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利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值
时间：2021-08-04
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（2014年）甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看
（2019年）甲投资者同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，
（2017年）在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美
采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要
（2019年）甲公司股票目前每股20元，市场上有X、Y两种该
投资者甲购入一股A公司的股票，购买价格为55元；同时购买该股
标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为
假设某公司股票目前的市场价格为49.5元，而一年后的价格可能
下列各项与看涨期权价值反向变动的是（ ）。
