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六个月国库劵即期利率为 4%,一年期国库劵即期利率为 5%,则六个月后隐含的六个月远期利率为:

  • A.3.0%
  • B.4.5%
  • C.5.5%
  • D.6.0%
答案: D
本题解析:

考察利率的期限结构·题目中给定的利率是年利率,但一期是半年,因此,实际的债券为每期即期利率为25%的一年期债券记六个月后隐含的六个月远期利率是r,则有

431金融学综合,历年真题,清华大学《431金融学综合》真题精选

解得r=6%即远期利率是6%(年利率)

更新时间:2022-02-24 18:01
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