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某投资组合由证券A和证券B各占50%构成。证券A的预期收益率9%,标准差12%,β系数1.2。证券B的预期收益率7%,标准差8%,β系数0.8。下列说法中,正确的有()。

  • A.投资组合的预期收益率等于8%
  • B.投资组合的β系数等于1
  • C.投资组合的标准差率等于0.8
  • D.投资组合的标准差等于10%
答案: A、B
本题解析:

解析:投资组合的预期收益率=9%×50%+7%×50%=8%,投资组合的β系数=1.2×50%+0.8×50%=1。因为题中没有给出相关系数,所以无法计算投资组合标准差,进而也不能计算标准差率。

更新时间:2022-08-29 20:54
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