2021年初级银行从业资格考试《风险管理》高分通关卷4

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1 单选题 1分

银行应该建立持续的（　　）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。

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正确答案：A

本题解析：

银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。市场接触包括银行应建立合适的系统，法律文档，操作流程和信息获取体系。

2 单选题 1分

下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

股东通过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，督促银行改善经营，控制风险。

3 单选题 1分

下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

常用的事前控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案等。故选项C错误。风险控制与缓释流程应当符合以下要求：①风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致；②所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求；③能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。故选项A、B、D说法正确。

4 单选题 1分

信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行信息科技预算和支出、信息科技策略、标准和流程、信息科技内部控制、专业化研发、信息科技项目发起和管理、信息系统和信息科技基础设施的运行、维护和升级、信息安全管理、灾难恢复计划、信息科技外包和信息系统退出等职责。

5 单选题 1分

下列选项不属于我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

我国商业银行目前的业务种类和运营方式划分为柜台业务、法人信贷业务、个人信贷业务、资金交易业务和代理业务五个方面。

6 单选题 1分

商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

商业银行在设计限额体系时，应综合考虑一下主要因素：①自身业务性质、规模和复杂程度；②能够承担的市场风险水平；③业务经营部门的既往业绩；④工作人员的专业水平和经验；⑤定价、估值和市场风险计量系统；⑥压力测试结果；⑦内部控制水平；⑧资本实力；⑨外部市场的发展变化情况等。

7 单选题 1分

（　　）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

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正确答案：D

本题解析：

账户划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。往往由各国银行监管部门根据巴塞尔委员会相关定义进行明确要求。

8 单选题 1分

以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

假按揭风险属于个人住房按揭贷款的风险分析，所以A项正确；汽车消费信贷，信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析，所以B、C正确；D项中的违约概率属于客户信用评级的内容，不属于按照个人信贷产品分类的风险分析，本题答案为D。

9 单选题 1分

下列有关风险文化的说法，不正确的是（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

银监会要求商业银行制定绩效薪酬延期追索、扣回规定，如在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行有权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回。故选项B错误。

10 单选题 1分

下列关于敏感性分析的说法错误的是（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。故B选项说法错误。