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布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。

  • A.无风险利率r为常数
  • B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
  • C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
  • D.标的资产价格波动率为常数
  • E.假定标的资产价格遵从混沌理论
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答案: A、B、D
本题解析:

布莱克一斯科尔斯模型的假定有:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

更新时间:2021-12-24 09:47

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