下列关于水平价差套利的描述中。正确的有（ ）。

• A.利用相同标的资产、相同协议价格、不同期限的期权价格之间的差异来赚取无风险利润
• B.利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的期权价格之间的差异来赚取无风险利润
• C.利用相同协议价格、相同期限、不同标的资产的期权价格之间的差异来赚取无风险利润
• D.欧式期权可以在有效期结束前的任何时间执行
• E.欧式期权只能在有效期结束时执行

答案： A、E

本题解析：

水平价差套利是利用相同标的资产、相同协议价格、不同期限的看涨期权或看跌期权价格之间的差异来赚取无风险利润。一般说来，虽然欧式期权只能在有效期结束时执行，但期限较长的期权价格仍应高于期限较短的期权，否则就存在无风险套利机会。

更新时间：2022-01-30 14:26

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