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假定投资者的效用函数为 U=E (r)-0.005Ao*2 ,给定以下投资组合: 投资组合 预期收益 % 标准差 % 1 12 30 2 15 50 3 21 16 4 24 21 如果投资者的风险厌恶系数 A=4 ,投资者会选择哪种投资?

  • A.1
  • B.2
  • C.3
  • D.4
答案: D
本题解析:

431金融学综合,历年真题,清华大学《431金融学综合》真题精选

由于投资组台4的效用最大,因此应当选择投资组合4

更新时间:2022-02-23 01:27
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