2021年银行专业初级《风险管理》模考试卷5

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1 单选题 1分

某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。

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正确答案：B

本题解析：

某银行用l年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，所以D项不正确；该笔美元贷款为可提前偿还的贷款，所以C项不正确；由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，所以A项不正确。

2 单选题 1分

在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指()。

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正确答案：B

本题解析：

交易／定价错误是指在交易过程中，因未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误，所以8项正确。

3 单选题 1分

百分比收益率的数学公式为()。

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正确答案：A

本题解析：

百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。百分比收益率通常用百分数表示，是最常用的评价投资收益的方式。用数学公式表示为：百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％，其中，P0为期初的投资额，P1为期末的资产价值，D为资产持有期间的现金收益。

4 单选题 1分

市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于()。

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正确答案：B

本题解析：

市场风险管理中，经济增加值的计算公式为：EVA一税后净利润一资本成本=税后净利润一经济资本×资本预期收益率=(RAROC-资本预期收益率)×经济资本。经风险调整的资本收益率和经济增加值可以用来评估交易员、投资组合、各项交易以及业务部门的业绩表现，但前提条件是市场数据信息必须准确、真实，财务管理集中规范。

5 单选题 1分

下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是()。

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正确答案：C

本题解析：

采用分散型风险管理部门，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，因此可以考虑将数据分析、技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商．所以A、B两项正确；分散型风险管理部门的缺点是，难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力，所以C项不正确，D项正确。

6 单选题 1分

战略风险的类型包括()。

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正确答案：D

本题解析：

战略风险的类型包括行业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他外部风险。

7 单选题 1分

在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是()。

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正确答案：B

本题解析：

在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中更具有实质意义的是市场价值和公允价值，所以B项正确。

8 单选题 1分

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。

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正确答案：D

本题解析：

在下列情况下，信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额；经济和市场状况的较大变动、新的监管机构的建议、年度进行业务计划和预算、高级管理层决定的战略重点的变化。

9 单选题 1分

下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。

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正确答案：A

本题解析：

商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

10 单选题 1分

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

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正确答案：A

本题解析：

风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。