2021年初级银行从业资格考试《风险管理》高分通关卷2

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1 单选题 1分

商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度是()。

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正确答案：C

本题解析：

商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，不能片面追求快速见效或贪大求全，超越本行业务的现实需求，要在战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程。

2 单选题 1分

下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

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正确答案：D

本题解析：

选项D风险没有独立的，操作风险也会引发诸如信用风险、市场风险。

3 单选题 1分

根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。

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正确答案：B

本题解析：

市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本一(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间；VaR的计算采用99％的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

4 单选题 1分

()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

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正确答案：C

本题解析：

预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。

5 单选题 1分

《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

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正确答案：A

本题解析：

监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险相匹配的成本。经济资本是银行自己计量的用于弥补非预期损失的资本。会计资本是会计报表上列出的用历史成本计量的资本。注册资本即银行在注册时投入的初始资本。高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性技术则是从性质方面评价风险。对比各选项，首先可以排除选项C、D，因为定性分析太简单，不是要鼓励的技术。另外，监管资本是监管部门制定的，如果不了解具体条例，通过排除法，可知选项A是最佳答案。

6 单选题 1分

商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。

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正确答案：B

本题解析：

商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行破产隔离。

7 单选题 1分

全面的风险管理模式强调信用风险、（）、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

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正确答案：A

本题解析：

全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。所以A为正确选项。

8 单选题 1分

某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为()。

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正确答案：B

本题解析：

坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性：

一组大或者小(变化一致)的个数，N。则表示一致的个数之和。

9 单选题 1分

（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

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正确答案：C

本题解析：

B项是单因素分析，AD项都是一种敏感分析。可以想象，情景总是由很多条件构成的，但是敏感往往只针对某一种事物。

10 单选题 1分

商业银行内部控制以（）为重心。

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正确答案：B

本题解析：

商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险管理进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态进程的机制。