2021年银行专业初级《风险管理》模考试卷7

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1 单选题 1分

监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则中的( )。

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正确答案：C

本题解析：

公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。

2 单选题 1分

投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。

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正确答案：B

本题解析：

投资组合的预期收益率=40％×15％+60％×6％=9．6％。

3 单选题 1分

( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

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正确答案：B

本题解析：

董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

4 单选题 1分

流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

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正确答案：A

本题解析：

流动性比例可衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。

5 单选题 1分

在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是( )。

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正确答案：D

本题解析：

敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

6 单选题 1分

( )是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

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正确答案：C

本题解析：

灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

7 单选题 1分

战略风险管理通常被认为是一项( )的战略投资。

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正确答案：A

本题解析：

战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。

8 单选题 1分

商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是指( )。

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正确答案：A

本题解析：

流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

9 单选题 1分

银行风险监管的( )是指通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险。

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正确答案：A

本题解析：

银行风险监管通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性。

10 单选题 1分

( )是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。

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正确答案：B

本题解析：

市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。