2018年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选1

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1 单选题 1分

监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

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正确答案：C

本题解析：

监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。面对当前复杂多变的全球经济、金融形势，有效银行监管对保持金融稳定的重要性不断提升，全球范围内就加强对银行机构监管、完善监管政策和会计政策、鼓励有效公司治理、提高信息披露水平达成共识，银行监管与市场约束在银行业风险管理体系中的重要性必将进一步提升。

2 单选题 1分

当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。

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正确答案：C

本题解析：

中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

3 单选题 1分

银行账户中的项目通常按( )计价。

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正确答案：C

本题解析：

银行账户中的项目通常按历史成本计价。

4 单选题 1分

对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。

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正确答案：C

本题解析：

不良贷款的证券化是国有商业银行发起人将其所持有的具有一定流动性，可预见未来现金净流入的不良贷款，出售给某一个特殊目的的实体(简称SPV)，由SPV汇集大量的同质贷款进行组合，以这些贷款作抵押，发行多样化的抵押证券并在金融市场进行出售与流通的行为。不良贷款证券化并不能使不良贷款的本息全部回收。

5 单选题 1分

下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是()。

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正确答案：D

本题解析：

商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道有公开市场、货币市场和债券市场。

6 单选题 1分

相比较而言，下列( )环节最容易引发操作风险。

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正确答案：A

本题解析：

柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

7 单选题 1分

如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于()。

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正确答案：B

本题解析：

期权性工具因具有不对称支付特征而给期权出售方带来的风险，称为期权性风险。一般而言，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行的。本题中的存款重新安排就是存款业务中的一个隐性期权性条款，当利率变动对存款人有利时，存款人选择执行这一期权，从而给期权出售方(银行)带来不利影响。

8 单选题 1分

下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。

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正确答案：A

本题解析：

收益类指标反映银行收益水平，主要有：收益波动率、经风险调整后收益、每股收益增长率等。

9 单选题 1分

在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

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正确答案：D

本题解析：

在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

10 单选题 1分

下列不应被列入商业银行交易账户的是()。

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正确答案：A

本题解析：

交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。其中，为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。