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某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入
时间：2021-12-09
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假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计
时间：2021-12-15
可转换证券的市场价格一般保持在它的投资价值和转换价值（ ）
时间：2021-12-06
3月17日，某投资者买入5月玉米的看涨期权，权利金为18.2
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。
时间：2021-12-11
其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将
时间：2021-12-02
计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）
时间：2021-12-03
在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权
时间：2021-12-21
在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的情形有（
时间：2021-12-28
卖出看跌期权的损益图形为（ ）。（S为标的物的市场价格，I
时间：2021-12-30
