅳ
  • C. Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
  • D. Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
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83.

下列关于利率互换合约,说法正确的是(  )。

  • A. 是同种货币资金的不同种类利率之间的交换合约
  • B. 是同种货币资金的同种类利率之间的交换合约
  • C. 是不同种货币资金的不同种类利率之间的交换合约
  • D. 是不同种货币资金的同种类利率之间的交换合约
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84.

下列关于股票回购、股票拆分的说法,不正确的是(  )。

  • A. 股票回购的方式主要有场内公开市场回购和场外协议回购两种
  • B. 股票回购会减少流通在外的股份,购回的股票会被注销或以库存股的形式存在
  • C. 股票拆分对公司的资本结构和股东权益不会产生任何影响,一般只会使发行在外的股票总数增加,每股面值降低
  • D. 场内公开市场回购是指按照目前市场价格回购企业股票,此种方法的透明度比较高
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85.

某分析师希望采用经济附加值(EVA)模型衡量甲、乙和丙三家公司的经营绩效,计算后得到以下数据:{图2}根据EVA模型比较三个公司经营绩效,正确的选项是(  )。

证券投资基金基础知识,历年真题,2020基金从业考试《证券投资基金基础知识》真题3

  • A. 甲>乙>丙
  • B. 乙>丙>甲
  • C. 甲>丙>乙
  • D. 丙>乙>甲
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86.

以下关于做市商的说法中,错误的是(  )

  • A. 做市商为了维护证券的可信性必须具备一定的实力,充足的可交易资金和证券是必不可少的
  • B. 当接到投资者卖出某种证券的报价时,做市商以自有资金买入
  • C. 当接到投资者购买某种证券的报价时,做市商用其自有证券卖出
  • D. 有时为了完成交易承诺,做市商之间也会进行资金或证券的拆借
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87.

某投资者以15元/股的价格购入1000股某公司股票,半年后该公司发放分红1元/股,1年后该公司股票价格上升至18元/股,该投资者选择卖出其所持有的股票。在这1年内,该投资者的持有区间收益率为(  )。

  • A. 25.67%
  • B. 26.67%
  • C. 27.67%
  • D. 28.67%
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88.

下列属于常用的股票基金风险指标的是(  ):

Ⅰ.标准差

Ⅱ.离差

Ⅲ.贝塔系数

Ⅳ.协方差

Ⅴ.持股数量

  • A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • B. Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
  • C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
  • D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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89.

根据《中华人民共和国证券法》,下列不属于证券登记结算机构职责的是(  )。

  • A. 为证券交易提供集中登记服务
  • B. 为证券交易提供存管服务
  • C. 为证券交易提供投资咨询服务
  • D. 为证券交易提供结算服务
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90.

私募股权投资基金中一般被认为是最佳退出渠道的是(  )。

  • A. 首次公开发行
  • B. 买壳上市或借壳上市
  • C. 管理层回购
  • D. 破产清算
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91.

下列指标中可以对基金持仓结构作出有效分析的是(  )。

  • A. 下行风险标准差
  • B. 基金股票换手率
  • C. 贝塔系数
  • D. 股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例
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92.

某资产A,如果2018年我国经济上行,其年化收益率预计为15%;经济平稳,其年化收益率为8%;经济下行,其年化收益率为-3%。其中,经济上行的概率是25%,经济平稳的概率是40%,经济下行的概率是35%。则资产A在2018年的期望收益率为(  )。

  • A. 5.3%
  • B. 5.9%
  • C. 6.7%
  • D. 8.0%
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93.

银行A因急需1000万元资金头寸,将其持有的部分利率债质押给银行B,并与银行B签订了回购协议,10天后将债券回购,并支付银行B年化3.6%的利率,银行A到期回购的价格为(  )万元。

  • A. 1002
  • B. 1001
  • C. 1003
  • D. 1000
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94.

关于债券型基金与货币市场基金,下列说法中正确的是(  )。

  • A. 根据目前法规,货币市场基金平均剩余期限的上限为240天
  • B. 根据目前法规,货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的40%
  • C. 债券基金的投资组合久期越长,面临的利率风险越小
  • D. 根据目前法规,封闭式债券基金的杠杆率上限为200%
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95.

在持有期为3年,置信水平为90%的情况下,若计算的风险价值为50万元,则表明该投资者的资产组合(  )。

  • A. 在3年中的损失有90%的可能性不会超过50万元
  • B. 在3年中的损失有90%的可能性会超过50万元
  • C. 在3年中的收益有90%的可能性不会超过50万元
  • D. 在3年中的收益有90%的可能性会超过50万元
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96.

下列关于影响期权价格的因素,表述不正确的是(  )。

  • A. 执行时标的资产的价格越高、执行价格越低,看涨期权的价格就越高
  • B. 对于美式期权,有效期越长,期权价格越低
  • C. 当无风险利率上升时,看涨期权的价格随之升高
  • D. 标的资产价格的波动率越大,对期权多头越有利,期权价格越高
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97.

(  )是指立即转换成股票的债券价值。

  • A. 债券利率
  • B. 转换比例
  • C. 转换价值
  • D. 转换价格
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98.

目前,我国债券市场已经形成了以银行间债券市场、交易所市场和(  )三个基本子市场为主的统一分层的市场体系。

  • A. 民间市场
  • B. 行业间市场
  • C. 商业银行柜台市场
  • D. 第三方市场
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99.

下列费用不列入基金费用的有(  )。

  • A. 基金份额持有人大会费用
  • B. 基金合同生效前的相关费用
  • C. 销售服务费
  • D. 基金管理人的管理费
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100.

某时点市值最大的15只股票的市值分别为420亿元、318亿元、306亿元、275亿元、260亿元、247亿元、231亿元、220亿元、183亿元、180亿元、177亿元、173亿元、170亿元、158亿元、153亿元,则该类股票中位数是(  )。

  • A. 260亿元
  • B. 247亿元
  • C. 177亿元
  • D. 220亿元
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