2021年银行专业初级《风险管理》名师预测卷1

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1 单选题 1分

商业银行应当指定（　　）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

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正确答案：B

本题解析：

市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

2 单选题 1分

《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种。

3 单选题 1分

关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

A项属于监事会的职责；B项属于高级管理层的职责；C项属于董事会的职责。

4 单选题 1分

引发一级操作风险损失的原因包括（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

引发一级操作风险的原因有：①内部欺诈事件；②外部欺诈事件；③就业制度和工作场所安全事件；④客户、产品和业务活动事件；⑤实物资产的损坏；⑥信息科技系统事件；⑦执行、交割和流程管理事件。

5 单选题 1分

下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。

6 单选题 1分

根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（　　）审核批准。

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正确答案：A

本题解析：

巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化。

7 单选题 1分

资本充足率压力测试框架以（　　）风险的压力测试为基础。

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正确答案：B

本题解析：

资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。在设计资本充足率压力测试框架时，可以利用并整合银行现有的压力测试流程，如将信用风险压力测试和市场风险压力测试整合进资本充足率压力测试。

8 单选题 1分

某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

1000个客户中发现有5个客户违约，则违约频率=5／1000×100％=0．5％。

9 单选题 1分

下列关于中央交易对手的说法正确的是（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。2008年国际金融危机后，各国监管机构都在大力推进中央交易对手体系的建设，加强对交易对手信用风险的监管力度。

10 单选题 1分

下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

风险处置纠正贯穿银行监管始终，是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置，包括：①风险纠正；②风险救助；③市场退出。