在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。

• A.矩阵分解法
• B.损失变化分配法
• C.预期损失分配法
• D.非预期损失分配法

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答案： C

本题解析：

答案为C。预期损失分配法以违约概率（PD)和风险敞口（EAD)的乘积作为加权因子，根据FADXPD因子大小来分配经济资本。预期损失分配法的计算公式是：W(i) = EADi ×PDi／∑iEADi×PDi，其中，EADi,PDi、W(i)分别表示交易对手i的敞口、违约概率和加权因子。

更新时间：2021-10-14 02:35

包含此试题的试卷

• 2008年上半年《风险管理》真题

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