当前位置:首页学历类研究生入学431金融学综合->根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预

根据 CAPM 模型,贝塔值为 1.0,阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为

  • A.在市场预期收益率和与风险收益率之间
  • B.无风险利率
  • C.市场预期收益率和与风险收益率之差
  • D.市场预期收益率
答案: D
本题解析:

根据资本资产定价模型 E(Rp)=αp +R+βp ×(RM-Ro)=0+Rf+1×(E(Rm)-Rf)=E(Rm) R1=8%+1.25×(15%-8%)=16.75% α=17%-16.75%=0.25%>0项X有正α,被低估。

更新时间:2022-02-14 22:27
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