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设随机变量(X,Y)服从二维正态分布,其概率密度为f(x,y)=1/2π
提示 (X,Y)~N(0,0,1,1,0),X~N(0,1),Y~N(0,1),E(X2+Y2) =E(X2)+E(Y2),E(X2)=D(X) + (E(X) )2