2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题1

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1 单选题 1分

（ ）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。

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正确答案：D

本题解析：

市场风险专题报告，重点反映某一领域的市场风险状况，包括但不限于反映专门市场风险因素或类型的报告，反映市场风险计量与管理流程专项环节的报告，反映具体业务组合风险状况的报告，反映市场风险管理专门问题的报告，董事会、高级管理层及其委员会确定的报告。专题市场风险报告为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。

2 单选题 1分

商业银行最常见的资产负债的期限错配情况指（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。故本题选A。

3 单选题 1分

下列战略风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

董事会和高级管理层负制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任，所以A、B、C项正确。

4 单选题 1分

下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

盈利能力指标包括：总资产收益率、净资产收益率、产品销售利润率、营业收入利润率、总收入利润率、销售净利润率、销售息税前利润率、资本收益率、销售成本利润率、营业成本费用利润率、总成本费用净利润率，以及上市公司的每股收益率、普通股权益报酬率、股利发放率、价格与收益比率等指标。

5 单选题 1分

下列不属于偿债能力指标的是（）。

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正确答案：C

本题解析：

偿债能力指标包括营运资金、流动比率、速动比率、现金比率等短期偿债能力指标和利息保障倍数、债务本息偿还保障倍数、资产负债率、净资产负债率、有息负债的息税前盈利、现金支付能力等长期偿债能力指标。C项属于营运能力指标。

6 单选题 1分

商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。故本题选A。

7 单选题 1分

下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

在风险偏好设置与实施过程中，应充分考虑利益相关者的期望。

8 单选题 1分

从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。

9 单选题 1分

当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。

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正确答案：D

本题解析：

在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

10 单选题 1分

下列商业银行的风险事件中，不属于操作风险类别的是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

A、B、C项属于操作风险类别，D项属于流动性风险。