2021年初级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷4

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1 单选题 1分

假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

B项估计违约后损失金额=2000×（1-40％）=1200（万元），贷款损失最大。

2 单选题 1分

以下（ ）不是衡量盈利能力比率的指标。

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正确答案：D

本题解析：

3 单选题 1分

中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

从宏观角度看，在中央银行实施紧缩的货币政策影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。

4 单选题 1分

商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。

5 单选题 1分

下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。

6 单选题 1分

市场风险不包括（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

D项属于信用风险。 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票和商品的价格风险等。

7 单选题 1分

关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

正确认识并深入理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理，防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会；另一方面也有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经风险调整的业绩评估（Risk Adjusted Performance）、经济增加值（EVA）等现代风险管理方法，遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展，科学评估业绩，并以此产生良好的激励效果。

8 单选题 1分

前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是头寸报告。

9 单选题 1分

风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

风险报告中综合报告应反映的主要内容有：①辖内各类风险总体状况及变化趋势；②分类风险状况及变化原因分析；③风险应对策略及具体措施；④加强风险管理的建议。ACD三项属于风险报告中专题报告应反映的主要内容。

10 单选题 1分

《巴塞尔新资本协议》认为( )包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

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正确答案：B

本题解析：

由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为了使商业银行在建立和实施法律风险管理体系这方面有一定的主动性和灵活性，《巴塞尔新资本协议》只对法律风险的定义作了一个尝试性的规定：“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”