回归分析法中，对冲只有满足以下条件才能认为是高度有效的（ ）。
Ⅰ.回归直线的斜率必须为负数
Ⅱ.决定系数（R^2）应大于0.96
Ⅲ.整个回归模型的统计有效性（F-测试）必须是显著的
Ⅳ.决定系数（R^2）数值越大，表明回归模型对观察数据的拟合越好
回归分析是一种统计学方法，它是在掌握定量观察数据基础上，利用数理统计方法建立自变量和因变量之间回归关系函数的方法。将此方法运用到套期有效性评价中，需要研究分析套期工具和被套期项目价值变动之间是否具有高度相关性，进而判断确定套期是否有效。
运用回归分析法，自变量反映被套期项目公允价值变动或须计未来现金流量现值变动，而因变量反映套期工具公允价值变动。相关回归模型如下：
y=kx+b+ε
其中：
y：因变量，即套期工具的公允价值变动。
k：回归直线的斜率，反映套期工具公允价值变动被套期项目价值变动的比率b:y轴上的截距。
x：自变量，即被套期风险引记的被套期项目价值变动。
ε：均值为零的随机变量，服从正态分布。
企业运用线性回归分析确定套期有效性时，套期只有满足以下全部条件才能认为是高度有效的：
1）回归直线的斜率必须为负数，且数值应在-0.8～-1.25之间；
2）决定系数（R^2）应大于或等于0.96，该系数表明套期工具价值变动由被套期项目价值变动影响的程度。当R^2=96％时，说明套期工具价值变动的96％是由于某特定风险引起被套期项目价值变动形成的。R^2越大，表明回归模型对观察数据的拟合越好，用回归模型进行预测效果也就越好。
3）整个回归模型的统计有效性（F一测试必须是显著的。F值也称置信程度，表示自变量x与因变量y之间线性关系的强度。F值越大，置信程度越高。
（ ）指投资者想等到信息发布后再进行决策的倾向。
（ ）指投资者想等到信息发布后再进行决策的倾向。
套利定价模型的应用（ ）
Ⅰ.运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析
Ⅱ.确定影响证券收益的因素
Ⅲ.以分离统计上显著影响证券收益的主要因素，回归证券历史数据以获得灵敏度系数
Ⅳ.运用公式
预测证券的收益。
证券投资分析的目的在于（ ）
I 明确证券的价格形成机制
II 影响证券价格波动的各个因素
III 发现那些价格偏离的证券
IV 明确证券组合管理投资政策中确定的金融资产中的证券的价格作用机制
以下属于次级信息的收集方法的是（ ）
在沃尔评分法中，沃尔提出的信用能力指数包含了下列财务指标中的（ ）。
某公司某年度净利润10000万元，并已知年初与年末发行在外的普通股股数均为50000万股，每股面值1元，每股市场价格为6元，应付普通股利7500万元，下列财务指标正确的是（ ）。
Ⅰ 每股收益为0.2元
Ⅱ 市盈率为30倍
Ⅲ 每股股利为0.15元
Ⅳ 股利支付率为60％
下面（ ）数字是画黄金分割线中最为重要的。
I、0.382
II、0.618
Ⅲ、1.618
Ⅳ、4.236
消费是评价宏观经济形势的重要指标，通常可以从（ ）方面考察消费状况。
I 企业投资
Ⅱ 社会消费品零售总额
Ⅲ 城乡居民储蓄存款余额
Ⅳ 居民可支配收入
下列关于杜邦分析体系的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ、权益净利率是杜邦分析体系的核心比率
Ⅱ、
Ⅲ、权益净利率=销售净利率×总资产周转次数×权益乘数
Ⅳ、权益净利率不受资产负债率高低的影响
