已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6， 市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（ ）。

• A.0.4
• B.1.6
• C.1.5
• D.1

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答案： B

本题解析：

投资组合 与市场收益的相关系数为： p,m=Cov（rp,rm）/ （ p× m）；贝塔系数也可以通过相关系数计算得到：βp= p,m × p/ m。式中： p为投资组合p的标准差； m为市场的标准差。所以本题中β=0.8×0.6/0.3=1.6。

更新时间：2021-12-04 03:03

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